Диссертация: Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)

Кандидатская диссертация

Соискатель:Ватрушкин Сергей Владимирович

Руководитель:Берзон Николай Иосифович

Оппоненты:Ермолаев Константин Николаевич, Галанов Владимир Александрович

Дата защиты:19.12.2017

Диссертация посвящена оценке временных эффектов на рынках ценных бумаг стран БРИКС. В работе изучаются пять календарных аномалий: эффект дня недели, эффект смены месяцы, эффект месяца, эффект квартала, эффект внутри квартала.Гипотеза исследования состоит в том, что котировки финансовых активов определяются ожиданиями и поведенческими характеристиками экономических агентов, в результате чего формируются независимым образом, что не позволяет извлекать сверхприбыль. Отсюда следует независимость формирования динамики цен на рыночные активы от определенного периода времени. Цель исследования заключается в выявлении временных эффектов на фондовых рынках стран БРИКС на основе результатов межстранового анализа, а также в представлении условного показателя информационной эффективности этих рынков и указании практических рекомендаций по увеличению доходности портфеля ценных бумаг.Новизна заключается в разработке новой методики выявления временных эффектов стран БРИКС, позволившей дать рекомендации при формировании инвестиционного портфеля рассматриваемых стран на основе полученных результатов.

Объявление о защите (дата размещения 18 октября 2017г.):

Защита диссертации состоится 19 декабря 2017 года в 16-00 по адресу: 101000, Мясницкая, 20, ауд. 309

Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам

Ключевые слова:временные эффекты, календарные аномалии, фондовый рынок, эффект внутри квартала, эффект дня недели, эффект квартала, эффект месяца, эффект смены месяца

Файл скачан с сайта StudIzba.com

При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник