Ответы на вопросы из коллекции "☀️ Ответы на тест Эконометрика в МИЭП ☀️"

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель (выберите один или несколько вариантов ответа) неполной (частичной) корректировки с распределенным лагом адаптивных ожиданий авторегрессии

Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют условию (выберите верный вариант ответа)

• равенства нулю ковариации
• постоянства дисперсии
• равенства нулю математического ожидания

Идентификация модели - это (выберите верный вариант ответа)

• проверка точности модельных данных
• статистическое оценивание неизвестных параметров модели
• сбор необходимой статистической информации
• формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей

Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии (выберите верный вариант ответа)

• можно построить только одну линию регрессии из двух
• нет
• да

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для (выберите верный вариант ответа)

• отбора факторов в модель
• сравнения двух альтернативных вариантов модели
• определения экономической значимости модели в целом
• проверки модели на автокорреляцию остатков
• определения статистической значимости модели в целом

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем (выберите верный вариант ответа)

• он является мерой сравнения качества любых двух регрессионных моделей
• коэффициент определяет тесноту связи между исследуемыми признаками
• коэффициент свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии
• показывает насколько лучше рассматриваемая модель регрессии по сравнению с тривиальной моделью
• коэффициент свидетельствует о наличии (отсутствии) автокорреляции

С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии (выберите верный вариант ответа)

• уменьшаются
• не изменяются
• увеличиваются

Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели (выберите верный вариант ответа)

• отсутствует корреляция случайных ошибок.
• случайные ошибки не зависят от объясняющих переменных.
• случайные ошибки имеют нулевые математические ожидания.
• случайные ошибки имеют постоянную дисперсию.
• случайные ошибки не имеют нормального распределения.

Критерий Бартлета предназначен для (выберите верный вариант ответа)

• проверки модели на коррелированность случайных ошибок
• определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
• определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения
• определения экономической значимости модели в целом
• проверки модели на гомоскедастичность

К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится (выберите верный вариант ответа)

• математическое ожидание
• дисперсия
• медиана

Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии матрица парных коэффициентов корреляции (выберите верный вариант ответа)

• ее определитель точно равен нулю
• ее определитель близок к нулю
• ее определитель равен единице
• отрицательно определена
• положительно определена

Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и … (выберите верный вариант ответа)

• групповой дисперсии
• случайного отклонения, скорректированного на величину стандартной ошибки
• остаточной дисперсии

На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что (выберите верный вариант ответа)

• дисперсии случайных ошибок одинаковы
• вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут одинаковы
• вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут различны

Стандартное нормальное распределение имеет параметры (выберите верный вариант ответа)

• нулевое среднее и произвольную ковариационную матрицу
• нулевое среднее и единичную ковариационную матрицу
• единичные среднее и ковариационную матрицу

Переменные, определяемые из уравнений модели, называются (выберите верный вариант ответа)

• независимые
• зависимые
• предопределенные

Предметом эконометрики является (выберите верный вариант ответа)

• сбор цифровых данных
• определение наблюдаемых в экономике количественных закономерностей
• изучение экономических законов

Коэффициент уравнения регрессии показывает (выберите верный вариант ответа)

• на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1%
• во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 единицу
• на сколько единиц изменится результат при изменении фактора на 1 единицу
• на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на 1 единицу
• на сколько процентов изменится фактор при изменении результата на 1%

Коэффициент детерминации может принимать значение (выберите верный вариант ответа)

• -1,2
• 0,4
• -0,5
• 1,1

Обобщенной линейной множественной регрессией называется ЛРМ (выберите верный вариант ответа)

• с мультипликативным шумом
• с произвольной ковариационной матрицей вектора ошибок
• со стохастическими регрессионными (объясняющими) переменными

Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы (выберите верный вариант ответа)

• квадратов отклонений точек эмпирического уравнения регрессии от точек теоретического уравнения регрессии
• модулей отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии
• квадратов отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии
• квадратов коэффициентов регрессии
• квадратов значений зависимой переменной

Метод Гаусса-Ньютона применяется для (выберите верный вариант ответа)

• нелинейных моделей
• является одним из способов устранения гетероскедастичности ошибок в наблюдениях
• линеаризуемых моделей
• мультиколлинеарных моделей

Для получения качественных оценок параметров системы одновременных уравнений используют (выберите один или несколько вариантов ответа) косвенный МНК двухшаговый МНК метод идентификации уравнений метод преобразования модели к приведенной форме

С увеличением объема выборки (выберите один или несколько вариантов ответа) уменьшается коэффициент детерминации оценки становятся не состоятельными увеличивается точность оценок увеличивается точность прогноза, построенного на основании модели

Линеаризация регрессий, нелинейных по переменным, но линейным по оцениваемым параметрам проводится методом (выберите один или несколько вариантов ответа) приведения уравнений к виду нормальных уравнений замены переменных на новые логарифмирования уравнения

В стационарном временном ряде трендовая компонента (выберите один или несколько вариантов ответа) присутствует имеет нелинейную зависимость от времени имеет линейную зависимость от времени отсутствует

Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования (выберите один или несколько вариантов ответа) уровней динамики авторегрессионных преобразований отклонений фактических уровней от тренда последовательных разностей

Явление коинтеграции присутствует в случае, если (выберите один или несколько вариантов ответа) ряд имеет постоянную дисперсию в длительном промежутке времени во временном ряду совпадают (или имеют противоположное направление) тенденции двух и более уровней во временном ряду присутствует постоянный средний темп роста анализируемого показателя во временном ряду присутствует постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах (выберите один или несколько вариантов ответа) последовательные разности построение коррелограммы авторегрессионное преобразование включение дополнительных факторов

Синонимом системы взаимозависимых уравнений является система (выберите один или несколько вариантов ответа) совместных уравнений одновременных уравнений мультиколлинеарных уравнений структурных уравнений