Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1149516), страница 7

Файл №1149516 Диссертация (Исследование наблюдателей состояния импульсных систем) 7 страницаДиссертация (1149516) страница 72019-06-29СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Для всех > 1, матрица Якоби (·) в точке ˆ вычисляется следующим образом′ (ˆ ) = .(2.36)⎡ ⎤Доказательство. Легко видеть ( ) = ,+1 ( ) для всех > 0, где = ⎣ ⎦. Так какчастные производные функций (, ) и (, ) непрерывны, получаем ( , ) = ( , ) =( , ) =( , ) =,+1 ( , ),,+1 ( , ), ( , ), ( , ).36Так как( , , ) = e(− ) − e(− ) = 0для ∈ [ − Φ1 , ], выполнено следующее равенство: ( , ) = Φ( ).(2.37)Подставляя = +1, = , = в (2.27), (2.28), (2.32), (2.33) и принимая во внимание (2.37),получаем утверждение теоремы 2.92.3.3Устойчивость синхронного режима по отношению к -циклуПусть ((), ) -цикл системы (1.3), (1.4), где — некоторое целое число, > 1.

Тогда+ ≡ , + ≡ , + ≡ . Рассмотрим синхронный режим наблюдателя (2.1), (2.18)по отношению к решению ((), ), и пусть характеризующая его векторная последовательность ˆ такова, что выполнено ˆ+1= (ˆ ). Рассмотрим определенные ранее матрицы .Тогда + ≡ , и последовательность { }∞=0 содержит не более, чем различных матриц, аименно 0 , .

. . , −1 .Таким образом, аналогично предыдущему параграфу, из теорем 2.6–2.9, а также теоремы 3из [32] получаем следующее условие устойчивости в малом синхронного режима.Теорема 2.10. Пусть матричное произведение −1 · · · 0 устойчиво по Шуру, т. е. все собственные числа матрицы лежат строго внутри единичного круга. Тогда синхронный режимасимптотически устойчив в малом по отношению к решению ((), ).37Глава 3Наблюдатели состояния для импульснойсистемы с запаздыванием3.1Постановка задачиРассмотрим объект наблюдения, описываемый импульсной системой вида (1.3), (1.4), в непрерывной части которой присутствует постоянное запаздывание:˜()= 0 ˜() + 1 ˜( − ), ˜() = ˜(), ˜() = ˜(),˜ ˜˜0 = 0, ˜+1 = ˜ + ˜ , ˜(˜+˜(˜−) = ) + ,(3.1)˜ = (˜ (˜ )),˜ = Φ(˜ (˜ )),где ˜() — вектор состояния, ˜() — измеряемая часть вектора состояния, ˜() — модулирующий˜ ∈ R ×1 , ∈ R1× , ∈сигнал, — постоянное запаздывание, 0 ∈ R × , 1 ∈ R × , ˜ = 0, ˜ = 0.R × — постоянные матрицы, такие, что Как и ранее, предполагается, что система (3.1) рассматривается при > 0 с начальнымусловием () = (), 0 − 6 < 0 , где () — некоторая непрерывная начальная векторфункция, и величина запаздывания строго меньше минимально возможной длины промежуткамежду двумя последовательными импульсами, т.

е. < inf Φ(). Модуляционные функции (·)и Φ(·) удовлетворяют тем же условиям, что и для системы (1.3), (1.4). Также предполагается,что линейная часть системы (3.1) является спектрально FD-наблюдаемой (см. главу 1).Как и в случае объекта наблюдения без запаздывания, основная задача наблюдения для гибридной системы (3.1) состоит в оценивании последовательностей модулированных параметров( , ).383.2Наблюдатель без запаздывания с кусочно-постоянной матрицей коэффициентов усиленияИз леммы 1.1 следует, что, так как линейная часть системы (3.1) является FD-приводимой, то при > 0 + отвечающая ей линейная система с запаздыванием эквивалентна линейной системебез запаздывания с матрицей = 0 + 1 e−0 . При обозначениях предыдущего параграфарассмотрим следующую импульсную систему без запаздывания:()˙= (),() = (),+1 = + ,() = (),−(+ ) = ( ) + , = Φ(( )),(3.2) = (( )),˜ Следующая лемма, полученная в [29], устанавливает связь между решениягде = e− e0 .ми систем (3.1) и (3.2).Лемма 3.1.

Рассмотрим решения ˜() и () систем (3.1) и (3.2), соответственно. Предполо−−˜˜жим, что ˜1 = 1 и ˜(−˜(−1 ) = (1 ). Тогда = , = и ) = ( ) для всех > 1. Крометого,˜() = (), + 6 6 +1 , > 0.Лемма 3.1 показывает, что на промежутках вида + 6 6 +1 решение FD-приводимой системы с запаздыванием (3.1) совпадает с решением системы без запаздывания (3.2) при условииравенства их начальных данных. Используем эту лемму для построения наблюдателя состояний.3.2.1Уравнения наблюдателяˆ ) моГлавной задачей наблюдения состояния системы (3.1) является получение оценок (ˆ , ˜ ). Из леммы 3.1 следует, что задача наблюдения за системойдулированных параметров (˜ , с запаздыванием (3.1) может быть заменена задачей наблюдения за системой (3.2) без запаздывания, для которой может быть применена техника наблюдения, описанная в предыдущейглаве.

Отметим еще раз, что решение системы (3.1) может не совпадать с решением системы(3.2) на промежутках вида ˆ < < ˆ + , однако, интересующие нас моменты импульсациипринадлежат интервалам совпадения.39Для наблюдения состояний системы с запаздыванием (3.1) построим наблюдатель, основанный на аппроксимирующей модели (3.2) без запаздывания:ˆ˙ () = ˆ() + ()(() − ˆ()),ˆ() = ˆ(),ˆˆ(ˆ−ˆ(ˆ+ ) + ,) = ˆ = Φ(ˆ (ˆ )),⎧⎪⎨0,() =⎪⎩ = const,ˆ() = ˆ(),ˆ+1 = ˆ + ˆ ,ˆ = (ˆ (ˆ )),(3.3)ˆ < < ˆ + ,ˆ + 6 6 ˆ+1 .Заметим, что, в отличие от уравнений объекта наблюдения, элементы векторов ˆ(), ˆ()˜ = 0,могут иметь скачки, так как выполнение равенств = 0, = 0 из равенств ˜ = 0 не следует. По результатам моделирования установлено, что для лучшей динамикинаблюдателя такого типа целесообразно размыкать обратную на интервалах, соответствующихнесовпадению решений исходной модели с запаздыванием (3.1) и аппроксимирующей ее моделибез запаздывания (3.2).

Поэтому коэффициент усиления обратной связи выбран нулевым наинтервалах ˆ < < ˆ + . На промежутках вида + 6 6 +1 коэффициент = ∈ ×должен быть выбран так, чтобы синхронный режим наблюдателя (3.3) по отношению к решению((), ) объекта (3.2) был асимптотически устойчив в малом.3.2.2Точечное отображение и его свойстваДля того чтобы получить условия устойчивости синхронного режима наблюдателя, как и впредыдущей главе, построим точечное отображение, описывающее эволюцию состояния наблюдателя (3.3) от импульса к импульсу:⎡⎡⎤⎤−ˆˆ(ˆ−)ˆ()⎣ ⎦ ↦→ ⎣ +1 ⎦ .ˆˆ+1(3.4)Для всех целых и , 0 6 6 , определим множества, = {(, ) : ∈ R, ∈ R , 6 < +1 , 6 + Φ() < +1 }.Введем функции (, ) =⎧⎪⎨e(+Φ()−+1 ) ,при 6 +1 − ,⎪⎩e(Φ()− ) (+ −+1 ) , при +1 − < ,где = − .

Заметим, что функции (, ) непрерывны согласно определению .40Определим (, ) = , (, ) для (, ) ∈ , , где, (, ) = e(+Φ()− ) (+ )−(Φ()− ) −ee∑︁(︀ (− ) +)︀e( ) − − () − −1 (, ).=+1Теорема 3.1. Точечное отображение (3.4) задается уравнениямиˆ+1 = (ˆ , ˆ ),ˆ+1 = ˆ + Φ( ˆ ).(3.5)Доказательство. Рассмотрим ошибку наблюдения () = () − ˆ() на интервале (ˆ , ˆ+1 ) ипредположим, что 6 ˆ < +1 , 6 ˆ + Φ( ˆ ) < +1для некоторых и таких, что > .

Легко видеть, что функция () удовлетворяет дифференциальному уравнению ()˙ = ()(), где⎧⎪⎨, при ˆ 6 < ˆ + ,() =⎪⎩, при ˆ + 6 < ˆ+1во все моменты времени , где у () нет скачков.Выведем явную формулу для отображения (3.4). Рассмотрим целое число > 0 такое, что = + .Для = 0 ( = ) функция () непрерывна на всем интервале (ˆ , ˆ+1 ).

Следовательно,(^+1 − )(^+1 −^ − ) ˆˆ−ˆ+1 = (ˆ−(+( + ) =+1 ) − (+1 ) = e)−e^^(^+1 −^ − ) ˆ+e ( ) = e(+1 − ) (+= e(+1 − ) (+)−e)−(︁)︁^^^−ˆ ,ˆ− e(+1 − − ) e e( − ) (+)−ˆ()−что влечет (3.5) для = .Для > 1 функция () имеет разрывы (+ )−(− ) = в моменты времени = , +1 6 6 . Предположение inf Φ(˜ ) > гарантирует, что ˆ + < для > + 1. При этом точка˜+1 может находиться как внутри интервала (ˆ , ˆ + ), так и внутри интервала (ˆ + , ˆ+1 ), иоба этих случая должны быть рассмотрены по-отдельности.(^+1 − )ˆ−Предположим, что = 1 (т. е.

= + 1). Тогда ˆ+1 = (ˆ−(++1 ) − (+1 ) = e )−ˆ−(ˆ−+1 ). Найдем значение (+1 ).1) В случае ˆ + 6 имеем(︁)︁(^+1 − )+(^+1 − )( −^ − ) ˆ(ˆ−)=e()=ee(+)+=+1^^^(+1 − )= e(+1 − − ) e (ˆ+. ) + e412) В случае < ˆ + имеем^^^(^+1 −^ − ) ˆ(ˆ−( + ) = e(+1 − − ) e( + − ) (++1 ) = e) =^^^^^(+1 − − ) ( + − )e.= e(+1 − − ) e (ˆ+ ) + e(^+1 −^ − ) ˆ+ˆСледовательно, (ˆ−e ( ) + (ˆ(ˆ−+1 ) = e ), ).Таким образом,(︁)︁^+(^+1 −^ − ) (^ − )−ˆ − (ˆˆˆˆ+1 = e(+1 − ) (+)−eee()−ˆ()−(ˆ− ), ),что влечет (3.5) в случае = + 1.(+2 −^ − ) ˆ+Предположим теперь, что > 2. Покажем, что (+e ( ) ++2 ) = e+1 ,+2 (ˆ ) + +2 , где, () =⎧⎪⎨e( −+1 ) ,при + 6 +1 ,⎪⎩e( −− ) e(+ −+1 ) , при +1 < + для некоторых , таких, что 6 < 6 .1) В случае ˆ + 6 +1 имеем(+2 −+1 )(+(++2 ) = e+1 ) + +2 =(︁)︁(+2 −+1 )(+1 −^ − ) ˆ=ee( + ) + +1 + +2 =^(+2 −+1 )= e(+2 − − ) e (ˆ+ + +2 .

) + +1 e2) В случае ˆ < +1 < ˆ + < +2 имеем(+2 −^ − ) ˆ(+( + ) + +2 =+2 ) = e^^= e(+2 − − ) e( + −+1 ) (++1 ) + +2 =(︁)︁^^^= e(+2 − − ) e( + −+1 ) e(+1 − ) (ˆ+)++ +2 .+1Если = 2, то +2 = . Для > 3 имеем( −^ − ) ˆ+(+e ( ) + +1 , (ˆ ) + +2 e( −+2 ) + · · · + .) = eВ итоге получаем, что(^ − ) ˆ+e ( ) + , ,(ˆ−+1 ) = eгде, =∑︁^ e(+1 − ) −1, (ˆ ).=+142(3.6)Равенство (3.6) можно переписать следующим образом:(︁)︁(^ − ) +ˆˆˆ+1 = (ˆ−)+eeˆ+−()− , ,+1(3.7)Так как^(+1 − )(+(ˆ− ),+1 ) = e^( − )(+(ˆ+) = e)и^ (ˆ , ˆ ) = e( +Φ( ^ )− ) , (ˆ ),уравнение (3.7) влечет (3.5).Теорема 3.2.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
3,39 Mb
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7021
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее