Диссертация: Прогнозирование доходности на фондовом и валютном рынках на основе моделей искусственных нейронных сетей
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Прогнозирование доходности на фондовом и валютном рынках на основе моделей искусственных нейронных сетей
- Автореферат.pdf 5,5 Mb
- Диссертация.Pdf 2,24 Mb
- Описание.txt 1,07 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Головачев Сергей Сергеевич
Руководитель:Евстигнеев Владимир Рубенович
Оппоненты:Семенкова Елена Вадимовна, Бахтизин Альберт Рауфович
Дата защиты:07.10.2014
В диссертации исследуется качество прогнозирования фондового и валютного рынков с помощью моделей искусственных нейронных сетей, которые служат прототипом принятия решений репрезентативным агентом на рынке. Особый акцент в работе сделан на предварительной обработке исходной информации перед её представлением в модель и анализу влияния этой обработки на качество прогнозирования финансовых рынков. На основании результатов прогнозирования различных фондовых рынков развитых стран и ключевых валютных пар с помощью предложенных в диссертации моделей были выявлены важные особенности ценообразования и сложности прогнозирования финансовых рынков.
Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:искусственные нейронные сети, принятие решений агентом на финансовых рынках, прогнозирование финансовых рынков
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать
zzyxel
