Главная » Просмотр файлов » Проверка статистических гипотез - 1

Проверка статистических гипотез - 1 (543703)

Файл №543703 Проверка статистических гипотез - 1 (Проверка статистических гипотез - 1)Проверка статистических гипотез - 1 (543703)2015-08-16СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Лекция 14.Проверка статистической гипотезы о математическоможидании нормального распределения при известнойдисперсии.Пусть имеется нормально распределенная случайная величина x,,определенная на множестве объектов некоторой генеральнойсовокупности. Известно, что Dx = s 2. Математическое ожидание Mxнеизвестно. Допустим, что имеются основания предполагать, что Mx = a,где a – некоторое число (такими основаниями могут быть ограниченныесведения об объектах генеральной совокупности, опыт исследованияподобных совокупностей и т. д.). Будем считать также, что имеется другаяинформация, указывающая на то, что Mx = a1, где a1 > a.I. Выдвигаем нулевую гипотезу H0: Mx = a;при конкурирующей гипотезе H1: Mx = a1.Делаем выборку объема n: x1, x2,..., xn .

В основе проверки лежит тотфакт, что случайная величина x (выборочная средняя) распределена понормальному закону с дисперсией s 2/n и математическим ожиданием,равным a в случае справедливости H0, и равным a1 в случаесправедливости H1.Очевидно, что если величина x оказывается достаточно малой, тоэто дает основание предпочесть гипотезу H0 гипотезе H1. При достаточнобольшом значении x более вероятна справедливость гипотезы H1. Задачуможно было бы поставить так: требуется найти некоторое критическоечисло, которое разбивало бы все возможные значения выборочнойсредней ( в условиях данной задачи это все действительные числа ) на дваполубесконечных промежутка. При попадании x в левый промежутокследовало бы принимать гипотезу H0, а при попадании x в правыйпромежуток предпочтение следовало бы оказать гипотезе H1.

Однако насамом деле поступают несколько иначе.В качестве статистического критерия выбирается случайнаявеличинаz=x - a In,1Лекция 14.распределенная по нормальному закону , причем Mz = 0 и Dz = 1 ( этоследует из свойств математического ожидания и дисперсии ) в случаесправедливости гипотезы H0. Если справедлива гипотеза H1, тоMz = a* = ( a1 – a ) n /s, Dz = 1.На рисунке 1. изображены графикиp0(z) и p1(z) – функций плотности распределения случайной величины z при справедливостигипотезH0иH1,соответственно.Если величина x , полученная извыборочных данных, относительно велика, то и величина z велика, чтоявляется свидетельством в пользу гипотезы H1. Относительно малыезначения x приводят к малым значениям z, что свидетельствует в пользугипотезы H0.

Отсюда следует, что должна быть выбрана правосторонняякритическая область. По принятому уровню значимости = (например = =0,05), используя то, что случайная величина z распределена понормальному закону, определим значение Kкр из формулыa = P(Kкр < z <¥) = F(¥) – F(Kкр) = 0,5 – F(Kкр).1 - 2=, и осталось воспользоваться таблицей функции2Лапласа для нахождения числа Kкр.Если величина z, полученная при выборочном значении x , попадаетв область принятия гипотезы (z < Kкр), то гипотеза H0 принимается(делается вывод, что выборочные данные не противоречат гипотезе H0).Если величина z попадает в критическую область, то гипотеза H0отвергается.В данной задаче может быть подсчитана мощность критерия:Отсюда F( K кр ) =1 - > = F(¥) - F( K ђ р -a1 - a In)Мощность критерия тем больше, чем больше разность a1– a.2Лекция 14.II. Если в предыдущей задаче поставить другое условие:H0: Mx = a;H1: Mx = a1 , a1 < a,то сохранив смысл всех рассуждений, здесьпридется рассматривать левостороннююкритическую область, как изображено нарисунке 2.

Здесь, как и в предыдущемслучае, a* = ( a1 – a ) n /s, а величина Kкропределяется из формулыa = P(–¥ < z < Kкр) = F( Kкр) – F(–¥) = F( Kкр) +1.2Используя формулу –F( Kкр) = F( –Kкр), получаем:F( –Kкр) =1 - 2=.2Отметим, что по смыслу задачи здесь Kкр – отрицательное число.Значения z, вычисленные по выборочным данным, превышающиеKкр, согласуются с гипотезой H0.

Если величина z попадает в критическуюобласть (z < Kкр), то гипотезу H0 следует отвергнуть, считаяпредпочтительной гипотезу H1.III. Рассмотрим теперь такую задачу:H0: Mx = a;H1: Mx ¹ a.В данном случае большие отклонениявеличины z от нуля в положительную илиотрицательную сторону должны приводить кзаключению о ложности гипотезы H0, то естьздесь следует рассматривать двустороннююкритическую область, как изображено на рисунке 3.Критическое значение Kкр определяется с помощью соотношенияP(–Kкр < z < Kкр) = 1 – = = F( Kкр) – F( – Kкр) = 2F( Kкр) .3Лекция 14.Из этого соотношения следует:F( Kкр) =1-=.2Проверка гипотезы о равенстве дисперсий.Гипотезы о дисперсии играют очень важную роль в экономико–математическом моделировании, так как величина рассеянияэкспериментальных выборочных данных относительно рассчитанныхтеоретическихзначенийсоответствующихпараметров,характеризующаяся дисперсией, дает возможность судить о пригодности(адекватности) теории или модели, на основании которой строится теория.Пусть нормально распределенная случайная величина x определенана некотором множестве, образующем генеральную совокупность, анормально распределенная случайная величина h определена на другоммножестве, которое тоже составляет генеральную совокупность.

Из обеихсовокупностей делаются выборки: из первой – объема n1, а из второй –объема n2 (отметим, что объем выборки не всегда можно определитьзаранее, как например в случае, если он равен количеству рыб, попавших всеть). По каждой выборке рассчитывается исправленная выборочнаядисперсия: s12 для выборки из первой совокупности и s22 для выборки извторой совокупности.Поставим задачу: с помощью выборочных данных проверитьстатистическую гипотезу H0: Dx = Dh.

В качестве конкурирующейгипотезы будем рассматривать идею, заключающуюся в том, чтодисперсия той совокупности, для которой исправленная выборочнаядисперсия оказалась наибольшей, больше дисперсии другой совокупности.Критерий берется в следующем виде:F=S **.S*Здесь S**– наибольшая из двух оценок s12 и s22, а S*– наименьшая из техже двух оценок.4Лекция 14.Критерий F распределен по закону Фишера с k1 и k2 степенямисвободы. Здесьk1 = n1–1, k2 = n2–1, если S**= s12;k1 = n2–1, k2 = n1–1, если S**= s22.В этой задаче естественно рассматривать правостороннююкритическую область, так как достаточно большие выборочные значениякритерия F свидетельствуют в пользу конкурирующей гипотезы.При заданном уровне значимости q (обычно q =0,05 или q =0,01)критическое значение Fкр определяется из таблицы распределенияФишера. В случае F > Fкр гипотеза H0 отвергается, а в случае F < Fкр –принимается.Пусть два множества некоторых объектов, обладающихколичественным признаком, подвергнуты выборочному контролю.Значения количественного признака есть распределенные по нормальномузакону случайные величины, которые мы обозначим x1 и x2,соответственно, для первого и для второго множеств.

Из первогомножества сделана выборка объема n1=21 и подсчитана исправленнаявыборочная дисперсия, оказавшаяся равной 0,75. Из второго множествасделана выборка объема n2=11. Эта выборка дала значение исправленнойвыборочной дисперсии, равное 0,25. Выдвигаем гипотезу H0: Dx1=Dx2.Конкурирующая гипотеза H1 заключается в том, что Dx1>Dx2. В данномслучае выборочное значение Fв критерия Фишера равно 3. При выбранномуровне значимости q = 0,05 по числам степеней свободы k1=20, k2=10находим по таблице распределения Фишера Fкр=2,77. Так как Fв > Fкр,гипотеза о равенстве дисперсий должна быть отвергнута.Проверка статистической значимости выборочногокоэффициента корреляции.Проверкой статистической значимости выборочной оценки dпараметра D генеральной совокупности называется проверкастатистической гипотезы H0: D = 0, при конкурирующей гипотезеH1: D ¹ 0. Если гипотеза H0 отвергается, то оценка @ считаетсястатистически значимой.5Лекция 14.Пусть имеются две случайные величины x и h, определенные намножестве объектов одной и той же генеральной совокупности, причемобе имеют нормальное распределение.

Задача заключается в проверкестатистической гипотезы об отсутствии корреляционной зависимостимежду случайными величинами x и h.H0: rND = 0;H1: rND ¹ 0.Здесь HND – коэффициент линейной корреляции.Производится выборка объема n и вычисляется выборочныйкоэффициент корреляции r. За статистический критерий принимаетсяслучайная величинаt=r n-21- r2,которая распределена по закону Стьюдента с n – 2 степенями свободы.Отметим сначала, что все возможные значения выборочногокоэффициента корреляции r лежат в промежутке [–1;1]. Очевидно, чтоотносительно большие отклонения в любую сторону значений t от нуляполучаются при относительно больших, то есть близких к 1, значенияхмодуля r. Близкие к 1 значения модуля r противоречат гипотезе H0,поэтому здесь естественно рассматривать двустороннюю критическуюобласть для критерия t.По уровню значимости = и по числу степеней свободы n – 2 находимиз таблицы распределения Стьюдента значение tкр. Если модульвыборочного значения критерия tв превосходит tкр, то гипотеза H0отвергается и выборочный коэффициент корреляции считаетсястатистически значимым.

В противном случае, то есть если |tв| < tкр ипринимается гипотеза H0, выборочный коэффициент корреляциисчитается статистически незначимым.6.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
148,58 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее