Диссертация: Динамическая оптимизация стилизованных портфелей акций с применением копул
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Динамическая оптимизация стилизованных портфелей акций с применением копул
- Ацканов_резюме_ENG.pdf 446,05 Kb
- Ацканов_резюме_RUS.pdf 848,55 Kb
- Диссертация.pdf 1,22 Mb
- Описание.txt 1,29 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Ученая степень НИУ ВШЭ
Соискатель:Ацканов Исуф Алимович
Руководитель:Теплова Тамара Викторовна
Дата защиты:24.12.2018
Данная диссертация решает проблему стилизованной оптимизации инвестиционного портфеля на примере отечественного рынка акций. Под стилизованной оптимизацией инвестиционного портфеля подразумевается составление портфеля акций с целью максимизации его соответствия конкретному стилю инвестирования при учете рисков активов, как индивидуальных, так и совместных. Под стилем инвестирования подразумевается отбор акций в портфель по их конкретным характеристикам, как правило численным. В работе рассматривается 5 стилей инвестирования - стоимость, рост, прибыльность, моментум, дивиденды. Для оценки риска портфелей используются конструкции парных копул. Полученные портфели сравниваются с более традиционными способами построения портфелей (средневзвешенный портфель и портфель Марковица) и фондовым индексом ММВБ - Полный доход. В работе доказана эффективность разработанного метода для большинства рассмотренных стилей против альтернатив а так же проанализировано поведение различных стилей инвестирования в различные периоды, включая глобальный финансовый кризис.
Дисс. совет:Совет по экономике
Ключевые слова:cvar, копулы, оптимизация портфеля, стили инвестирования
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать