Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

- многие представители бизнеса не могут взять кредит, поскольку их финансовая отчетность не соответствуют жестким требованиям банка;

- низкий уровень прозрачности, проблемы с ликвидным обеспечением, необходимость выстраивания специальных технологий по выдаче кредитов малым предприятиям;

- наличие "черной кассы" в большинстве малых предприятий и, соответственно, бухгалтерская отчетность, пригодная только для минимизации выплаты налогов.Отсюда следует, что кредит таким предприятиям давать очень дорого, так как требуется тщательная проверка.

В Сбербанке эта проблема решается при помощи беззалоговых кредитов. Нохотя ихразмер может составлять около 1 млн руб., размеры все равно ограничены в связи с высокими рисками, которые несет банк. Возможен также вариант, при котором лимит беззалогового кредитования определяется в зависимости от оборотов по расчетному счету – этоовердрафт по расчетномусчету. Однако многие предприятия малого и среднего бизнеса до сих пор не полностью проводят обороты по расчетному счету, в результатечего снижается лимит кредитования.

Еще одна проблема в отсутствии четкого механизма поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне. Существующая в настоящее время законодательная база утверждает необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривает определенные программы, но при этом набор конкретных мер, направленных на реализацию заявленных целей, очень ограничен.

У рынка кредитования малого и среднего бизнеса очень хорошие перспективы. В ближайший год сохранятся текущие тенденции – это снижение ставок по кредитам, увеличение сроков кредитования, упрощение процедуры получения кредита. Поэтому Сбербанку необходимо удержать уже завоеванную нишу в кредитовании малого и среднего бизнеса, а также по возможности увеличивать объемы данного сегмента кредитования.

Рассмотренная структура кредитного портфеля по кредитам, предоставленным физическим лицам, позволила выявить следующий негативный момент, а именно, увеличение абсолютной и относительной величины просроченных кредитов, предоставленных частным клиентам (темп роста составил 316%), что говорит о существовании угрозы невозврата денежных средств. Кроме того, потребительское кредитование является наиболее рискованной сферой кредитования. За анализируемый период увеличилась доля "Доверительных" кредитов, предоставляемых без обеспечения. Т.е. с целью привлечения клиентов и увеличения кредитного портфеля, банк пренебрегает обеспеченностью кредита.

Проблемы при управлении кредитным риском часто связаны с тем, что кредитная организация иногда предоставляет кредиты своим постоянным клиентам, не считаясь с установленными лимитами, иначе она рискует потерять партнеров.

Кроме того, при определении степени кредитного риска не учитывается региональная структура кредитного портфеля. Так, если ссудный портфель представлен кредитами, выданными в одном регионе, то ухудшение общего экономического состояния в данном регионе может привести к появлению соответствующих проблем у банка, и велика вероятность стать заложником внутрирегиональных проблем и рисков.

Следует отметить, что банку необходимо анализировать диверсификацию поручителей. Так наличие у банка разных поручителей, дифференцированных по банковским продуктам, снижает рискованность вложений, так как проблемы с исполнением обязательств одним поручителем не помешают другому исполнить свои обязательства в полном объеме.

Несмотря на то, что работа отдела по кредитованию физических лиц Городского отделения № 2363 Сбербанка в целом характеризуется как успешная, существуют отдельные проблемы, решение которых приведет к повышению прибыли и улучшению имиджа банка. Среди основных проблем потребительского кредитования Городского ОСБ можно назвать следующие:

1. Продолжительный срок рассмотрения кредитной заявки потенциального заемщика;

2. Несовершенство системы погашения кредитной задолженности и процентов по кредиту.

Рассмотрим подробнее эти проблемы и варианты их решения.

Для получения потребительского кредита в Сбербанке заемщику необходимо подготовить пакет документов. После чего соответствующие службы банка рассматривают эти документы и принимают решения о представлении или непредставлении ссуды. Рассмотрение кредитной заявки клиента занимает минимум 7 рабочих дней. Естественно, многих потенциальных заемщиков не устраивает такой продолжительный срок принятия решения, и они обращаются за кредитом в другой банк.

Для решения данной проблемы отделениям Сбербанка можно воспользоваться опытом других кредитных организаций, например Банк "Русский стандарт" сократил период рассмотрения кредитной заявки потенциальных клиентов до 15 минут. Это стало возможным благодаря внедрению автоматической системы моментальной оценки кредитных рисков, на основе скоринговой системы оценки кредитоспособности, закупленной у американской фирмы "NCR". Претенденту на кредит нужно заполнить специально составленную анкету. Ответы сверяются с характеристиками смоделированного в системе "добросовестного плательщика". Таким образом, внедрив автоматизированную систему оценки кредитоспособности, Сбербанк и его отделения смогут ускорить работу кредитной службы и сократить срок обработки предоставленных потенциальным заемщиком сведений.

Проблема возврата кредита и процентов по нему также достаточно актуальна. Некоторые заемщики в силу своей занятости не всегда вовремя вносят платежи. В практике заемщики Сбербанка вынуждены тратить свое время, простаивая в очередях у касс, принимающих платежи, а также у банкоматов или терминалов самообслуживания.

Решить эту проблему достаточно просто. Например, при выдаче так называемого корпоративного кредита Сбербанк может заключить договор с предприятием, на котором работает заемщик о перечислении денежных средств непосредственно со счета предприятия на ссудный счет клиента в период выплаты заработной платы. Это не только сэкономит время клиента, но и позволит Сбербанку снизить риск невозврата кредита. Кроме того, необходимо предоставлять детальную информацию о возможности погашения кредита с использованием он-лайн доступа, либо научить клиентов пользоваться данной услугой.

Несмотря на то, что в настоящее время Сбербанк стал уделять должное внимание рекламной и маркетинговой деятельности, многие кредитные продукты до сих пор оказываются невостребованными. Особенно это характерно для периферии, где население недостаточно активно интересуется банковскими новинками, а удовлетворяется традиционными видами кредитных продуктов. Для решения данной проблемы можно предложить активизировать рекламную деятельность, а также создание маркетингового подразделения, которое бы взяло бы на себя мероприятия по посещению предприятий и организаций города с целью проведения презентаций кредитных продуктов.

Хотя при планировании своей деятельности Городское ОСБ ориентируется на цели, установленные территориальным отделениями Сбербанка, для улучшения экономических и финансовых показателей ему необходимо анализировать существующие тенденции местного банковского рынка. Схемы потребительского кредитования, предлагаемые банками-конкурентами должны тщательно анализироваться. Результаты этого анализа помогают определить перспективы развития банка и его отделений.

Кроме того, целесообразно уделить большое внимание развитию таких перспективных новинок, как прием платежей в погашение кредитов через Интернет и использование кредитных карт.

Привычные среднему классу всего мира кредитные карты, дающие свободу потребительского поведения, стали массовым продуктом и на российском рынке. Рынок потребительского кредита в России вступил в новую фазу. Чтобы быть конкурентоспособным, Сбербанку необходимо также наращивать объемы предоставления кредитных карт, тем более что у Сбербанка в наличии большая база заемщиков, имеющих положительную кредитную историю.

Следует отметить, что для более успешной работы отделений Сбербанка имеет смысл предоставить им более широкие полномочия. В частности отделения могли бы самостоятельно устанавливать схемы кредитования, соответствующие специфике конкретных регионов и населенных пунктов. Это позволило бы оптимизировать их деятельность и повысить доходы по кредитам.

Сравнивая изменения показателей деятельности ГОСБ № 2363 за 2007-2009 годы с общероссийскими показателями по банковскому сектору, можно говорить о том, что динамика и направление деятельности Банка соответствуют общей тенденции развития.

3. Совершенствование процесса кредитования в городском отделении № 2363 Сбербанка России (ОАО)

3.1 Совершенствование способов оценки кредитоспособности заемщиков в целях минимизации рисков

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщиков и оценки его кредитоспособности, в ГОСБ № 2363 Сбербанка России выводы по результатам показателей строятся на основе личного мнения кредитного инспектора, которые не всегда объективны и в большей мере зависят от уровня квалификации и личного опыта. Решение Кредитного комитета о величине процентной ставки по кредиту, который предоставляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принимается на основе следующих показателей – сумма кредита, кредитная история, обороты по расчетному счету, а также от значимости заемщика для отделения и не зависит от оценки вероятности невозврата кредита.

Количественная оценка кредитного риска рассчитывается только на основе присвоения заемщику категории кредитного риска и определения размера создания резерва на возможные потери по ссудам.

Для более качественного анализа и оценки рисков по компаниям-заемщикам, Сберегательному банку можно предложить внедрить автоматизированную систему оценки кредитных рисков. Данный модуль предлагает компания "РДТЕХ" (http://www.rdtex.ru). Различные программные продукты данной фирмы используют следующие организации: МВД РФ, Московский земельный комитет, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России, ВТБ, Райффайзенбанк и многие другие, что говорит о хорошем качестве программных продуктов.

Модуль "Кредитные риски" предназначен для автоматизации процессов сбора, консолидации и хранения финансовой отчетности заемщиков в едином хранилище, анализа различных видов финансовой отчетности заемщиков (по РСБУ, МСФО, GAAP и др.), оценки потерь в случае дефолта, вероятности дефолта заемщиков, суммы кредитного риска, построения аналитической отчетности для анализа кредитного портфеля банка.

Модуль "Кредитные риски" состоит из нескольких подмодулей:

- подмодуль "Загрузка данных" - обеспечивает поступление данных для анализа в хранилище;

- подмодуль "Пользовательские интерфейсы" - обеспечивает возможность указания параметров необходимых для модулей расчета показателей и построения отчетов;

- подмодуль "Расчет показателей" - обеспечивает расчет показателей, на основании которых производится анализ рисков;

- подмодуль "Построение отчетов" - обеспечивает построение отчетов при помощи инструментария;

Схема работы модуля "Кредитные риски":

1. Загрузка и очистка данных по финансовой отчетности заемщиков с помощью подмодуля "Загрузка данных".

2. Настройка необходимых параметров при помощи подмодуля "Пользовательские интерфейсы" (настройка методики).

3. Расчет показателей и оценка кредитного риска при помощи подмодуля "Расчет показателей".

4. Построение отчетов при помощи подмодуля "Построение отчетности".

Подмодуль "Загрузка данных" обеспечивает загрузку финансовой информации по заемщикам, а также осуществляет контроль "чистоты" загружаемых данных. Загрузку возможно производить как из систем-источников банка, так и из файлов различного формата (например: dbf, xls, csv, txt, и др.).

Контроль "чистоты" загружаемых данных осуществляется в самом начале загрузки, тем самым исключается загрузка недостоверных данных в хранилище. Оценить статус загрузки можно при помощи протокола загрузки, который автоматически формируется подмодулем "Загрузка данных".

Подмодуль "Пользовательские интерфейсы" обеспечивает возможность настройки параметров, необходимых для подмодулей "Расчет показателей" и "Построение отчетов".

В подмодуле "Расчет показателей" реализованы методики оценки следующих видов заемщиков:

• банки РСБУ (то есть методика оценки кредитного риска по банку, предоставившему финансовую отчетность в формате РСБУ(Российские системы бухгалтерского учета)),

• банки GAAP,

• юридические лица РСБУ,

• юридические лица МСФО,

• юридические лица GAAP,

• страховые компании,

• органы власти,

• физические лица.

При расчете кредитного риска система опирается на финансовые показатели, характеризующие деятельность клиента, которые извлекаются из его финансовой отчетности, а также на нефинансовые показатели и параметры, определяемые и вводимые в систему специалистами банка.

Рассмотрим основные шаги алгоритма работы подмодуля "Расчет показателей" на примере оценки кредитного риска заемщиков - юридических лиц.

1. Расчет финансовых показателей.

   • Расчет финансовых показателей производится на основе загруженной финансовой отчетности по заемщикам.

2. Ввод нефинансовых показателей (новостной фон, репутация, и др.)

   • Ввод нефинансовых показателей осуществляется специалистами банка через пользовательский интерфейс.

3. На основе аналитических группировок, показателей, их отклонений и динамики производится балльная оценка кредитоспособности компании.

   • Для каждого финансового и нефинансового показателя специалисты банка настраивают диапазоны значений и соответствующие диапазонам баллы. В зависимости от условия попадания значений финансовых показателей заемщика в экспертно установленные диапазоны значений рассчитываются балльные оценки для каждого финансового показателя. Итоговая балльная оценка кредитоспособности компании производится посредством суммирования балльных оценок по финансовым и нефинансовым показателям.

4. Вычисление вероятности дефолта PD - Probability of Default (по системе внутренних рейтингов).

   • Расчет вероятности дефолта в модуле осуществляется по полиномиальной формуле (путем сопоставления шкал вероятностной и балльной оценок). Калибровка коэффициентов полинома производится посредством сопоставления балльных оценок по нескольким компаниям с их международным рейтингом и значением вероятности дефолта по данным рейтингового агентства (например, Standard&Poor's).

5. Вычисление подверженных кредитному риску активов (EAD - Equity At Default).

   • EAD равна остатку задолженности компании на дату оценки.

6. Расчет потерь в случае дефолта (LGD - Loss Given Default).

   • Расчет потерь по обязательствам в случае дефолта заемщика (LGD) производится в модуле на основе данных по остатку задолженности и стоимости залога.

7. На основе рассчитанных показателей производится оценка кредитного риска компании (CR - Credit Risk) и кредитного риска компании до погашения (CRM - Credit Risk to Maturity)

Для оценки кредитного риска физических лиц в модуле используется скоринговый метод.

Характеристики

Список файлов ВКР