Диссертация (1138126), страница 34
Текст из файла (страница 34)
– М.: Национальный исследовательский университет «Высшаяшкола экономики», 2011.82.Рид С., Шойерман Х.-Д. и группа mySAP ERP Financials. Финансовый директор какинтегратор бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 200783.Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.:Дело ЛТД, 199516284.Русанов Ю.Ю. Теория и практика риск-менеджмента кредитных организацийРоссии. /М.: Изд-во Экономистъ, 2004.85.Синки Джозеф Ф., мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и индустриифинансовых услуг.
-М.: «Альпина Бизнес Букс», 200786.Синки, Джозеф Ф.,мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.:«Catallaxy», 199487.Скляренко В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие.– СПб.: Изд-воСПбГУЭФ, 2009.– 108 с.88.СошниковаЛ.А.,Тамашевич В.Н.,Уебе Г.,Шеффер М.Многомерныйстатистический анализ в экономике. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.89.Философский энциклопедический словарь, 1983.90.Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39) и их анализ в банках, Щербакова Г.Н.«Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности составленной пороссийским и международным стандартам».
Изд-во «Вершина», 2006 г.91.Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайтович Братанович. Анализ банковских рисков. -М.:«Весь Мир», 2007.92.Шарп Уильям Ф., Александер Гордон Дж., Бэйли Джеффри В. Инвестиции/ Пер. сангл. – М.: Инфра-М, 199793.Энциклопедияфинансовогориск-менеджмента/Подред.А.А.ЛобановаиА.В.Чугунова. -М.: «Альпина Бизнес Букс», 2009.94.Beirlant, J., Teugels, J.
and Vynckier, P. (1996) Practical Analysis of Extreme Values,Leuven University Press.95.Best, P. (1998) Implementing Value at Risk, John Wiley.96.Carol Alexander, Elizabeth Sheedy. The Professional Risk Managers’ Handbook. AComprehensive Guide to Current Theory and Best Practices, 2004.97.Danielsson, J. and de Vries, C. (1997) Beyond the Sample: Extreme Quantile andProbability Estimation, Tinbergen Institute.98.Dimitris N. Chorafas.
Economic capital allocation with Basel II: cost, benefit andimplementation procedures. Elsevier finance, 2004.99.Embrechs, P., Kluppelberg, C. and Mikosch, T. (1997) Modelling Extremal Events forInsurance and Finance, Springer-Verlag.100. Fraser John, Simkins Betty J. Enterprise Risk Management: Today's Leading Research andBest Practices for Tomorrow's Executives. – JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, NewJersey, 2010163101. Hampton John.
Fundamentals of enterprise risk management: how top companies assessrisk, manage exposure, and seize opportunity. – AMACOM, New York, 2009.102. Jorion Philippe. Financial risk manager/GARP. Handbook. Fourth edition.- Published byJohn Wiley & Sons, Inc., 2007103. Jorion Philippe. Value at risk: the new benchmark for managing financial risk, Library ofCongress Cataloging-in-Publication Data, 2nd ed., 2001104. Koenig David R. The Professional Risk Managers’ Handbook /A Comprehensive Guide toCurrent Theory and Best Practices.The Official Handbook for the PRM Certification support@prmia.org105.
Lam James. Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. – JohnWiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003106. Lore M., Borodovsky L. (eds.) The Professional’s Handbook of Financial RiskManagement. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.107. Monahan Gregory. Enterprise risk management: a methodology for achieving strategicobjectives. – JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008.108.
Morgan, J. P. and Reuters (1996) RiskMetricsTM-Technical Document, Morgan GuarantyTrust Company, New York, fourth edition.109. Piergiorgio Alessandri and Mathias Drehmann. An economic capital model integratingcredit and interest rate risk in the banking book. European central bank, working paper№ 1041, April 2009.110. Reiss, R. and Thomas, M.
(1997) Statistical Analysis of Extreme Values, Birhausen.111. Schierenbeck,H.:ErtragsorientiertesBankmanagment/Band1:Grundlage,Marktzinsmethode und Rentabilitaets-Controlling - 7 Aufl., Wiesbaden 2001112. Schierenbeck,H.: Ertragsorientiertes Bankmanagment/ Band 2: Risiko-Controlling undintegrierte Rendite-/Risikosteuerung - 7 Aufl., Wiesbaden 2001.113.
Stéphane Dées, Filippo di Mauro, M. Hashem Pesaran, L. Vanessa Smith. Exploring theinternational linkages of the euro area a global VaR analysis. European central bank,working paper № 568, December 2005.Публикации в научных журналах и периодических изданиях114. А. А. Лобанов. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III:шаг вперед или два шага назад? // Деньги и кредит, №8, 2011.115. А. В. Виноградов, К. Б.
Кузнецов, К. В. Шимановский. Комплекс моделей стресстестирования российского банковского сектора//Журнал «Деньги и кредит» №3,2011г.164116. А.В. Куликов Многомерные когерентные и выпуклые меры риска. Теориявероятностей и ее применения, 52 (2007), в.4, стр. 685-710.117. А.Е. Кулаков. Волатильность доходности как интегральный показатель риска.//Финансы и кредит, № 16 (154), стр. 25-30, 2004г.118.
А.С. Черный. Нахождение справедливой цены на основе когерентных мер риска.Теория Вероятностей и ее Применения, 52 (2007), в.3., с. 506-540.119. АлексеевВ.В.,ШолоховВ.В.,СоложенцевЕ.Д.Логико-вероятностноемоделирование портфеля ценных бумаг с использованием копул // Управлениефинансовыми рисками, №3, 2006. –С. 272-283.120.
Алескеров С.А., Якуба В.И. Метод порогового агрегирования трехградационныхранжировок. // Докл. РАН. -2007. №5. – С. 88-96; №6. – С. 89-102.121. Бортников Г.П. Экономический капитал как инструмент управления // Управление вкредитной организации. 2007. № 5. С. 65–76.122.
Д. Деклерк, В. Шибаев. Расчет экономического капитала как показатель зрелостисистемы управления рисками// Управление рисками, № 1(59), 2008.123. Журавлев И.Б. Байесовский анализ операционных потерь с выбором пороговогозначения для оценки капитала под операционным риском // Управлениефинансовыми рисками.
– 2008. - №3(15). – с. 244-253.124. Журавлев И.Б. Как взвесить тяжелый хвост // Риск-менеджмент. — 2008. — №7–8(19–20). — с. 58–63.125. Карминский А.М., Мяконьских А.В, Пересецкий А.А. Модели финансовойустойчивости // Управление финансовыми рисками. 2008. № 1.126. Кудрявцева М.Г., Харламов Г.А.
Методология оценки операционных рисков:международные стандарты и российская реальность Банковское дело №12 (2005);127. ПетрКовалев.Организационныеосновыбанковскогориск-менеджмента//"Финансовый Директор", №5-2008.128. Половинкин П., Зозолюк А. Предпринимательские риски и управление ими //Российский экономический журнал. - 1998. - №9129.
Поморина М.А., Варакин С.М., Шевченко Е.С. «Система стратегических лимитовкак инструмент управления совокупным финансовым риском коммерческогобанка»// Банковское дело. – 2009. – №11. – с. 9-18.130. РусановЮ.Ю.Параметрыкачестваменеджментабанковскими рисками.// «Финансы и кредит», №27, 2007.165всистемахуправления131. С.М.Бондаренко.Подходыкразмещениюкапиталапонаправлениямдеятельности.//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион,№2, 2007.132. Смирнов С.Н., Дзигоева Е.С., Скворцов А.А. Адекватность капитала по отношениюк рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей //Управление финансовыми рисками.
2006. № 1.133. Сычев К. Рыночный подход к анализу кредитного риска корпоративных облигаций //Рынок ценных бумаг. 2006. № 24.134. Т.А. Владимирова, Д.Г. Пашкин.антикризисногоуправлениявЭкономический капитал как инструменткоммерческихбанках.//Вестниктомскогогосударственного университета, Экономика №4(8), 2009г.135. Т.А. Кустицкая. Аксиоматика обобщенных когерентных мер риска. Материалы 14международной конференции по эвентологической математике и смежнымвопросам. Красноярск, 2010.136.
Фантаццини Д. Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управленияриском // Прикладная эконометрика, 2008. - №2 (10). – С. 91-137. - №3 (11). – С. 87122. - №4 (12). – С. 84-138.137. Фаррахов И.Т. Единая технология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовыхпортфелей с учетом риска ликвидности/Методическое пособие// Банки и технологии,2005, №2138.
ФедотовД.К.Эволюцияконцепцийриск-менеджмента.Д.К.Федотов.Корпоративный финансовый менеджмент № 4.139. Черкасова В.А., Батенкова А.А. Влияние стратегических рисков на финансовыерезультаты компании Корпоративные финансы №3 (2007).140. A.V. Kulikov. Different approaches for defining risk contribution in energy markets. Talkat Conference in Energy Finance, Vienna, 2011141. Alexander C., Pezier J. On the aggregation of firm-wide market and credit risks.
//ISMACentre Discussion Papers in Finance 2003, 13. Oct. 2003.142. Ane Th., Kharoubi C. Dependence structure and risk measures. // Journal of business. 2003. –V. 76, №3. – Р.411-438.143. Cherubini U., Luciano E., Vecciato W. Copula methods in Finance. – John Wiley and SonsLtd., 2004.144. Fantazzini D. Dynamic copula modeling for value at risk. // Frontiers in finance andeconomics, Forthcoming.166145. Fisher, R. and Tippett, L. (1928) ‘Limiting forms of the frequency distribution of thelargest and smallest member of a sample’, Proceedings of the Cambridge PhilosophicalSociety, 24, 180–90.146. H. Follmer, A. Schied. Convex measures of risk and trading constraints.
Finance andStochastics, 6 (2002), No. 4, p. 429-447.147. Kearns, P. and Pagan, A. (1997) ‘Estimating the tail density index for financial timeseries’, Review of Economics and Statistics, 79, 171–5.148. Longin F., Solnik B. Correlation structure of international equity markets during extremelyvolatile periods. – Mimeo, Group HEC., 1998.149. Mandelbrot, B. (1997) Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration,Risk,Springer-Verlag.150. McNeil, A.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
