Автореферат (1152407), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Разработан комплекс имитационныхмоделей процесса формирования фонда общества взаимного страхования состохастическим потоком страховых выплат, методы оценки уровня егоустойчивости в условиях финансовой самостоятельности и при возможныхмеханизмахегоподдержки,различающихся8потокамифинансовыхпоступлений, страховых и долговых выплат, методы оптимизации параметровэтих потоков с учетом полученных в ходе имитационных экспериментовзависимостей критериев и ограничений по уровням финансовой устойчивостиОВС, затрат страхователей и поддерживающих ОВС организаций от порядкаформирования фонда.Наиболее существенные результаты исследования, полученные личноавтором и выдвигаемые на защиту, состоят в следующем:- систематизированы возможные модели процесса формирования фондаОВС в плановом периоде в условиях его финансовой самостоятельности и прифинансовой поддержке внешних организаций на основе оценок поступающихи выплачиваемых средств, в том числе плановых и дополнительных взносовучастников, инвестиционных вложений страховых резервов, кредитныхзаймов, перестрахования, субсидирования и других операций общества;- предложен методический подход к оценке вероятности разорения ОВСв плановом периоде, как характеристики его финансовой устойчивости,базирующийся на имитации потоков страховых выплат при известном законеих распределения и возможных режимах пополнения фонда.
ВероятностьразоренияОВСопределенакакотношениечислаимитационныхэкспериментов, заканчивающихся техническим разорением фонда в плановомпериоде, к их общему количеству, составляющему не менее 105 ;- предложен критерий эффективности участия в ОВС страхователей,оцениваемый по их затратам (стоимости участия), получены зависимостиминимальной стоимости участия в ОВС от основных его параметров:требуемого уровня устойчивости, числа участников, параметров законовраспределения страховых выплат, а также от основных параметров стратегииформирования фонда ОВС: начального объема фонда, уровней и правилопределения страховой премии, характеристик страхового портфеля, правилначисления дополнительных взносов и возврата неиспользованных средств инекоторых других; на основе этих результатов оценена целесообразность9участия в ОВС страхователя по сравнению с альтернативными вариантамистраховой защиты (отказ от страхования и коммерческое страхование);- в результате имитационных экспериментов получены оценкиэффективности (по критериям величины воздействия на вероятностьразорения и стоимости его поддержки) возможных механизмов внешнегоподдержанияустойчивостикредитованиеиОВС,перестрахование.включаясубсидирование,Установленысоотношенияльготноемеждупараметрами этих механизмов, определяющие целесообразность применениякаждого из них на практике;- обоснована возможность использования механизма секьюритизациистраховых активов для управления устойчивостью фонда ОВС, разработанподход к оценке оптимальных параметров секьюритизации; на основе данныхо характерных транзакционных издержках в сделках по секьюритизацииполучены количественные оценки минимальных параметров страховогопортфеля ОВС, подлежащего процедуре секьюритизации;- с использованием критерия стоимости участия в ОВС сформулированаобщая постановка задачи оптимизации стратегии формирования страховогофонда ОВС с учетом внутренних и внешних финансовых потоков призаданномограничениинауровеньфинансовойустойчивости,сиспользованием метода имитационного моделирования получены численныерешения её важного частного случая, исключающего финансовые потоки собратной связью.Теоретическая и практическая значимость диссертационногоисследования.
Теоретическая значимость результатов диссертационногоисследования заключается в развитии моделей и методов оценки и управленияустойчивостью ОВС с учетом закономерностей процессов формирования ихстраховых фондов, возможностей использования внутренних и внешнихмеханизмов управления их финансовой устойчивостью, воздействия такихмеханизмов на стоимость страхования, темпы роста фондов и уровеньустойчивости.10Практическая значимость исследования заключается в возможностииспользования его результатов, в частности разработанных математическихмоделей, для определения основных параметров страхования и стратегийформирования страхового фонда новых обществ взаимного страхования иуправления существующими ОВС. Результаты оценки эффективностимеханизмов управления устойчивостью ОВС могут быть использованы приобосновании мер государственной поддержки организаций взаимногострахования в рамках отдельных отраслей или регионов.Апробация и внедрение результатов исследования.
Основныенаучные положения и результаты работы докладывались и получилиодобрениенаМеждународныхнаучно-практическихконференциях«Статистические методы анализа экономики и общества» (Россия, г. Москва,НИУ «Высшая школа экономики», май 2016 г.), «Информационныетехнологии и математические методы в экономике и управлении» (Россия, г.Москва,ФГБОУВО«РЭУим.Г.В.Плеханова»,май2016г.),«Информационные технологии и математические методы в экономике иуправлении» (Россия, г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», март2017 г.), «XXXI Плехановские Чтения» (Россия, г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУим. Г.В. Плеханова», апрель 2018 г.), международной школе «Моделированиеи прогнозирование Социально-экономической динамики» (Россия, г. Москва,ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», октябрь 2016 г.).Полученные в ходе диссертационного исследования результаты былиапробированы в рамках участия в качестве исполнителя в гранте «Модели ипрограммный комплекс формирования стратегий устойчивого развитияобщества взаимного страхования», Внутренний грант ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» до 30.10.2016.Разработанные в ходе диссертационного исследования математическиемоделиреализованыввидеПрограммногокомплекса«Взаимноестрахование» (ПК «ВС»), Свидетельство о государственной регистрациипрограммы для ЭВМ №2017611541 от 06 февраля 2017 г.11Публикации.
По теме диссертационного исследования опубликовано13 печатных работ общим объемом 8,06 п.л. (авторских – 5,90 п.л.), в том числе6 печатных работ в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, вкоторых должны быть опубликованы основные научные результаты насоискание ученой степени кандидата наук общим объемом 5,69 п.л.
(авторских– 3,78 п.л.).Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит извведения, трех глав, заключения и выводов, списка сокращений и условныхобозначений, списка литературы и приложений. Общий объем диссертациисоставляет 195 страниц, включая 33 рисунка, 7 таблиц, список литературы из121 наименования и приложение на 15 страницах.12ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕII.НА ЗАЩИТУВ работе проведен анализ причин недостаточного присутствия нароссийском страховом рынке успешных организаций взаимного страхования(ОВС), широко распространенных на страховых рынках развитых стран, идемонстрирующих в отдельных их сегментах и видах страхованиязначительно более высокую эффективность, по сравнению с коммерческимистраховыми компаниями.
В общем виде причины неразвитости институтавзаимного страхования в Российской Федерации разделены на четыре группы:исторические, методологические, регуляторные и экономические, при этомпоследние определены как носящие наиболее фундаментальный характер. Вкачествеосновнойэкономическойпроблемыформированияобществвзаимного страхования в условиях современной России выделена проблемаобеспечения финансовой устойчивости в ходе первоначального накоплениястрахового фонда ОВС.В работе предложены варианты критериев финансовой устойчивостистрахового фонда ОВС. Показано, что в условиях вновь формируемого фондаОВС, характеризуемых относительно высокой вероятностью превышениястраховыми выплатами уровня имеющихся страховых резервов фонда,применениераспространенныхкритериевфинансовойустойчивости,основанных на соотношениях активов и пассивов страховой организацииоказывается недостаточным.
Кроме того, любым статическим моделямустойчивости присущи и другие определенные недостатки, связанные сисключением из рассмотрения динамических эффектов процесса накопленияфонда ОВС. Более содержательными в подобных условиях оказываютсявероятностные критерии устойчивости ОВС, определенные как вероятностьразорения фонда ОВС на заданном промежутке времени при возможныхрежимах пополнения и расходования его средств.13В работе отмечено, что создание новых ОВС в условиях отсутствиястартового акционерного капитала и существующей острой конкуренции нарынке страховых услуг оказывается затруднительным по той причине, чтотакое общество в короткие сроки должно аккумулировать страховой фонд,обладающий достаточно высоким уровнем финансовой устойчивости, иудовлетворяющий всем требованиям надзора, при сохранении экономическойпривлекательности участия в нем для страхователей.
При этом существуетвозможность реструктуризации финансовых потоков такого общества вовремени, с целью увеличения устойчивости на начальном этапе развития.Подобное перераспределение финансовых потоков может быть достигнуто сиспользованиемширокогоспектраэкономическихмеханизмов,трансформирующих движение денежных потоков как внутри самого ОВС, таки при его взаимодействии с внешней финансовой средой. Необходимоотметить, что различные стратегии использования подобных механизмовмогут отличаться своей эффективностью, выраженной в виде воздействия науровень финансовой устойчивости страхового фонда.В работе показано, что сравнение эффективности различных стратегийформирования страхового фонда ОВС может быть осуществлено сиспользованиемадекватногокомплексаматематическихмоделей,отражающих закономерности поступления и расходования его средств.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
