Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Коэффициент k9 рассчитывается как отношение суммы совокупныхобязательств банка перед нерезидентами Республики Казахстан и выпущенных имв обращение долговых ценных бумаг за исключением долговых ценных бумаг,выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан в тенге, ксобственномукапиталубанка.Обанормативанедолжныпревышатьмаксимального нормативного значения, величина которого также зависит отвеличины капитала банка.Требования к нормативам безопасного функционирования для банков инебанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь изложеныв Инструкции, утверждённой постановлением Правления Национального банкаРеспублики Беларусь от 28 сентября 2006 г.
№ 137, а также в Инструкции опорядке формирования и использования банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможныхубытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утверждённойпостановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28сентября 2006 г. № 138.Согласно пункту 54 последней из упомянутых инструкций, условныеобязательства банка в отношении юридических лиц-нерезидентов (кроме банков),не имеющих рейтинга, относятся к так называемой V группе риска, по которойспециальныйрезервнапокрытиевозможныхубытковпоусловнымобязательствам формируется в размере 100 процентов от общей суммы условногообязательства.Вцеляхгармонизациизаконодательствасчитаемцелесообразнымвосстановление норматива, устанавливающего долю внешних заимствований вактивах банков, с введением для банков стран Содружества определенныхпреференций, в отличие от требований, предъявляемых для нерезидентов издругих стран.Проведенный выше анализ нормативного регулирования банковских системстран ЕАЭС выявил ряд положений, требующих гармонизации.
В частности,необходимо уточнить:102- понятие аффилированности лиц для определения степени рискованностиссуды;- классификацию ссуд по степени риска;- перечень нормативов, регулирующих кредитные риски;- перечень факторов, влияющих на измерения уровня риска ссуды;- регулирование степени участия нерезидентов в капитале банков.Считаем возможным уточнить в российском законодательстве понятиесвязанных (аффилированных) лиц с учетом более конкретных критериеваффилированности.Так,целесообразноиспользоватьтакиекритериисвязанности, как владение имуществом, принадлежащим таким лицам на правеобщейсобственности,гарантиии(или)обязательствамеждусобой.Одновременное совмещение одним должником руководящих должностей у двухи более других должников, а также являющиеся по отношению друг к другуюридическим лицом и лицом, которое имеет право давать обязательные длятакого юридического лица указания либо имеет возможность иным образомопределять его действия, имеющиеся в нормативных актах Республики Беларусь.Другим критерием может стать условие, имеющиеся в законодательствеРеспублики Казахстан о том, что аффилированными являются заемщики,связанные таким образом, что один из заемщиков (за исключением банковРеспублики Казахстан) несет солидарную либо субсидиарную ответственность всумме, превышающей десять процентов его активов, по обязательствам другогозаемщика.Такимобразом,приопределениинаправленийсовершенствованиярегулирования банковских рисков необходимо учитывать последствия влияния наэтот процесс развития региональных и международных интеграционныхпроцессов.103Глава 3НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯБАНКОВСКИХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИЭКОНОМИКИ3.1 Направления развития регулирования основных банковских рисковВозможности развития регулирования банковских рисков в значительнойстепени связаны с состоянием экономики и тенденциями ее развития.
Усилениенестабильности российской экономики находит свое отражение, прежде всего, внарастании основных банковских рисков, вызванных диспропорциями реальногосекторапроизводства,отсутствиемдолгосрочныхресурсов,дефицитомликвидности, снижением доверия и пр.Состояние реального сектора экономики во второй половине 2013г. и в первойполовине 2014г. указывает на ухудшение макроэкономических показателей:снижение темпов роста внутреннего валового продукта, увеличение индексапотребительских цен, продолжающееся сжатие инвестиционной активности и др.Необходимо отметить, что эти изменения происходят на фоне действия такихвнешних факторов, как: снижение странового рейтинга, принятие политических иэкономических санкций и пр.Кроме того, нельзя не отметить действия регулятора по переходу к болеежесткой модели регулирования, основанной на нормативах, общепринятых вмеждународной практике, а также усиление роли регулятора в минимизациирисков вовлечения коммерческих банков в процессы легализации преступныхдоходов.
По мнению экономического сообщества, парадигма жесткой моделирегулирования может войти в противоречие с моделями роста реального сектораэкономики.104Экономическая глобализация и интеграция как определенные стадииисторического процесса интернационализации мировой хозяйственной жизниспособствуют формированию новых вызовов, способных повлиятьнарегулирование рисков банковской системы, причиной появления которых могутбыть негативные тенденции в других сферах деятельности.В свою очередь, расширение участия банковской системы в поддержкеэкономического роста невозможно без повышения ее устойчивости и снижениярисков банковскойдеятельности, чтотребуетдальнейшегоразвитияисовершенствования методов их регулирования.Как было отмечено в I-ой главе работы, с учетом разноуровневого характерабанковских рисков методы регуляторного воздействия Банка России должны бытьразделены на две группы: регулирующие системные (направленные наминимизацию рисков банковской системы в целом) и внутрибанковские(призванные способствовать снижению рисков в коммерческих банках) риски.При этом, учитывая особенности рисков банковской системы, отметим, что,прежде всего, их развитие в условиях постепенного усиления концентрацииактивов банковского сектора определяется характером и тенденциями развитиясистемно значимых кредитных организаций или системообразующих банков.В этой связи важным является требование к системно значимым банкам поразработке планов самооздоровления в случае ухудшения их финансовогосостояния с перечнем источников и объемов ресурсов для необходимойфинансовой поддержки.
Поэтому представляется, что одним из таких источниковмог бы стать фонд страхования для системообразующих банков в целяхминимизациирисковиндивидуальныхдефолтов,формируемыйзасчетсовместного участия банков и государства.Отметим, что создание такого фонда является крайне актуальным в настоящеевремя по причине дефолтов ряда крупных коммерческих банков в последнеевремя. Кроме того, согласно материалам 15-й Всероссийской банковскойконференции «Банковская система России 2014: взаимодействие мегарегулятора иучастников финансового рынка» статус системообразующего банка «накладывает105на него и такую обязанность, как быть готовым за счет собственных источниковпреодолевать возможные неблагоприятные события»29.На наш взгляд, вышеуказанный фонд может быть основан на совместномучастии системообразующих банков и, частично, государства. Представляется,что управление фондом могло бы осуществляться по одной из следующих схем:1.
Государством (которое внесло бы первоначальный взнос за счет средствбюджета) совместно со системообразующими банками (взносы которыхобразовывали бы основное финансирование фонда) на равных условиях;2. Частным образом, когда депозитные институты страхуют друг друга;3.
Государством совместно со системообразующими банками, при этом рольгосударства в управлении фондом была бы основной, а банков – ограниченной.Такая система страхования системообразующих банков могла бы значительноповысить не только их безопасность, но и банковской системы страны в целом.С другой стороны, ужесточение требований к системообразующим банкам(включая предлагаемое некоторыми экспертами увеличение показателя нормативадостаточности капитала для банков с госучастием на 1-1,5 п.п.30) не снимаетпроблему неравного доступа к ликвидности в виде средств Банка России длямалых и средних, региональных банков с целью расширения их кредитнойактивности, особенно в отношении предприятий несырьевого сектора, и снижениярисков ликвидности.Крупные системно значимые банки (их филиалы) не являются достаточнойзаменой региональным банкам, особенно реализующим социально значимыеэкономические программы в регионах, так как:- срок окупаемости инвестиций в крайних регионах значительно выше, чем вцентральных.
Таким образом, отсутствует заинтересованность в предоставленииуслуг со стороны крупных банков, что может привести к общему снижениюуровня доступности банковских услуг;29Материалы 15-й Всероссийской банковской конференции «Банковская система России 2014: взаимодействиемегарегулятора и участников финансового рынка»30См., напр., «Известия» от 19.09.2014 г.106- крупные банки не заинтересованы в выработке продуктовых линеек длякаждого отдельно взятого региона.
Региональные банки, за счет длительныхотношений с заемщиками позволяют обеспечить «индивидуальный» подход, засчет понимания специфики местного бизнеса.Регулирование ликвидности в банковском секторе осуществляется БанкомРоссии. В целях регулирования банковской системы используются различныевиды кредитов рефинансирования, отраженные на рисунке 13.Рефинансирование коммерческих банковОбеспеченныеНеобеспеченныеРыночными активами ценными бумагами,входящими в Ломбардныйсписок Банка РоссииНерыночными активами:- векселями организаций реальногосектора экономики;- правами требования по кредитнымдоговорам с вышеуказаннымиорганизациями;- поручительствами кредитныхорганизаций.Внутридневные кредитыКредиты «овернайт»Ломбардные кредитыКредиты пофиксированнойпроцентной ставкеИсточник: составлено авторомРисунок 13 - Виды кредитов рефинансированияКоммерческие банки, рассчитывающие получить кредит от Банка России,должны удовлетворять ряду требований, в том числе, выполнять обязательные107резервные требования, не иметь просроченных задолженностей и обязательствперед регулятором, кроме того, обязательно наличие достаточного обеспечения.Дополнительно отметим, что согласно финансовой отчетности, с 01.01.2011наблюдается тенденция положительного роста ключевой ставки, что делаеткредиты более дорогими и менее доступными для небольших банков.10%9%8%7%6%ДолякредитовБанка Россиив пассивахключеваяставка5%4%3%2%1%01.01.1001.04.1001.07.1001.10.1001.01.1101.04.1101.07.1101.10.1101.01.1201.04.1201.07.1201.10.1201.01.1301.04.1301.07.1301.10.1301.01.1401.04.1401.07.1401.10.140%Источник: Составлено автором на основании данных Бюллетеня банковской статистики за 2009 – 2014гг.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
