Диссертация: Детерминанты спреда доходности корпоративных облигаций на развивающихся рынках
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Детерминанты спреда доходности корпоративных облигаций на развивающихся рынках
- Автореферат.pdf 790,46 Kb
- Диссертация.pdf 3,13 Mb
- Описание.txt 1,61 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Сувейка Штефан Михайлович
Руководитель:Берзон Николай Иосифович
Оппоненты:Соловьев Павел Юрьевич, Миркин Яков Моисеевич
Дата защиты:10.10.2017
В диссертационной работе исследуются принципы формирования и оценки спреда доходности корпоративных облигаций на развивающихся рынках капитала. С этой целью анализируются существующие подходы к определению трансмиссионного механизма спреда, а также исследуются модели оценки спреда. Предлагается рассматривать все факторы либо как внутренние (обусловленные характеристиками эмитента и выпуска облигаций), либо как внешние (рыночные, макроэкономические, на которые эмитент не может повлиять). Спред является суммой двух риск-премий: вероятность дефолта и систематические факторы. В рамках работы разработана аффинная модель кредитного риска, которая развивает редуцированную модель Даффи-Синглтона. Она позволяет качественно оценить спред, выявить его структурные особенности на развивающихся рынках и дать представление об источниках и причинах повышенной волатильности спреда на развивающихся рынках.
Объявление о защите: Заседание диссертационного совета по защите диссертации Сувейка Ш.М., назначенное на 26 сентября 2017 г., не состоится по причине невыполнения п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.
Защита диссертации Сувейка Ш.М. состоится 10 октября 2017 года в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. 309.
Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:модели кредитного риска, риск дефолта, систематический риск, спред доходности
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать