Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Дальневосточный государственный университет

путей сообщения»

Кафедра «Вычислительная техника и компьютерная графика»

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

Заведующий кафедрой

__________Ю.В. Пономарчук

«____»_____________20___г.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ БИРЖЕ НА ОСНОВЕ

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Выпускная квалификационная работа

ВКР 09.03.01.ИВТ.16.00.943 – ПЗ

Студент 943 гр. Ю.А. Ященко

Руководитель

доцент, к.ф.-м.н. С.А. Ланец

Нормоконтроль

доцент, к.т.н. Е.В. Буняева

Хабаровск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Торговля на электронных биржах 5

1.1 Этап становления электронных бирж 6

1.2 Виды электронных бирж 8

1.3 Принцип работы электронной биржи 14

1.4 Прогнозирование цен 17

2 Нейронные сети 19

2.1 История возникновения нейронных сетей. 19

2.2 Связь искусственной и биологической нейронных сетей. 23

2.3 Обучение нейронной сети 29

2.4 Использование нейронных сетей для торговых операций 30

3 Программные инструменты для торговли на электронной бирже 33

3.1 Язык MQL 33

3.2 Торговые индикаторы 35

3.3 Структура программы-советника 40

3.4 Использование программы для торговли 41

3.5 Технико-экономическое обоснование ВКР 42

Заключение 45

Список использованных источников 47

Приложение А Код программы на mql 51

Введение

Целью данной работы является разработка методов прогнозирования основанных на нейронных сетях, которые может быть использованы в прогнозирующих системах. На основе этих методов возможно предсказание значения переменных, важных в процессе принятия решений. Эти методы анализируют исторические данные о переменной с целью оценить ее будущее изменение.

В первой главе рассматривается торговля на электронных биржах, ее принцип, причины становления, исторические сводки, примеры классификации и другие сведения для введения в курс работы.

Во второй главе рассматриваются нейронные сети – математический аппарат для решения определенных задач, в число которых входит прогнозирование цен. Кроме этого определяются различия между искусственной и биологической нейронными сетями. Рассматриваются принципы работыразличных видов нейронных сетей и происходит переход к главной и основной теме дипломной работы.

Третья глава является основной и включает в себя описание практических средств для выполнения работы. В частности, язык mql, на котором написана сама программа, ее структурная составляющая. Кроме этого важной частью является описание финансовых индикаторов, которые используются в нейронных сетях.

Важной частью пояснительной записки является технико-экономическое обоснование, в котором содержатся затраты для выполнения работы и ее экономический успех.

Исходный код основной части программы на языке mqlпредставлен в приложении А.

В последние годы, у финансовых аналитиков стали вызывать большой интерес так называемые искусственные нейронные сети – это математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге при мышлении, и при попытке смоделировать эти процессы. Впоследствии эти модели стали использовать в практических целях, как правило, в задачах прогнозирования. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из ее способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными.

Следует отметить, что прогнозирование возможно только тогда, когда предыдущие изменения действительно в какой-то степени предопределяют будущие. Например, прогнозирование котировок акций на основе котировок за прошлую неделю может оказаться успешным, тогда как прогнозирование результатов завтрашней лотереи на основе данных за последние 50 лет почти наверняка не даст никаких результатов.

1 ТОРГОВЛЯ НА ЭЛЕКТРОННых БИРЖах

Электронная биржа – это площадка, где совершаются торговые сделки с ценными бумагами и прочими активами, такими, как фьючерсы, опционы, валюта и так далее,используя интернет. Все торговые операции выполняются дистанционно, без необходимости физического нахождения в здании биржи.

Главное преимущество электронной биржи заключается в возможности проведения торговых сделок в любое время суток. У брокеров появляется возможность проводить операции в те часы, когда местная биржа закрыта, то есть это потенциальная дополнительная к основной прибыль для брокерских компаний. Во-вторых, брокеры получают полный доступ на торговые рынки. Для брокера очень выгодно то, что ему необязательно все время лично присутствовать на торгах в биржевом здании, а можно находиться в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет. Дополнительное преимущество электронной биржи - это, как правило, более низкие издержки по операциям. По мнению брокеров, имеющих определенный вес на рынке и участвующих в электронной торговле, электронная система имеет такое важное для них по определенным причинам преимущество, как конфиденциальность. В традиционном биржевом здании брокеры знают друг друга, знают, какую компанию представляет каждый брокер, поэтому, если брокер, представляющий интересы какой-либо крупной фирмы, начинает активно скупать или продавать какие-либо контракты, то брокеры сразу же делают для себя соответствующие выводы и меняют свою тактику. В электронной системе такого нет, никто из брокеров, сидящих у терминалов, не знает, чьи приказы он видит на экране дисплея. Кроме того, брокеры видят сразу несколько наилучших цен покупки и продажи на рынке.

1.1 Этап становления электронных бирж

Появившись в XVI веке, фондовые биржи постепенно преобразовались и со временем достигли уровня электронных площадок. До этого для участия в торгах обязательным было личное присутствие в здании биржи. В наше время в этом нет нужды – достаточно компьютера, стабильного подключения к глобальной сети и качественной платформы для работы на бирже [12].

Истрия электронной торговли относительно молода и достигает всего лишь нескольких десятков лет. Появление компьютеров и интернет технологий позволило вывести деятельность бирж на качественно новый уровень торговли. Электронная биржа дает возможность торговать активами через глобальную сеть. При этом количество продавцов и покупателей возросло в тысячии десятки тысяч раз.

Еще недавно компьютерные технологии выполняли только ограниченный объем функцийпотому, что они формировали информацию для вывода данных электронных табло, передавали биржевые цены, вели учёт биржевых сделок, регулировали иконтролировали активы в биржевых портфелях участников бирж [3].

Электронные системы применялись в качестве своеобразных поставщиков информации для трейдеров. Так, хорошо известная система «Рейтер» стала надежным источником данных, касающихся текущих котировок на наиболее востребованные активы. Кроме этого, трейдер получал полную и своевременную информацию об экономических и политических событиях в мире. При этом именно информация стала открытием для совершения успешных сделок, определения тенденций изменения цены и покупки перспективного актива.

На протяжении долгих лет торговые сделки совершались на площадке путем личного общения брокеров и других участников биржи. В 1985 году возникло совершенно новое направление – электронная биржа. Ее особенность – полная компьютеризация всех процессов.

Торговля на электронной бирже позволила упростить работу трейдеров и брокеров, повысить объемы заказов, сократить операционные издержки, увеличить скорость исполнения операций.

Уменьшение объемов обычных торгов внутри биржи подтверждает и статистика. Так, на Чикагской товарной бирже еще в 1997 году классическим методом совершалось около 95% всех сделок. В 2005 году процент снизился до 70%, а к 2015 году – до 30%. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и на других биржах мира [6].

Развитие электронной биржи можно разделить на четыре условных этапа:

• ведение торгов в зале с использованием компьютеров;

• торговая система с применением электронного обеспечения;

• торговая система, работающая полностью на электронном принципе;

• электронная биржа.

Рисунок 1.1 – Этапы преобразования биржи

1.2 Виды электронных бирж

Современные биржи позволяют участникам рынка совершать сделки по самым различным предметам торговли. По данному признаку можно разделить рынок на несколько типов электронных площадок:

Товарные биржи. Основной предмет торговли – это энергетическое сырье, животные и мясо, зерновые культуры, драгоценные и цветные металлы, промышленное и текстильное сырье, пищевкусовые товары и так далее. В зависимости от предложений товаров товарные биржи могут быть:

• специализированными, на которых совершаются сделки по какому-то определенному направлению. К примеру, Лондонская биржа металлов или Нью-Йоркская биржа хлопка;

• универсальными, где можно приобрести различные типы товаров. К примеру, на Чикагской товарной бирже торгуют золотом, беконом, свиньями, коровами и другим товаром. Особого внимания заслуживает Токийская товарная биржа. На ней представлены такие товары, как хлопковая пряжа, серебро, золото, шерстяная пряжа и так далее.

Рисунок 1.2 – Нью-Йоркская товарная биржа

Все операции на товарной бирже совершаются с фьючерсами – контрактами на продажу того или иного товара. Особенность таких контрактов – наличие единого определенного стандарта и правил торговли. В них присутствует требование к срокам и месту поставки, объему товара и его качеству. Единственное, что меняется – это стоимость, которая формируется в момент заключения сделки [19].

В наше время в мире насчитывается несколько десятков товарных бирж, среди которых – Бельгийская фьючерсная и опционная биржа, Опционный рынок Швеции и Великобритании, Новозеландская фьючерсная и опционная биржи, Опционный рынок Финляндии, Итальянский фьючерсный рынок, Зерновая биржа в Осаке, Датский Фонд гарантий фьючерсов и опционов, Ирландская фьючерсная и опционная биржа, Немецкая товарная биржа и прочие.

Фондовые биржи представляют собой рынок ссудных капиталов. Здесь в качестве основных инструментов выступают ценные бумаги – облигации, акции и так далее. Часто такие активы носят название «титулы». Кроме этого, на фондовой бирже возможны операции с платежными документами, выписанными в валюте разных стран мира.

Основные задачи фондовой биржи:

• обеспечение арбитража на рынке;

• аккумулирование свободных финансовых ресурсов;

• определение рыночной цены активов;

• предоставление площадки, где производятся сделки с ценными бумагами;

• обеспечение гарантий исполнения операций, совершенных в зале или через интернет;

• создание внутреннего кодекса и правил поведения участников торговли, вне зависимости от их нахождения.

Из наиболее популярных биржевых площадок, к которым есть и электронный доступ, можно выделить:

AMEX – одна из самых крупных бирже США, находится в Нью-Йорке;

NYSE Еuronext – одна из крупнейших групп, которая образовалась из двух крупных бирж – европейской и Нью-Йоркской. На данный момент является одной из самых крупных и влиятельных в мире. В системе электронных торгов особого внимания заслуживает площадка NYSE Arca, которая является частью группы и с 2013 года стала полностью автоматизированной;

Nasdaq – первая электронная биржа в мире. Отличается наибольшим суточным оборотом акций, удобством сервиса, широким выбором инструментов и высокой скоростью обработки приказов. Основная специализация – акции крупных компаний, занимающихся производством ПО, электроники и прочей высокотехнологичной продукции [7].

Рисунок 1.3 – Электронная биржа Nasdaq

Валютные биржи представляют собой организованный определенным образом рынок валют. На таких биржах совершаются сделки с куплей и продажей валют с учетом текущего курса. Он формируется на основе спроса и предложения на конкретную денежную единицу.

Характеристики

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов ВКР