В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки - Ответ на вопрос по менеджменту №110035
-42%
Вопрос
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, … утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае- однако неверно
- поэтому можно
- поэтому для случая отрицательных значений коэффициентов β, можно
- поэтому если|β|>1, можно
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
