Для студентов по предмету Экономико-математическое моделированиеШпоры по эконометрикеШпоры по эконометрике
2016-08-022016-08-02СтудИзба
Реферат: Шпоры по эконометрике
Описание
Шпоры по эконометрике
Содержание
- H – уравнение сверхидентифицируемо. Где Н – число эндогенных переменных в уравнении, D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе. Достаточное условие идентификации- определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении на равен нулю и ранг этой матрицы не менее эндогенных переменных без единицы. Для решения идентифицируемого уравнения применяется КМНК, для решения сверхидентифицируемых - двухшаговый МНК. №20 КМНК. Применяется в случае точно идентифицируемой модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов: 1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров для каждого ее уравнения обычным МНК. 2. путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров. №21 ДВУХШАГОВЫЙ МНК. (ДМНК) Основная идея ДМНК — на основе приведенной формы модели получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения. Метод получил название двухшагового МНК, ибо дважды используется МНК: на первом шаге при определении приведенной формы модели и нахождении на ее основе оценок теоретических значений эндогенной переменной и на втором шаге применительно к структурному сверхидентифицируемому уравнению при определении структурных коэффициентов модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных. Сверхидентифицируемая структурная модель может быть двух типов: все уравнения системы сверхидентифицируемы; система содержит наряду со сверхидентифицируемыми точно идентифицируемые уравнения. Если все уравнения системы сверхидентифицируемые, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения используется ДМНК. Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений. Применим ДМНК к простейшей сверхидентифицируемой модели: Данная модель может быть получена из предыдущей идентифицируемой модели: если наложить ограничения на ее параметры, а именно: b12 =a11 В результате первое уравнение стало сверхидентифицируемым: Н=1 (у1), D=1(х2) и D+1 > Н. Второе уравнение не изменилось и является точно идентифицируемым: Н = 2 и D=1
Характеристики реферата
Тип
Просмотров
93
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
137,17 Kb