Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Рис. 38. График корреляционного произведения (синий), результата его сглаживания (красный) и коэффициента корреляции (зеленый) на лаге 8

Лаг 9:

Рис. 39. График корреляционного произведения (синий), результата его сглаживания (красный) и коэффициента корреляции (зеленый) на лаге 9

Лаг 10:

Рис. 40. График корреляционного произведения (синий), результата его сглаживания (красный) и коэффициента корреляции (зеленый) на лаге 10

Лаг 11:

Рис. 41. График корреляционного произведения (синий), результата его сглаживания (красный) и коэффициента корреляции (зеленый) на лаге 11

Лаг 12

Рис. 42. График корреляционного произведения (синий), результата его сглаживания (красный) и коэффициента корреляции (зеленый) на лаге 12

Получили значения коэффициента корреляции на разных лагах:

Рис. 43. Результирующая таблица значений коэффициента корреляции для 12 лагов

1. По полученным значениям в пункте 6 строим 3D последовательный график.

Заходим в пункт основного меню «Graphs» → «3D Sequential Graphs» → «Raw Data Plots». Затем в появившемся окне «Advanced» → «Surface» и нажать кнопку «ОК»

Рис. 44. Построение 3D последовательного графика

Рис. 45. Трехмерный график матрицы коэффициентов корреляции для 12 лагов

Рис. 46. Трехмерный график матрицы коэффициентов корреляции для 12 лагов под другим углом зрения

Выводы

На основе данной лабораторной работы мы можем сформулировать последовательность действий для оценки коэффициента корреляции по экспериментальным данным:

1. вычислить центрированный и нормированный временной ряд

2. вычислить описательные статистики центрированного и нормированного временного ряда и проверить удовлетворяют ли они требованиям

3. построить гистограмму распределения центрированного и нормированного временного ряда и проверить подходят ли данные

4. получить запаздывающий временной ряд

5. получить временной ряд корреляционного произведения

6. провести оценку коэффициента корреляции на различных лагах

7. для визуального представления полученных результатов построить трехмерный график матрицы коэффициентов корреляции

Также можно сделать следующие заключения:

1. период сглаживания влияет на волатильность оценки и заполнение сегментов на графике

2. аппроксимация параметрической моделью влияет на заполнение сегментов на графике

Список литературы

1. Лабунец Л.В. Конспект лекций по курсу «Анализ временных рядов», 2012.

2. Боровиков В. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с., ил.

3. Э.Е. Тихонов. Методы прогнозирования в условиях рынка: учебное пособие. – Невинномысск, 2006. – 221 с.

Характеристики

Список файлов лабораторной работы