Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138234), страница 24

Файл №1138234 Диссертация (Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка) 24 страницаДиссертация (1138234) страница 242019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 24)

48. –p. 61-77.68. Estrada J. (2002) Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM //Emerging Markets Review, 2002. - Vol. 3. No. 4. - p. 365–379.16369. Fama E. (1970) Efficient capital markets: A review of theory and empiricalwork // Journal of Finance, 1970. – Vol.

25. No.2. - p.383-417.70. Fama E., Macbeth J. (1973) Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests //Journal of Political Economy, 1973. – Vol. 81. – p. 609-63671. Fama E.F., K.R. French. (1988) Business cycles and the behavior of metalsprices // The Journal of Finance, 1988. – Vol. 43. No.5. – p. 1075-1093.72. Fama F., French K.R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocksand Bonds // Journal of Financial Economics, 1993. – Vol. 33. - p. 3-56.73.

Fama F., French K.R. (1996) Multiple Explanations of Asset Pricing Anomalies// Journal of Finance, 1996. – Vol.51. – p. 55-84.74. Fang H., Lai T.Y. (1997) Co-kurtosis and capital asset pricing // The FinancialReview, 1997. - Vol. 32. - p. 293–307.75. Fong W.M., Wong W.K., Lean H.H. (2005) International momentum strategies:A stochastic dominance approach // Journal of Financial Markets, 2005. – Vol.8. No.1. - p. 89-109.76. Forner C., J. Marhuenda (2003) Contrarian and Momentum Strategies in theSpanish Stock market // European Financial Management, 2009. – Vol. 9. – p.67-88.77.

Francis J.C. (1975) Skewness and investors’ decisions // Journal of Financialand Quantitative Analysis, 1975. - Vol.10. No. 1. - p. 163–172.78. Gehr A. (1978) Some tests of the Arbitrage Pricing Theory // Journal of theMidwest Finance Association, 1978.

- Vol. 7. No. 4. – p. 91–95.79. George T., C.Y. Hwang (2004) The 52-Week High and Momentum Investing //Journal of Finance, 2004. – Vol. 59. – p. 2145-2176.80. Goyal A., Wahal S. (2013) Is Momentum an Echo? // Working paper SSRN,2013.81. Griffin J., Lemmon M. (2002) Book-to-market equity, distress risk, and stockreturns // Journal of Finance, 2002. - Vol. 57. - p. 2317–36.82. Griffin J., Martin J.S. (2005) Global momentum strategies // Journal of PortfolioManagement, 2005.

– Vol.31. No.2. - p.23–39.83. Griffin J., Martin, J.S. (2003) Momentum investing and business cycle risk:evidence from pole to pole // Journal of Finance, 2003. -Vol. 58. No.6. - p.2515–2547.16484. Grinblatt M., Han B. (2005) Prospect theory, mental accounting, and momentum// Journal of Financial Economics, 2005. – Vol. 78. No.2. - p. 311-339.85. Grinblatt M., Moskowitz, T. (2004) Predicting stock price movements from pastreturns; the role of consistency and tax-loss selling //Journal of FinancialEconomics, 2004.

– Vol. 71. No.3. - p.541-579.86. Grinblatt M.,Keloharju M. (2001) What makes investors trade? // Journal ofFinance, 2001. – Vol. 56. – p. 589–616.87. Grundy B., Martin J. S. (2001) Understanding the nature of the risks and thesource of the rewards to momentum investing // Review of Financial Studies,2001. – Vol.14. – p. 29-78.88. Hameed A., Kusnadi, Y. (2002) Momentum strategies: Evidence from PacificBasin stock markets // Journal of Financial Research, 2002. – Vol.

25(3). – p.383-397.89. Hanna J.D., Ready M.J. (2005) Profitable predictability in the cross section ofstock returns // Journal of Financial Economics, 2005. – Vol. 78. No.3. - p. 463–505.90. Harvey C., Siddique A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests //The Journal of Finance, 2000. - Vol.55. No.3. - p. 1263–1295.91. Hogan W.W., Warren J.M. (1974) Toward the development of an equilibriumcapital-market model based on semivariance // Journal of Financial andQuantitative Analysis, 1974. - Vol.

9. No.1. - p. 1–11.92. Homaifar G., Graddy D. (1988) Equity yields in models considering highermoments of the return distribution // Applied Economics, 1988. - Vol. 20. No.3.- p. 325–334.93. Hong H., Lim T., Stein J. (2000) Bad News Travel Slowly: Size, AnalystCoverage, and the Profitability of Momentum Strategies // Journal of Finance,2000. – Vol.55. – p. 265-295.94. Hong H., Stein J.C. (1999) A unified theory of underreaction, momentumtrading and overreaction in asset markets // Journal of Finance, 1999. – Vol.54(6).

- p. 2143-2184.95. Hong K. J., S. Satchell (2013) Time Series Momentum Trading Strategy andAutocorrelation Amplification. Faculty of Economics, University of Cambridge// Cambridge Working Papers in Economics, 2013.16596. Hughes P. (1982) A Test of the Arbitrage Pricing Theory // Working paper,University of British Columbia.97. Hwang S., Satchell S. (1999) Modelling emerging market risk premia usinghigher moments // International Journal of Finance and Economics, 1999.

Vol.4. No. 4. - p. 271–296.98. Ingersoll J. (1984) Some results in the theory of arbitrage pricing // Journal ofFinance, 1984. - Vol. 39. p. 1021–1039.99. Iqbal J., Brooks R., Galagedera D.A.U. (2007) Asset Pricing with HigherComovement And Alternate Factor Мodels: The Case of Emerging Markets //Working Paper, Monash University, Australia.100.Jagannathan R., Wang Z. (1996) The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns // Journal of Finance, 1996. -Vol.51.

No.1. p. 3-53.101.Jegadeesh N. (1990) Evidence of predictable behavior of security returns// Journal of Finance, 1990. – Vol.45. – p. 881-898.102.Jegadeesh N., Titman S. (1993) Returns to buying winners and sellinglosers: Implications for stock market efficiency // Journal of Finance, 1993. –Vol.48. No.1. - p.65-91.103.Jegadeesh N., Titman S. (2001) Profitability of momentum strategies: anevaluation of alternative explanations // Journal of Finance, 2001. – Vol. 56.

- p.699–720.104.Jegadeesh N., Titman S. (2002) Cross-sectional and time-seriesdeterminants of momentum returns // Review of Financial Studies, 2002. –Vol.15. No.1. - p.143-157.105.Karolyi G.A., Kho B-C. (2004) Momentum strategies: some bootstraptests // Journal of Empirical Finance, 2004. – Vol. 11. No.4. - p. 509–536.106.Korajczyk R., R. Sadka.

(2004) Are Momentum Profits Robust toTrading Costs? // Journal of Finance, 2004. – Vol. 54. – p. 1039-1082.107.Kraus A., Litzenberger R. (1976) Skewness preference and the valuationof risk assets // Journal of Finance, 1976. - Vol.31. No. 4. - p. 1085–1100.108.La Porta R., Lakonishok J.,Shleifer A.,Vishny V. (1997) Good news forValue Stocks: Further Evidence on Market Efficiency // The Journal of Finance,1997. - Vol. 52(2). – p.

859-874.166109.Lee C.M.C., Swaminathan, B. (2000) Price, momentum and tradingvolume // Journal of Finance, 2000. – Vol. 55. No.5. - p. 2017–2069.110.Lehmann B. (1990) Fads, Martingales and Market Efficiency // QuarterlyJournal of Economics, 1990. – Vol. 105. – p. 1-28.111.Lehmann B., Modest D. (1988) The empirical foundations of theArbitrage Pricing Theory I: The empirical tests // Journal of FinancialEconomics, 1988. - Vol. 21.

No.2. – p. 213– 254.112.Lesmond D.A., Schill M.J., Zhou C. (2004) The illusory nature ofmomentum profits // Journal of Financial Economics, 2004. – Vol. 71(2). - p.349-380113.Lettau M., Ludvigson S. (2001) Consumption, aggregate wealth, andexpected stock returns// Journal of Finance, 2001. – Vol. 56.

No.3. – p. 815-849.114.Lewellen J. (2002) Momentum and Autocorrelation in Stock Returns //The Review of Financial Studies, 2002. – Vol. 15. – p. 533-563.115.Lewellen J., Nagel S., Shanken J. (2010) A skeptical appraisal of assetpricing tests // Journal of Financial Economics, 2010. – Vol. 96. - p. 175–194.116.Li X., Brooks C., Miffre J.

( 2009) Low-cost momentum strategies //Journal of Asset Management, 2009. – Vol.9. No.6. - p.366–379.117.Li X., Brooks C., Miffre J. (2010) Transaction Costs, Trading Volumeand Momentum Strategies // Journal of Trading, 2010. – Vol. 5 (1). - p. 66-81.118.Liu W., N. Strong, X. Xu. (1999) The Profitability of MomentumInvesting // Journal of Business Finance & Accounting, 1999. – Vol. 26. – p.1043-1091.119.Lo A. W., A.

C. MacKinlay (1997) Maximizing predictability in thestock and bond markets // Macroeconomic Dynamics, 1997. – Vol. 1. - p. 102–34.120.Markowitz H. (1952) Portfolio selection // Journal of finance, 1952. –Vol.7. No.1. - p.77-91.121.Marshall B. R., Cahan R. M. (2005) Is the 52-week High MomentumStrategy Profitable Outside the US? // Applied Financial Economics, 2005. –Vol. 15(18). – p. 1259-1267.122.Mehra R., Prescott E. (1985) The equity premium: a puzzle // Journal ofmonetary economics, 1985. – Vol. 15. – p. 145-161.167123.Michaely, Roni, Richard Thaler, Kent Womack (1995) Price reactions todividend initiations and omissions: Overreaction or drift? // Journal of Finance,1995. – Vol. 50. – p.

573-608.124.Mitra D., Low S.K. (1998) A study of risk and return in developed andemerging markets from a Canadian perspective // Mid-Atlantic Journal ofBusiness, 1998. - Vol.34. - p. 75–91.125.Moskowitz T., M. Grinblatt. (1999) Do Industries Explain Momentum? //Journal of Finance, 1999. – Vol. 54. – p.

1249-1290.126.Moskowitz T., Ooi Y.H., Pedersen L. (2012) Time Series Momentum //Journal of Financial Economics, 2012. – Vol.104. - p. 228–250.127.Mussweiler T., Schneller K. (2003) What goes up must go down – Howcharts influence decisions to buy and sell stocks // The Behavioral Finance,2003. – Vol. 4. No.3. - p. 121-130.128.Nagel S. (2001) Is it Overreaction? The Performance of Value andMomentum Strategies at Long Horizons? // Working paper, 2001.129.Novy-Marx, R.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,14 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7027
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее