Автореферат (1138194)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

На правах рукописиНазруллаева Евгения ЮрьевнаМоделирование влияния инвестиций в основной капитал наматериальные затраты в отраслях российской промышленностиСпециальность: 08.00.13«Математические и инструментальные методы экономики»АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата экономических наукМосква – 2010Работа выполнена в государственном образовательном бюджетном учреждениивысшего профессионального образования «Государственный университет –Высшая школа экономики»Научный руководитель:кандидат физико-математических наукКанторович Григорий ГельмутовичОфициальные оппоненты:доктор экономических наукАфанасьев Михаил Юрьевичкандидат экономических наукЛукаш Евгений НиколаевичВедущая организация:Институт экономической политики им.Е.Т.

ГайдараЗащита состоится 16 декабря 2010 года в 14:00 на заседании диссертационногосовета Д 212.048.02 в Государственном университете – Высшей школеэкономики по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд. 309.С диссертацией можно ознакомиться вуниверситета – Высшей школы экономики.Автореферат разослан «библиотекеГосударственного» ноября 2010 годаУченый секретарьдиссертационного совета,д.э.н.Д.В. Нестерова21. Общая характеристика диссертацииАктуальность темы исследованияВ середине 2000–х гг. инвестиции в основной капитал стабильно росли включевых отраслях российской промышленности. Однако после кризиса 2008 г.стабильный инвестиционный рост не только прекратился, но и сменилсяснижениеминвестицийдляотдельныхотраслей.Вдиссертационномисследовании изучается, почему важен рост инвестиций в основной капитал икак можно оценить эффективность инвестиций, вложенных в отраслироссийской промышленности.В теории экономического роста инвестиции в основной капиталобеспечивают прирост основных фондов и компенсируют выбытие фондов,связанное с физическим износом (Р.

Солоу, У. Солтер). Прирост основныхфондов ведет к последующему росту объема выпуска. Связь инвестиций иобъема выпуска изучается в рамках концепции производственной функции.Моделируется изменение функции под влиянием технического прогресса, приэтом коэффициенты затрат в производственной функции либо неизменны, либоменяются во времени, но не связаны с инвестициями.В российской практике статистического учета инвестиции в основнойкапитал ― это затраты на поддержание технологической базы производства.Таким образом, можно выделить мотив инвестирования, связанный с экономиейна издержках за счет обновления и улучшения технологий производства.

Еслиинвестиции сопровождаются улучшением технологий, можно говорить обэффективности инвестиций. Однако данный мотив ― не единственный.Инвестициитакжемогутбытьнаправленынаизменениеструктурыпроизводства (изменение ассортимента производимой продукции), могутвыполняться из стратегических соображений (с целью захвата бóльшей долирынка или для проведения сделок по слиянию и поглощению).

Поэтому природароста инвестиций, наблюдаемого в 2000–х гг. в отраслях российскойпромышленности, остается далеко не прозрачной.3В диссертационном исследовании изучается взаимосвязь инвестиций восновной капитал и материальных затрат на отраслевом уровне, моделированиюкоторой до сих пор уделялось недостаточное внимание в отечественной изарубежной литературе. Несмотря на то, что первые идеи о связи инвестиций изатрат возникли еще в начале прошлого века, свое развитие они получили восновном в теоретических и плановых моделях.

Исследований, в которых даннаявзаимосвязь моделируется на отраслевом уровне, причем на основе статистическихданных по отраслям российской промышленности, практически нет, поскольку с2005г.из-засменыпринципаклассификацииотраслейнарушаетсяпреемственность временных рядов. В данной работе решается вспомогательнаязадачаповосстановлениюпреемственностинеобходимыхдляанализастатистических данных.Построение эконометрических моделей, характеризующих долгосрочную икраткосрочную взаимосвязь инвестиций в основной капитал с удельнымиматериальными затратами, позволяет проверить гипотезу об эффективностиинвестиционногопроцессадляотдельныхотраслейвобрабатывающейпромышленности. Инвестиции считаются эффективными, если их рост ведет кснижению удельных затрат.

Эмпирическое подтверждение того, что инвестицииспособны оказывать влияние на материальные затраты в отрасли, можетспособствовать переосмыслению ряда теоретических концепций. В случае, еслиинвестиции оказывают влияние на коэффициенты затрат, следует отражатьзависимость коэффициентов производственных функций от инвестиций примоделировании динамики объема выпуска.Степень научной разработанности проблемыСвязьинвестиционныхпроцессовсматериальнымизатратамииэффективностью производства в отечественной и зарубежной литературеисследуется на различных уровнях агрегации: от уровня фирмы, отрасли доуровня экономики в целом.

Однако предмет и объект исследования, как и самапостановка задачи, отличаются.4В отечественной литературе эффективность капиталовложений изучаласьдля экономики СССР, однако основной упор был сделан на планирование, а нена исследование статистических взаимосвязей. Первые идеи о взаимосвязиэксплуатационных затрат и объемов капитальных вложений появились вработах Л.

Юшкова, М. Протодъяконова и С. Кукель-Краевского иосновывалисьнарезультатаханализаинвестиционныхпроектоввэлектроэнергетике и железнодорожной отрасли. Вопрос экономии затрат(себестоимости) продолжили изучать А. Лурье, В. Новожилов, В. Чернявский,Н. Ведут, Л. Вааг и С. Захаров, Д. Львов и В. Богачев. Позже данные идеиполучили свое развитие в системных моделях планирования. Б.

Михалевскийстроил межотраслевые модели и исследовал отраслевые технологическиекоэффициенты ― прямые материальные затраты ― как функцию объемавыпуска в отрасли, где объем выпуска зависел от объема основных фондов и,следовательно, от инвестиций. Технологический аспект, связанный с влияниемроста объемов выпуска на изменение коэффициентов затрат в моделимежотраслевого баланса (ММБ), изучался в работе Ф.

Клоцвога и др. Первыестатистические расчеты для изменения коэффициентов затрат в ММБ (докризиса 1998 г.) были осуществлены в работе В. Пугачева и А. Пителина.Изучение затрат ресурсов было продолжено Э. Ершовым, который показал, чтокоэффициентыпрямыхматериальныхзатратвотрасляхроссийскойпромышленности не являются экзогенными, а генерируются эндогенно вмежотраслевой модели. Отдельно следует упомянуть работы В.

Лившица, В.Коссова, С. Смоляка, П. Виленского, которые исследовали эффективностьинвестиционных вложений и влияние инвестиций на себестоимость в рамкахоценки эффективности инвестиционных проектов.В зарубежной литературе можно выделить работы следующих авторов.Моделирование инвестиционных процессов с учетом возрастного составаосновных фондов рассматривалось в работах Д.

Джоргенсона. Л. Йохансен, Р.Солоу, У. Солтер изучали возрастную структуру основных фондов ивзаимосвязь инвестиций в основной капитал с техническим прогрессом.5Выделялись два типа технического прогресса: овеществленный (embodied) инеовеществленный (disembodied). Неовеществленный технический прогрессэкзогененпоотношениюкпараметрампроизводственнойфункции,овеществленный ― связан с инвестициями через совокупную факторнуюпроизводительность (СФП) или «остаток» Солоу (индикатор техническогопрогресса, широко используемый в зарубежной и отечественной литературе).Так, П.

Сакелларис и Д. Уилсон моделируют связь инвестиций в основнойкапитал и СФП для предприятий обрабатывающей промышленности США. Всередине 1990–х гг. в США наблюдался быстрый рост инвестиций в основнойкапитал. Согласно результатам авторов, до 20% технического прогрессапредприятий (измеренного на основе СФП) относилось на долю инвестиций.Рост инвестиций и экономию на затратах на модельном уровне изучали М.Спенс, Х. Бестер и Е. Петракис, Е.

Петракис и С. Рой. Авторы исследовалиснижение затрат предприятия по мере роста инвестиций в НИОКР. Помимоэтого, Е. Петракис и С. Рой рассматривали, как инвестиции предприятия вснижениезатратсвязанысформированиемструктурыотрасли.Приагрегировании с уровня предприятия до уровня отрасли ситуация осложняетсянеравномерностью инвестиционного процесса, а также возможным закрытиемнаименее эффективных предприятий.И. Надири и Т. Мамунеас, оценивая функцию затрат, выявили, что дляотраслей обрабатывающей промышленности в США государственные инвестициив НИОКР оказывают статистически значимое влияние на уровень технологий вотрасли и коэффициенты затрат факторов производства. В работе К.

Моррисон, наосновеэконометрическогомоделированияфункциизатратвпищевойпромышленности США, сделан вывод, что рост инвестиций в капитальныеактивы привел к снижению доли труда (в объеме выпуска) как фактора,используемоговпроизводственномпроцессе,ироступотребленияэлектроэнергии. При этом доля материальных затрат (за исключением расходовна топливо и энергию) практически не менялась.6П. Перетто и Дж. Ситер обобщили идеи микроэкономических и отраслевыхисследований, свидетельствующих о влиянии инвестиций на коэффициенты затратфакторов производства, и предложили модель эндогенного роста, в которойинвестициивНИОКРменяютдолифакторовпроизводстваврамкахагрегированной производственной функции.

Однако верификация гипотезы овлиянии инвестиций на коэффициенты затрат на основе статистических данных вработе отсутствовала.Данное исследование развивает описанные выше идеи и восполняет пробел влитературе, связанный с отсутствием исследований на отраслевом уровне дляроссийской экономики, в которых моделируется фактическое (а не теоретическоеили плановое) влияние инвестиций в основной капитал на удельные материальныезатраты. Исследование охватывает более чем десятилетие в развитии отраслейроссийской экономики и опирается на официальную статистическую информациюРосстата.

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации