ВКР: Качество кредитного портфеля банка как показатель эффективного управления банком кредитными рисками

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...2
1. Теоретические основы кредитного риска……………………………………..5
1.1 Понятие кредитного риска, их виды и факторы их обусловливающие…………………………………………………………………5
1.2 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке……………………………………………………………………………...17
2. Качество кредитного портфеля банка как показатель эффективного управления банком кредитными рисками……………………………………...27
2.1 Общая характеристика банка и анализ кредитного портфеля на примере ПАО «Сбербанк России»………………………………………………………...27
2.2 Оценка кредитных рисков в ПАО «Сбербанк России»…………………………………………………………………………...32
2.3 Разработка мероприятий по снижению кредитных рисков………………………………………………………………………….…41
Заключение……………………………………………………………………….47
Список литературы………………………………………………………………50

Введение

Кредитные риски являются наиболее частой причиной банкротство банков, в связи с чем все регулирующие органы устанавливают стандарты по управлению кредитными рисками то есть опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитные риски означают, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что в свою очередь может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка.
Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заёмных ресурсов. Средства банка формируются за счёт клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; межбанковского кредита средств мобилизованных