Ответы на вопросы из коллекции "Университет «Синергия» Основы риск-менеджмента (Темы 1-3 Итоговый и компетентностный тесты)"

Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта. Альтернатива 1: -инвестиция: 100 000 долл.; - ожидаемая прибыль: 50 000 долл. Альтернатива 2: -инвестиция: 150 000 долл.; - ожидаемая прибыль: 80 000 долл. Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.

• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 1.
• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 2.
• С точки зрения финансовых показателей оба варианта – альтернатива 1 и альтернатива 2 – одинаково хороши.

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков. Кто из студентов прав?

• Прав Иванов.
• Прав Петров.
• Прав Степанов.

Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:

• внутренняя среда
• постановка целей
• выявление потенциальных событий
• реагирование на риск
• контрольные процедуры

Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией

• аналитического
• сравнительного
• качественного
• количественного

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли. Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.

• Предотвращение: регулярная профилактика оборудования и обучение персонала для предотвращения аварий. Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий. Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации. Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.
• Предотвращение: Избежание систематической проверки рабочих механизмов и недостаточное внимание к поддержке мер безопасности. Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства. Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков. Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без
• учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.
• Предотвращение: Разработка четких инструкций и планов действий в случае аварийных ситуаций. Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями.
• Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами. Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.

Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …

• градиент становится близким к нулю
• изменение значения целевой функции на предыдущем шаге было незначительным
• достигнуто определенное число итераций

Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск

Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)

• SWOT-анализ
• дерево решений
• PESTEL-анализ
• метод Монте-Карло

Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:

• Гарри Марковиц
• Фишер Блэк и Майрон Шоулз
• Питер Друкер
• Густав Гамильтон
• портфельная теория и теория эффективности рынка
• модель оценки опционов
• определил три основополагающие функции менеджера в управлении компании
• отобразил графическое отображение цикла управления рисками, представление взаимосвязи и взаимодействия всех элементов процесса

Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:

• подготовка начального приближения
• проведение итераций метода Брауна
• выбор критерия остановки итераций
• анализ результатов и последующие действия
• проверка достижения заданной точности решения
• оценка сходимости метода

Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5). Начальное приближение: (x_0 = 2). Шаг итерации: (h = 0.1). Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.

• 2,239
• -0,79
• 2,932

Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %. Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.

• 181 818,18 руб.
• 500 000 руб.
• 230 717,79 руб.

… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам

Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:

• анализ текущего состояния
• установление ясных целей
• вовлечение персонала
• применение современных методологий
• использование технологий
• контроль и оценка результатов

Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %. Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).

• 10 %
• 9 %
• 5 %

Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа

Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:

• изучение временного ряда
• выбор структуры модели
• оценка параметров модели
• проверка пригодности модели
• формирование прогноза

Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:

• Политика компании
• Порядок описания рисков в бизнес-процессах
• Положение о системе управления рисками
• Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР)
• прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень
• участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
• прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
• прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
• прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.

Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …

• анализ результатов мониторинга
• определение приоритетов в управлении рисками
• разработку стратегий управления рисками

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: - вероятность успеха – 0,6; - выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.; - выигрыш в случае неудачи – 0 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 600 долл.
• 800 долл.

Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:

• Звезды (Stars)
• Вопросительные знаки (Question Marks)
• Кассовые коровы (Cash Cows)
• Собаки (Dogs)
• бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
• бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
• бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
• бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами: - вероятность успеха – 0,4; - выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.; - выигрыш в случае неудачи: – 500 долл. Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 800 долл.
• 500 долл.

Установите соответствие метода и его описания:

• SWOT-анализ
• Метод Делфи
• Анализ опасностей
• Метод «галстук-бабочка»
• метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
• метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
• метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
• метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников

Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …

• обеспечивают максимально возможный выигрыш в любой ситуации
• позволяют избежать прогнозируемости действий игроков и создают дополнительные искусственные возможности
• позволяют реализовать равновесие по Нэшу в игре

Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)

• увеличению значений для общего менеджмента
• улучшению принятия решений
• повышению эффективности деятельности и защите интересов организации
• исключительно минимизации финансовых потерь

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь: -ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.; - кибератаки – 5 % от сбоев; - потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев; - ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.; Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

• 1 155 000 у.е.
• 1 150 000 у.е.
• 1 105 000 у.е.

Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:

• Коэффициент риска и доходности
• Метод дисконтированных денежных потоков (DPP)
• Принятие решений на основе стоимости инвестиций
• Чувствительный анализ
• данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
• оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
• данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
• данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.

Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)

• только отчетность по финансовым рискам
• только отчетность по операционным рискам
• всю информацию об оцененных и реальных рисках всех типов
• информацию об инцидентах или событиях, которые могут повлиять на риски и безопасность компании

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:

• идентификация рисков
• оценка рисков
• управление рисками
• мониторинг и анализ
• обучение и культура

На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)

• недостаточное обучение персонала
• отсутствие обратной связи от сотрудников
• эффективная обученность персонала
• культура риск-менеджмента
• избегание обсуждения рисков

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании. С какими операционными рисками может столкнуться компания?

• Риск потери товаров, риск задержек.
• Информационный риск, риск повышенной обучаемости.
• Риск потери товаров, риск задержек, информационный риск, риск повышенной обучаемости.

Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные: - общее количество бросков – 1 000; - сумма 2 выпала 24 раз; -сумма 6 выпала 56 раз; - сумма 12 выпала 18 раз. Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.

• 0,024
• 0,080
• 0,098

Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:

• оценка ограничений
• разработка стратегии управления рисками3 использование соответствующих технологий и инструментов
• обучение персонала
• сотрудничество с внешними сторонами

Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …

• избежания рисков
• разработки стратегий управления рисками
• обновления оценок рисков и корректировки стратегий управления рисками
• переноса рисков

Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.

• Для Алисы оптимальной является стратегия «кооперация».
• Для Алисы оптимальной является стратегия «дефект».
• Для Алисы одинаково подходят обе стратегии – «кооперация» и «дефект».

Установите соответствие между критерием и его характеристикой:

• MAXIMIN (крайний пессимизм)
• MINIMAX (ожидание убытков)
• MAXIMAX
• MINIMIN
• смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
• учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
• предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
• в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь

Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:

• формулирование задачи
• подбор квалифицированных экспертов
• выбор метода оценки
• оценка показателя
• анализ результатов
• предоставление результатов
• интерпретация результатов

К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)

• риски, связанные с изменениями в бизнес-стратегии
• риски сбоев в системах или человеческого фактора
• риски, связанный с человеческим фактором
• риски колебания валютных курсов
• риски утраты ключевых клиентов

Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:

• Страхование рисков
• Диверсификация портфеля
• Активное управление рисками
• Создание резервного фонда
• передача определенного риска страховой компании за определенную плату
• перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска
• принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков
• накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков

KPI (Key Performance Indicators) …

• является количественной и качественной мерой эффективности и используется для оценки достижения стратегических целей организации
• это список всех сотрудников, измеряемых по их производительности
• представляет собой финансовый показатель

Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…

• математическую модель, описывающую возможные стратегии и выплаты различных игроков в игре
• документ, отражающий все финансовые транзакции компании
• таблицу с распределением заработной платы сотрудников

Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA):

• определение потенциальных опасностей
• оценка вероятности возникновения опасностей
• проведение обсуждения и анализа опасностей с участием экспертов
• разработка плана действий
• подготовка отчета о результатах PHA

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков. Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?

• Анализ рисков программного обеспечения; управление доступом и авторизация; мониторинг и аудит безопасности; защита от кибератак и вредоносных программ; управление конфигурацией и изменениями; криптографическая защита.
• Анализ внешних рисков; сложность взаимодействия и согласования между различными
• подразделениями; внедрение ручного управления рисками; экономия на обучении сотрудников; хаотичный план действий в случае кризисных ситуаций.
• Пренебрежение реальными рисками и проблемами; заострение внимания на одной проблеме; пассивное ожидание устранения рисков со стороны третьих лиц или организаций; использование эмоциональных оценок и предвзятых мнений при оценке рисков.

Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …

• все риски полностью исключены
• вероятность возникновения рисков и потенциальный ущерб сбалансированы
• все риски контролируются

Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:

• рисуем матрицу
• рассматриваем возможные альтернативы
• оцениваем альтернативы
• подводим итог

… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта

Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:

• Рациональность игроков
• Равновесие по Нэшу
• Предположение об информированности
• Учет рисков
• условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
• условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
• условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
• условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности

В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)

• неспособность модели точно предсказать реальные события
• недостаточность статистических данных
• отсутствие экспертных оценок
• невозможность применения методов управления рисками

Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:

• Угроза новых участников на рынке
• Власть покупателей
• Угроза замены продуктов или услуг
• Власть поставщиков
• Степень конкуренции в отрасли
• оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
• оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
• оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
• оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
• оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой

Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …

• основан на математических моделях, а качественный – на экспертных оценках
• учитывает только вероятность, а качественный учитывает пользу и ущерб
• учитывает только финансовые риски, а качественный – все виды рисков
• основан на статистических данных, а качественный – на экспертных оценках

Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков