rpd000012289 (1008260), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:

Литература из электронного каталога:

1. Чернов В.А. Инвестиционный анализ. ЮНИТИ, 2009. - 160 с.

б)дополнительная литература:

в)программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:

Редактор электронных таблиц

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лаборатория кафедры 506

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Введение в экономику инвестиций »

Аннотация рабочей программы

Дисциплина Введение в экономику инвестиций является частью Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Информационная безопасность. Дисциплина реализуется на «ИНЖЭКИН» факультете «Московского авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) 506.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ПК-4.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: рассмотрением целей и инструментов финансирования, изучением всех типов ценных бумаг и фондовых рынков, практики их функционирования, а также рассмотрением методов управления инвестициями на конкретных примерах

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой (7 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часов), практические (22 часов), лабораторные (16 часов) занятия и (46 часов) самостоятельной работы студента.

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Введение в экономику инвестиций »

Cодержание учебных занятий

1. Лекции

1.1.1. Значение и цели инвестирования (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.1.2. Финансовые рынки и институты (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.1.3. Методы анализа инвестиций (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.2.1. Инвестиционный проект (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.2.2. Стоимсть капитала и его структура (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.2.3. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (АЗ: 4, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.3.1. Доходность и риск в оценке эффективности ценных бумаг (АЗ: 2, СРС: 2)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.3.2. Инвестиционные качества ценных бумаг (АЗ: 4, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1.3.3. Стратегии управления портфелем ценных бумаг (АЗ: 4, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

1. Практические занятия

1.2.1. Оценка стоимости капитала (АЗ: 6, СРС: 2)

Форма организации: Практическое занятие

1.2.2. Проведение финансового анализа (АЗ: 8, СРС: 8)

Форма организации: Практическое занятие

1.3.1. Стратегия управления портфелем ценных бумаг (АЗ: 8, СРС: 4)

Форма организации: Практическое занятие

1. Лабораторные работы

1.2.1. Экономическая оценка инвестиций (АЗ: 16, СРС: 8)

Форма организации: Лабораторная работа

1. Типовые задания

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Введение в экономику инвестиций »

Прикрепленные файлы

Вопросы по введению в экономику инвестиций.doc

1.1. Значение и цели инвестирования. Сбережения как источник инвестиций. Факторы роста инвестиций. Понятие инвестиций. Инвестиции в реальные и финансовые активы.

1.2. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса. Цели и направления инвестирования. Планирование и выбор объектов инвестирования. Осуществление реальных инвестиций. Особенности осуществления финансовых инвестиций. Инвестиционный климат.

1.3. Финансовые рынки и институты. Финансовые рынки. Внешний финансовый рынок. Финансовые институты. Участники инвестиционного процесса. Участники фондового рынка. Типы инвесторов.

1.4. Финансовые инструменты. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. Первичные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты.

1.5. Инвестиционные риски. Виды рисков, учитываемых при оценке проектов. Идентификация и оценка рисков. Управление инвестиционными рисками.

1.6. Методы анализа инвестиций. Принцип неравноценности денег во времени. Процентные ставки, используемые при анализе инвестиционных проектов. Определение срока ссуды и доходности финансовой операции. Эквивалентность процентных ставок. Учет инфляции. Конверсия валюты. Потоки платежей, аннуитеты. Характеристики потоков платежей.

2.1. Понятие инвестиционного проекта. Содержание инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Основные фазы развития инвестиционного проекта. Основы управления инвестиционным проектом. Капитальные вложения.

2.2. Методы финансирования инвестиций. Источники и формы инвестиций. Типы инвестиций. Собственный капитал. Венчурный капитал. Формы долгового финансирования.

2.3. Стоимость капитала и его структура. Определение стоимости капитала. Стоимость акционерного капитала. Налоговая защита платежей. Стоимость товарного кредита и краткосрочного банковского кредита.

2.4. Характеристики долгового финансирования. Доходность кредита. Стоимость долгосрочного кредита. Лизинг.

2.5. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Показатели качества инвестиционного проекта. Экономические показатели качества инвестиционных проектов. Ставка дисконтирования инвестиционного проекта. Типы инвестиционных потоков платежей. Основные показатели инвестиционного проекта с одноразовой инвестицией. Период окупаемости. Эффекты и эффективность инвестиционного проекта.

2.6. Финансовый анализ предприятия. Принципы проведения анализа. Финансовые коэффициенты.

3.1. Доходность и риск в оценке эффективности ценных бумаг. Технический и фундаментальный анализ. Риск и ограничение риска. Хеджирование. Мера риска. Индексы деловой активности. Характеристики индексов. Типы индексов.

3.2. Инвестиционные качества акций. Первичный рынок акций. Доходность акции. Оценка обыкновенных акций. Одноэтапная модель.

3.3. Инвестиционные качества облигаций. Определение цены облигации. Доходность облигаций. Учет налогов и комиссионных платежей при определении доходности облигаций. Государственные и корпоративные облигации. Дюрация и изгиб. Учет дюрации при хеджировании портфеля облигаций.

3.4. Инвестиционные качества форвардных контрактов. Понятие форвардного контракта. Цена форвардного контракта на активы, не выплачивающие дивидендов. Форвардный контракт на валюту. Влияние динамики паритета ставок и цен на характеристики форвардного контракта.

3.5. Инвестиционные качества фьючерсных контрактов. Основные характеристики фьючерсного контракта и фьючерсного рынка. Будущая цена спот и цена доставки. Фьючерсные стратегии. Спрэд быка и медведя. Спрэд бабочки.

3.6. Инвестиционные качества опционов. Основные характеристики опционов. Опционные стратегии. Закрытые позиции. Комбинированные стратегии. Спрэд-позиции.

3.7. Оценка стоимости опциона. Биноминальная модель цены европейского однопериодного опциона колл. Биноминальная модель цены европейского однопериодного опциона пут. Взаимосвязь цен европейских однопериодных опционов колл и пут. Биноминальная модель цены европейского двухпериодного опциона колл. Биноминальная модель цены европейского многопериодного опциона колл. Биноминальная модель цены европейского многопериодного опциона пут. Модель цены опциона Блэка-Шоулза. Методы оценки дисперсии цены акции. Хеджирование портфеля из акций и опционов. Активы с чертами опционов. Варант.

3.8. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Характеристики портфеля ценных бумаг. Портфель из двух типов ценных бумаг. Оптимальный портфель. Оптимальный портфель с добавлением безрисковых ценных бумаг. Рыночный портфель. Оценка статистических характеристик ценных бумаг. Эффективный рынок ценных бумаг.

3.9. Стратегии управления портфелем. Разработка инвестиционной политики. Финансовый анализ и формирование портфеля. Пересмотр портфеля, свопы. Cвопы на акции. Процентные свопы. Измерение доходности портфеля. Коэффициенты «доходность-изменчивость» и «доходность-разброс». Выбор времени операции.

Версия: AAAAAATbKIE Код: 000012289

Характеристики

Список файлов учебной работы