Ответы на вопросы из коллекции "📝Анализ и прогнозирование рыночных рисков Темы 1-8"

-47%

Вопрос №196943

Вопрос есть в коллекциях

Финансовый аналитик занимается анализом процентных рисков для портфеля ценных бумаг. Какой метод прогнозирования процентных рисков наиболее полезен для определения потенциальных потерь в портфеле?

Применение метода Value at Risk (VaR), который оценивает максимальные потери с заданной вероятностью в зависимости от колебаний процентных ставок.
Анализ экономических новостей и политических событий, чтобы определить вероятность будущих изменений процентных ставок.
Использование экспертных оценок рыночного аналитика для прогнозирования будущих тенденций на рынке процентных ставок.
Финансовый аналитик компании XYZ хочет оценить кредитный риск контрагента.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196916

Вопрос есть в коллекциях

Инвестор планирует приобрести облигации с фиксированной доходностью, но беспокоится о возможности потерь из-за будущих изменений процентных ставок. Какой метод моделирования процентных рисков поможет инвестору оценить потенциальные потери?

Использование финансовых аналитических инструментов, таких как модель Black-Scholes, для оценки изменчивости рынка процентных ставок.
Проведение анализа чувствительности, чтобы определить, как изменения процентных ставок повлияют на цену облигаций.
Проведение экономических исследований и анализа макроэкономических данных для прогнозирования будущих изменений ставок.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196919

Вопрос есть в коллекциях

Компания регулярно заключает международные сделки и сталкивается с риском валютных колебаний. Какая методология прогнозирования валютных рисков наиболее подходит для ее использования?

Прогнозирование валютных рисков на основе анализа макроэкономических показателей и экономических прогнозов.
Использование методов статистического анализа, таких как временные ряды, для прогнозирования будущих изменений курсов валют.
Принятие решений о валютных рисках на основе интуиции и опыта руководства компании.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196922

Вопрос есть в коллекциях

Метод … — это компьютерный метод моделирования, который генерирует большое количество возможных будущих сценариев доходностей на основе случайных выборок

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196917

Вопрос есть в коллекциях

Инвестор рассматривает возможность инвестирования в иностранные активы, но беспокоится о риске валютных колебаний. Какой метод прогнозирования валютных рисков наилучшим образом поможет ему оценить потенциальные потери?

Использование модели оценки покупательной способности паритета процентных ставок (PPP), которая оценивает ожидаемые изменения курсов валют на основе разницы процентных ставок.
Анализ геополитической ситуации и оценка вероятности различных сценариев для прогнозирования будущих изменений курсов валют.
Проведение маржинального анализа для оценки влияния изменения курсов валют на доходность инвестиций.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196938

Вопрос есть в коллекциях

Трейдер рассматривает возможность торговли фьючерсами на сырьевом рынке и хочет оценить рыночные риски этой стратегии. Какая мера рыночного риска наиболее полезна для предсказания потерь при изменении цен на сырье?

Ливор, который показывает чувствительность цены фьючерсного контракта к изменениям процентных ставок.
Регрессионный коэффициент, который измеряет силу связи между ценами на сырье и ценами фьючерсных контрактов.
Полустандартное отклонение, которое оценивает степень риска при отрицательных изменениях цен на сырье.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196918

Вопрос есть в коллекциях

Инвестор рассматривает возможность приобретения облигаций компании для долгосрочных инвестиций. Какой метод прогнозирования кредитного риска поможет инвестору оценить вероятность дефолта этой компании?

Опора на рейтинг кредитоспособности, предоставленный агентствами по кредитным рейтингам, такими как Moody's или Standard & Poor's.
Анализ кредитных договоренностей и соглашений компании с целью определить ее финансовое положение и способность выплатить долги.
Статистическая модель дефолтных вероятностей, которая основана на анализе исторических данных по дефолтам подобных компаний.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196914

Вопрос есть в коллекциях

Инвестиционный фонд рассматривает возможность вложения средств в акции высокотехнологичных компаний, но беспокоится о высоком уровне систематического риска. Какой подход к прогнозированию финансовых рисков будет наиболее обоснованным?

Использование модели CAPM (Capital Asset Pricing Model) для оценки ожидаемой доходности акций с учетом систематического риска и рыночной премии за риск.
Применение метода оценки стоимости на основе дисконтирования денежных потоков (DCF), не учитывая при этом рыночные риски.
Оценка рисков на основе средних исторических доходностей акций высокотехнологичных компаний, без учета текущих рыночных условий.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196912

Вопрос есть в коллекциях

Если бета-коэффициент … 1, то актив более волатилен, чем рынок.

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196911

Вопрос есть в коллекциях

Для людей, склонных к риску, функция полезности будет ...

вогнутой
выпуклой
линейной

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196909

Вопрос есть в коллекциях

Вы руководитель отдела финансового анализа в банке. Вам поручили оценить возможные последствия резкого снижения ставок рефинансирования центрального банка для ликвидности вашего банка. Какой метод прогнозирования рисков ликвидности наиболее эффективен в этом случае?

Анализ разрывов ликвидности.
Имитационное моделирование.
Стресс-тестирование.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196896

Вопрос есть в коллекциях

Анализ способности компании справиться с экстремальными ситуациями – это … -тестирование

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196891

Вопрос есть в коллекциях

… функция полезности представлена в виде y = a × x2 + b × x + c, где y — полезность, x — доход, а, b и c — параметры функции

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196888

Вопрос есть в коллекциях

… функция представлена в виде y = a × x + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196929

Вопрос есть в коллекциях

Риск потерь, которому подвержен кредитор из-за того, что заемщики не выполнят свои обязательства по возвращению кредитов, — это … риск портфеля

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196915

Вопрос есть в коллекциях

Инвестор планирует вложить средства в ценные бумаги на длительный срок и интересуется возможностью их потерь из-за рыночных колебаний. Какая мера рыночного риска наилучшим образом отражает вероятность значительных убытков?

Вариационный коэффициент, который показывает относительный разброс доходности актива.
Value at Risk (VaR), который указывает на максимальную потерю, которая может быть превышена с заданной вероятностью.
Трейлинг-стоп-лосс, который указывает на уровень доходности, при котором инвестор готов выйти из позиции.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196913

Вопрос есть в коллекциях

Инвестиционная компания рассматривает три проекта, каждый из которых имеет разные уровни риска и ожидаемую доходность. Какой критерий выбора следует использовать для принятия наиболее рационального решения?

Критерий максимальной ожидаемой прибыли, не учитывая уровень риска каждого проекта.
Критерий минимального риска, выбирая проект с наименьшей вероятностью убытков, независимо от ожидаемой прибыли.
Критерий ожидаемой полезности, учитывающий как ожидаемую доходность, так и риск каждого проекта для выбора оптимального решения.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196901

Вопрос есть в коллекциях

Возможность потерять деньги из-за неожиданных обстоятельств – это … риск

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-42%

Вопрос №196930

Вопрос есть в коллекциях

Рыночная … компании — это показатель, который характеризует привлекательность компании с точки зрения выгодности покупки, то есть с учётом возможных доходов, которые она может принести

Ответ за 11 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196942

Вопрос есть в коллекциях

Устойчивое состояние политической системы, основанное на способности реагировать на поступающие в неё требования, принимать эффективные решения и воплощать их в жизнь – это … стабильность

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196925

Вопрос есть в коллекциях

Основной принцип стратегии … заключается в том, что при изменении процентных ставок убытки от облигаций сроком погашения в одно время компенсируются доходами от облигаций сроком погашения в другое время.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196924

Вопрос есть в коллекциях

Основное понятие, которое определяется как отношение числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов, — это … события

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196920

Вопрос есть в коллекциях

Люди, которые избегают риска и предпочитают путь с минимальным количеством «сюрпризов», — это …

рискофилы
рисконейтралы
рискофобы

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196910

Вопрос есть в коллекциях

Для людей, равнодушных к риску, функция полезности будет ...

вогнутой
выпуклой
линейной

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196944

Вопрос есть в коллекциях

Какой метод ему следует использовать для получения наиболее точной оценки риска?

Классический подход, основанный на анализе кредитной истории контрагента и статистических данных о дефолтах.
Современный подход, включающий использование моделей машинного обучения и больших данных для прогнозирования вероятности дефолта.
Оценка риска на основе текущих финансовых показателей и общего экономического состояния.

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196941

Вопрос есть в коллекциях

Установите соответствие между видами анализа и их характеристиками:

A. Фундаментальный анализ
B. Технический анализ
C. Регрессионный анализ
D. включает изучение экономических показателей, политических событий и решений центральных банков для прогнозирования изменений валютных курсов
E. основывается на изучении графиков ценовых движений валют и торговых объемов
F. помогает понять, как различные экономические, политические и рыночные факторы влияют на курс валюты

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196940

Вопрос есть в коллекциях

Упорядочьте этапы построения модели САРМ (Capital Asset Pricing Model) в правильном порядке:

1 понять основы CAPM (Capital Asset Pricing Model)
2 определить безрисковую ставку
3 рассчитать бета-коэффициент
4 оценить ожидаемую рыночную доходность
5 рассчитать ожидаемую доходность актива

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196939

Вопрос есть в коллекциях

Упорядочите этапы способа управления кредитным риском в правильном порядке:

1 определить уровень кредитного риска
2 выбрать методы управления кредитным риском
3 реализовать метод и мониторить

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196937

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте этапы оценки кредитных рисков с их описанием:

A. Сбор данных
B. Анализ данных
C. Прогнозирование рисков
D. оценка исторической информации о заемщике, такой как кредитная история и финансовые отчеты
E. выявление тенденций и закономерностей, которые могут указывать на потенциальные риски
F. использование моделей для предсказания будущих событий, таких как вероятность дефолта

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196936

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте методы расчета безрискового эквивалента с их характеристиками:

A. Метод ожидаемой полезности
B. Метод средневзвешенной стоимости капитала
C. Капитал-ассет прайсинг модель
D. на основе предпочтений пользователей позволяет найти альтернативы для безрисковой сделки
E. используют, чтобы рассчитать стоимость капитала с учетом риска
F. предполагает, что инвесторы ожидают более высокой доходности за более высокий риск

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196935

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте методы прогнозирования ликвидности с их ключевыми особенностями:

A. Анализ сценариев
B. Прогнозирование на основе ковариационных матриц
C. Моделирование на основе ликвидных буферов
D. разрабатывает возможные сценарии и оценивает их влияние на ликвидность
E. оценивает совместные колебания активов и пассивов для прогнозирования изменений в ликвидности
F. сосредотачивается на поддержании достаточного уровня ликвидных активов для покрытия неожиданных оттоков

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196934

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте методы прогнозирования валютных рисков с их характеристиками:

A. Фундаментальный анализ
B. Технический анализ
C. Эконометрическое моделирование
D. оценивает макроэкономические показатели, такие как ВВП, инфляция и процентные ставки
E. анализирует исторические данные и графики цен для определения будущих трендов
F. использует статистические данные и эконометрические модели для прогнозирования

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196933

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте методы оценки рыночного риска с их описаниями:

A. Value at Risk (VaR)
B. Стресс-тестирование
C. Историческое моделирование
D. статистическая мера риска, оценивающая потенциальные убытки за определенный период времени
E. анализ сценариев, моделирующих экстремальные рыночные условия
F. оценка риска на основе прошлых данных о рыночных изменениях

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196932

Вопрос есть в коллекциях

Сопоставьте инструменты управления рисками с их функциями:

A. Стоп-лосс ордер
B. Портфельное страхование
C. Разнос по портфелю
D. метод покупки или продажи ценных бумаг при достижении определенного уровня цены
E. метод страхования от потерь, связанных с изменениями цен активов или инструментов
F. метод диверсификации инвестиционного портфеля для снижения общего риска

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196931

Вопрос есть в коллекциях

Система экономических отношений, которые складываются между его участниками в процессе осуществления операций с валютными ценностями, проведения международных расчётов и сделок с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, — это … рынок

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196928

Вопрос есть в коллекциях

Распределение инвестиций между разными валютами и рынками – это …

диверсификация
ценообразование
хеджирование

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196927

Вопрос есть в коллекциях

Расположите этапы разработки стресс-тестирования для оценки риска ликвидности в правильном порядке:

1 сбор и подготовка данных
2 определение сценариев стресс-тестирования
3 проведение стресс-тестирования
4 анализ результатов и выработка мер

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196926

Вопрос есть в коллекциях

Расположите этапы процесса мониторинга ликвидности в правильном порядке:

1 сбор данных о ликвидности
2 построение моделей прогнозирования
3 анализ и интерпретация данных
4 принятие управленческих решений

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196923

Вопрос есть в коллекциях

Оптимизировать инвестиции и достигнуть баланс между риском и доходностью помогает …

теория портфеля
теория игр
стохастическое моделирование

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196921

Вопрос есть в коллекциях

Мера волатильности или систематического риска ценной бумаги или портфеля по сравнению с общим рынком – это … в финансовом анализе

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

-47%

Вопрос №196899

Вопрос есть в коллекциях

Адаптация цен и контрактов для учета валютных рисков – это …

диверсификация
ценообразование
хеджирование

Ответ за 10 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Сбросить фильтрОшибка?

Показать быстрые кнопки

Сбросить настройки

Отметить/снять все

Не нашли ответа на свой вопрос?

Добавить ответ

Ведь так и так найдёте ответ для своей учёбы 😉

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.