Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 12
Текст из файла (страница 12)
При этом реализация вышеуказанного риска попризнакам сфер отношений коммерческого банка с различными субъектамиотносится к макроэкономическим и микроэкономическим. Риск сокращениявысоколиквидных активов сопровождается усилением концентрации активовбанковского сектора. На фоне сокращения общего числа коммерческих банков72доля банков, расположенных в Центральном федеральном округе, продолжаетрасти, а концентрация активов характеризуется данными указанными в таблице 6.Таблица 6 - Концентрация активов действующих кредитных организаций пофедеральным округам (в %)ДатаЦентральный федеральный округ01.01.1055,301.01.1154,901.01.1256,301.01.1356,401.01.1458,8Северо-Западный федеральный округ70,671,968,766,267,3Южный федеральный округ52,96968,668,768,6Приволжский федеральный округУральский федеральный округ455743,460,244,866,546,568,846,969,8Сибирский федеральный округДальневосточный федеральный округРоссийская Федерация81,465,147,978,772,647,775,174,85072,982,950,372,785,152,7%Источник: Составлено автором на основании данных «Обзор банковского сектора» за 2009 – 2014 гг.[электронныйресурс].Режимдоступа:http://www.cbr.ru/analytics/default.aspx?Prtid=bnksyst&ch=PAR_29337#CheckedItem (дата обращения – 15.07.2014).В определенной мере это объясняется тем, что со второй половины 2008 годаБанком России был реализован ряд мер по формированию дополнительногоденежного предложения и предприняты шаги по подержанию в первую очередьсистемообразующих банков.Наиболеезначимымимероприятиямиявилосьувеличениесроковпредоставления кредитным организациям обеспеченных кредитов до 1 года, атакжерасширение перечня активов, которые могли выступать обеспечениемкредитов Банка России.
Также Федеральным Законом от 13 октября 2008 года №171-ФЗ Банку России было дано право предоставлять кредиты без обеспечения,кроме того, были снижены нормативы обязательных резервов, увеличены лимитыкредитования во всех его формах и т.д. Эти действия были направлены не толькона улучшение платежеспособности банковской системы, но и на кредитованиеинвестиционных проектов и предотвращение изъятия клиентами средств сдепозитов.Вследствие увеличения концентрации активов существует вероятностьусиления риска дефолта отдельных крупных коммерческих банков.
В результатена их реструктуризацию в кризисный период придется затратить существенные73финансовые ресурсы. В целях недопущения вышеуказанной ситуации, внастоящее время Банком России предпринимается ряд мер по предупреждениюнегативных ситуаций.Подводя итог, можно резюмировать, что, несмотря на общую положительнуюдинамику развития по сравнению с периодом финансового кризиса 2008 – 2009гг,у отечественной банковской системы сохраняется ряд отрицательных тенденций,для преодоления которых может быть предложен ряд мер:- сокращение прибыльности: в целях быстрого развития банковского секторакредитным организациям необходимо опираться не на внешнее фондирование, ана укрепление ресурсной базы за счет развития малорискованных финансовыхинструментов, в том числе, целевых вкладов, депозитных сертификатов,механизмов частно-государственного партнерства, включая гарантийные фонды,которые возможно задействовать в приоритетных для экономики отраслях;- ухудшающееся качество кредитного портфеля, а также отрицательнаядинамика кредитования как юридических, так и физических лиц: необходимоусовершенствование и дополнение методологической базы, отвечающей заоценку кредитоспособности заемщиков еще на стадии выдачи ссуд к большейконсервативности;- снижение достаточности капитала:в связи с ускоренным развитиембанковского бизнеса необходимо принять ряд мер по увеличению капитализациибанковского сектора страны, так как именно собственные средства (капитал)является основой деятельности коммерческого банка - источником финансовыхресурсов.Крометого,самаструктурасобственныхсредств(капитала)коммерческого банка должна, с одной стороны, обеспечивать финансовуюстабильность, с другой – его рентабельность;- сокращение объема высоколиквидных активов: в целях стабилизацииситуации с недостатком высоколиквидных активов Банком России предпринятцелый ряд мер по поддержанию стабильного функционирования банковскогосектора страны, при этом возникновение даже небольших чрезвычайныхситуаций, связанных с недостатком ликвидности, приведет к крайне негативным74последствиям на межбанковском кредитном рынке, что усугубляется усилениемконцентрации банковских активов.Таким образом, тревожные тенденции, которые наблюдаются в настоящеевремя, в российском банковском секторе свидетельствуют о его нестабильности.В целях предотвращения развития негативного сценария и нового виткафинансового кризиса необходимо предпринять ряд мер по поддержаниюстабильности не только отечественной банковской системы, но российскойэкономики в целом.Также необходимо отметить, что российская банковская система не полноймере адекватна потребностям отечественной экономики, исходя из этогонеобходима дополнительная корректировка банковской деятельности со стороныБанка России, в том числе, в части адаптирования нормативных актов исовременных подходов Банка России к регулированию банковских рисков вцелом.
В связи с этим представляет интерес анализ действующей нормативнойбазы банковского сектора России.752.2 Анализ современных подходов Банка России к регулированиюбанковских рисковОбеспечение устойчивости банковской системы тесно взаимосвязано сувеличениемрегулирующегозначениянормативныхактов,которыеобеспечивают цивилизованный ход развития процессов на рынке банковскихуслуг. Контроль за соблюдением указанных нормативных актов осуществляетподразделение пруденциального регулирования Банка России.Пруденциальноерегулированиеосуществляетсясцельюуменьшениябанковского риска коммерческих банков и проводится посредством анализапоказателей деятельности банка, критериальные значения которых отражены внормативных актах.На сегодняшний день территориальные учреждения Банка России реализуютза функционированием коммерческого банка непосредственный контроль,который принимает следующие виды: документарный надзор, проведениеинспекционных проверок, применение мер воздействия.
Именно они являютсяособенно востребованными и отвечают международным рекомендациям.Документарный надзор содержит комплексный анализ и оценку финансовогоположения коммерческого банка, которые проводят территориальные учрежденияБанка России, и назначением которых является обнаружение у него проблем настадии первоначального формирования. Итоги указанного анализа применяютсяпри формировании заключения о режиме надзора, включая необходимостьосуществления проверок и выбор их тематики, выбор мер надзорногореагирования, регулирования банковских рисков.
Согласно указанному, в рамкаханализа надзорный блок Банка России получает достоверную информацию отекущем финансовом положении коммерческого банка, направлений егоизменения и перспективный прогноз, в том числе, при негативном измененииситуации.Согласно Указанию Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценкеэкономического положения банков» по итогам комплексного анализа капитала,76активов, доходности, ликвидности, значений обязательных нормативов, качествауправления и прозрачности структуры собственности банк может причисляться кследующим пяти квалификационным группам:- первая группа характеризуется отсутствием текущих трудностей;- вторая группа – банки, в функционировании которых отсутствуют текущиетрудности, но в ходе которого установлены проблемы, следствием которых можетстать возникновение трудностей в следующие 12 месяцев, если их не устранить;- третья группа - деятельность которых характеризуется отдельныминедостатками, следствием которых может стать возникновение ситуаций,потенциально опасных для интересов их вкладчиков и кредиторов в ближайшие12 месяцев;- четвертая группа - банки, в функционировании которых обнаруженынарушения, создающие угрозу интересaм вкладчиков и кредиторов, при этом ееустранение требует осуществление определенных мер со стороны руководителейи владельцев банка;- пятая группа - банки, финансовое положение которых требует отруководства и (или) владельцев банка осуществления определенных мер,отсутствие которых может привести к прекращению деятельности данныхкоммерческих банков.В 2013–2014 гг.
году Банк России продолжил работу по усовершенствованиюнормативной базы Банка России. Так, выпущено Письмо Банка России от 27 мая2014 г. № 96-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору«Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам», что,по сути, является переводом рекомендаций Базельского комитета (Базель 3) дляприменения надзорными органами Банка России при анализе финансовогоположения коммерческих банков. Также в Указание Банка России от 30 апреля2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» Указанием от25.10.2013 № 3085-У «О внесении изменений в Указание Банка России от30 апреля 2008 года № 2005-У» были внесены изменения, согласно которымучреждения Банка России и Департамент надзора за системообразующими77коммерческимибанкамиприналичиидокументарногоподтвержденияпроведения коммерческими банками мер по исправлению нарушений имеютправо включить их в более высокую классификационную подгруппу.Результативность анализа финансовой деятельности банка обуславливаетсяналичием ряда условий, в том числе достоверностью и точностью информации,которая применяется в ходе анализа, а также его адекватностью.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
