Курсовая работа: Методы управления портфелем ценных бумаг с помощью производных финансовых инструментов

Содержание
Введение
Глава I. Производные финансовые инструменты. Виды, особенности и стратегии.
1.1 Виды производных финансовых инструментов.
1.2 Фьючерсы. Особенности и способы применения.
1.3 Опционы. Особенности и применяемые стратегии
Глава II. Методы оценки производных финансовых инструментов
2.1 Оценка фьючерсных контрактов
2.2 Биномиальная модель оценки опционов
2.3 Модель Блэка-Шоулза-Мертона
2.4 Альтернативы модели Блэка-Шоулза-Мертона
Глава III. Практическое применение производных финансовых инструментов при построении портфелей ценных бумаг.
3.1 Построение настраиваемой стратегии «бабочка» на основе высоколиквидного базового актива.
3.2 Преимущества использования фьючерсов при построении портфелей ценных бумаг
Заключение
Список использованной литературы:


Введение
Инвестиции играют важнейшую роль в современной экономике, именно они, по мнению известного экономиста Дж. М. Кейнса (John M. Keynes) являются основным источником роста ВВП, который, в свою очередь отражает материальное благосостояние общества. Сам термин «инвестиции» в англоязычной литературе определяется как расходование имеющихся в настоящее время ресурсов в ожидании получения большего их объема в будущем.^[1]
В экономической науке существует понятие реальных активов, которые включают в себя здания, оборудование, сырье и материалы, патенты, а также товарные знаки, используемые обществом для производства материальных благ. Наряду с ними есть и финансовые активы, это банковские депозиты, денежные средства, чеки, ценные бумаги и другие. Именно финансовые активы открывают большие возможности для инвесторов, например, владеть частями сразу нескольких компаний. Возможность составлять портфели, диверсифицируя тем