Диссертация (1138126), страница 33
Текст из файла (страница 33)
Стресс-тест инерционного сценария для того же уровнядоверия, показывает, что банк должен быть готов держать риск-капитал в сумме не менее10 млрд. руб.. Для кризисного же сценария и этой суммы будет не достаточно.Таким образом, эксперимент подтвердил, что в ходе реализации стратегиипервоначально запланированный уровень рисков и их распределение могут существенноизмениться. Поэтому необходимо утвердить регулярно повторяющиеся процедурыпересмотра стратегических лимитов.
Подразделение рисков должно организоватьмониторинг показателей VaR всех компонентов совокупного риска с использованиемновой, появляющейся в ходе реализации стратегии информации. В случае существенного(например, 20%-го) изменения величиныэкономического капитала по разнымнаправлениям бизнеса лимиты должны пересматриваться.156Такимобразом,можносделатьвыводотом,чтоосновныезадачидиссертационного исследования как в сфере развития теоретических основ оценки иуправления совокупным финансовым риском банка, так и в области разработкипрактическогоинструментариядлявнедрениядостаточности капитала были решены.157внутреннихпроцедуроценкиСПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВЗаконодательные и нормативные документы, стандарты1.Базельский комитет по банковскому надзору.
Международная конвергенцияизмерения капитала и стандарта капитала: новые подходы. Июнь 2004. / Пер. с англ.Базель 2005. – www.cbr.ru.2.Документы Координационного комитета АРБ по стандартам качества банковскойдеятельности. - http://www.arb.ru/site/comitets/?comcode=32&page=4.3.Инструкция Банка России от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативахбанков» // Вестник Банка России, 2004, № 114.КодекскорпоративногоповеденияФСФР.-ФСФР,Россия,2002.http://www.nccg.ru/site.xp/050054056052.html.5.Международные Стандарты Финансовой Отчетности. Русский перевод.
–М: Изд-воАскери, 2009.6.О рекомендациях по проведению стресс-тестирования кредитных организаций,подготовленных международными организациями с учетом уроков глобальногокризиса.ЦентральныйбанкРоссийскойФедерации.2010(http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file= stress_recom.htm).7.Письмо Банка России «О методических рекомендациях по организации кредитнымиорганизациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» от 26.06.2011№ 96-Т// Вестник Банка России №37 (1280) от 07.07.2011г.8.Письмо Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах корганизации корпоративного управления в кредитных организациях» // ВестникБанка России, 2005, № 509.Письмо Банка России от 24.05.2005 г. N 76-Т "Об организации управленияоперационным риском в кредитных организациях"10.Письмо Банка России от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализуликвидности кредитных организаций» // Вестник Банка России, 2000, № 42.11.Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «О самооценке управления правовымриском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях»12.Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основеобзора международной финансовой практики).
Центральный банк РоссийскойФедерации. 2003 (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm).13.Положение Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике определения158собственных средств (капитала) кредитных организаций» // Вестник Банка России,2003, № 15.14.Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации внутреннегоконтроля в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка России,2004, № 7.15.Положение Банка России от 20.03.2006 №283-П «О порядке формированиякредитными организациями резервов на возможные потери» // Вестник Банка России,2006, № 26.16.Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формированиякредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной иприравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России, 2004, № 28.17.Руководствоксводу знанийпоуправлениюпроектами.Третьеиздание.Американский национальный стандарт управления проектными рисками ANSI/PMI99-001-2004.
©2004 Project Management Institute, Inc.18.Соглашение по достаточности капитала 1988 г. (Basel Capital Accord, Basel I).19.Указание оперативного характера Банка России от 23.08.2004 г. N 70-Т «О типичныхбанковских рисках» // Вестник Банка России, 2004, № 38.20.Business Risk Model.
PricewaterhouseCoopers, 200221.Commercial Bank Examination Manual. Board of Governors of the Federal ReserveSystem.-Washington,D.C.20551-http://www.federalreserve.gov/boarddocs/SupManual/cbem/200705/0705cbem.pdf22.Coreprinciplesforeffectivebankingsupervision.Basel.September1997.http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf23.Core Principles for Effective Banking Supervision; Bank of international settlements, 199724.Enhancingbanktransparency.Basel.September1998-http://www.bis.org/publ/bcbs41.pdf.25.Enhancing Corporate Governance for banking organizations.
Basel Committee on BankingSupervision. BIS Publication. February 2006. Basel. – www.bis.org26.EuroshareholdersCorporateGovernanceGuidelines,2000-http://www.wfic.org/esh/Guidelines.pdf.27.Global Association of Risk Professionals Hartford Room. David B. Kelso. GARP. July 16,200328.IAS 39 «Financial instruments: recognition and measurement», International AccountingStandards Board (IASB), June 200415929.IAS 7 «Cash Flow Statements», International Accounting Standards Board (IASB), 1992.30.ISO/IEC FDIS 31010. Risk management - Risk assessment techniques.31.OECDPrinciplesofCorporateGovernance.2004.-http://www.oecd.org//daf/governance/principles.htm.32.Principles for sound stress testing practices and supervision - final paper, May 2009.33.Range of practices and issues in economic capital frameworks, Bank for InternationalSettlements, 2009.34.Risk Management Standard, http://www.ferma.eu35.Sarbanes-Oxley Act of 2002.
Corporate responsibility.36.Solvency II Framework Directive Proposal37.SoundBusinessStandardsandCorporatePractices.-http://www.ebrd.com/english/new/index.htm.38.Sound credit risk assessment and valuation for loans, Bank for International Settlements,2006.39.Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations.- Basel CommitteePublications, No. 69, February 2000. http://www.bis.org.40.Studies on the Validation of Internal Rating Systems, Bank for International Settlements,2005.41.Supervisory framework for use of «backtesting» in conjunction with the internal modelsapproach to market risk capital requirements.
Basle Committee on Banking Supervision,January, 1996.42.The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Управлениерискамиорганизаций.Интегрированнаямодель.Краткоеизложение.Концептуальные основы. 2004.-14с. http://www.coso.org/-ERM.htm43.The compliance function in banks (consultative document). Basel. October 2003 http://www.bis.org/publ/bcbs103.pdf.44.The UK corporate governance code, Financial Reporting Council, June 2010.Монографии и учебные пособия45.А.Р. Алавердов. Стратегический менеджмент в банке. - М.: МФПА, 2005.46.Агапцов С. А, Мордвинцев А. И., Фомин П.А.
Адаптация как фактор повышенияэффективностипроизводственно-хозяйственнойдеятельностипредприятия.-Москва, 2004.47.Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. Анализматематических моделей Базель II. – М.: Физматлит, 2010.48.Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 198916049.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М: Финансы и Статистика, 199950.Банковские риски/Учебное пособие под ред.
О.И.Лаврушина, Н.И.Валенцевой - М.:Кнорус, 200751.Банковское дело./ Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: КноРус, 2008 – 768 с.52.Банковское дело: Стратегическое руководство. /Под ред. В.Платонова, М.Хиггинса. М.: АО «Консалтбанкир», 199853.Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит лиэтим заниматься. Практика ведущих компаний (Making Enterprise Risk ManagementPay Off: How Leading Companies Implement Risk Management).
М.: Вильямс, 200354.Безнощенко Д.В. Международный и российский опыт финансового рискменеджмента страховых компаний.- М.: ФГОБУ ВПО «Финансовый университетпри Правительстве Российской Федерации», 2010.55.Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных ивременных рядов – М.: Горячая линия–Телеком. 2007.56.Брейли Р., Майерс С.
Принципы корпоративных финансов. -М.: ЗАО «Олимп Бизнес», 200457.Буздалин А.В. Надежность банков: от формализации к оценке. М.: Книжный дом«Либроком», 2012. -192с.58.Варакин С.М. Управление финансовыми рисками в процессе достижениястратегическихцелейнегосударственногопенсионногофонда.–М.:Государственный университет управления, 2010.59.Виханский О.С.
Стратегическое управление/Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Экономистъ, 2005 – 296 с.60.Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любыхактивов:/3-е изд. – М.:Альпина Бизнес Букс, 200661.Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. –М.:Вильямс, 201062.Дубов А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И.
Многомерные статистические методы. –М.: Финансы и статистика, 1998.63.Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г.64.Канаев А.В. Стратегическое управление коммерческим банком. Концептуальныеосновы. - СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. 270 стр.65.Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию/2-е изд СПб.:Питер, 200316166.Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка. – М.:Издательская группа«БДЦ-пресс», 200467.Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г.
Риски в предпринимательской деятельности. М.:ИНФРА, 199868.Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.:Консалтбанкир, 2003 - 272 с.69.М.А. Поморина. Финансовый менеджмент в системе стратегического управлениябанком. – М.: Государственный университет управления, 2008. -316 с.70.М.А. Рогов. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.71.Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент: учебное пособие.
– Ростовн/Д: «Феникс», 200472.Мейер К., Дэвис С. Живая организация. Компания как живой организм: пер.с англ.М: Из-во «Добрая книга», 200773.Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари:экскурсия по дебрям стратегий менеджмента.
–СПб.: «Питер», 200074.Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.:Альпина Бизнес Букс, 200475.Ольхова Р.Г. Банковское дело. Управление в современном банке/Учебное пособие. –М.: КноРус, 2008 - 288 с.76.Омаров К.Б. Методы оценки и управления финансовыми рисками компаний,Республика Казахстан, Алматы, 200977.Пеникас Г.И. Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков.–М.: НИУ-ВШЭ, 2011.78.Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии.
–СПб.: «Питер», 200279.ПитерФ.Друкер.Энциклопедияменеджмента/пер.сангл.–М.:ООО«И.Д.Вильямс», 200680.Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Соломатин Н.А. Управление организацией. – М:ИНФРА–М, 200681.Разумовский П.А. Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капиталана покрытие рисков.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
