Автореферат (Развитие системы управления рисками обращения платежных карт), страница 3

Клиентские риски банка являются более обширны, таккак включают большее количество факторов неопределенности за счет13категорий риска, связанных с рисками списаний по ссудам и недополученнойприбылью.Идентифицированы следующие отличия двух категорий рисков:- субъект риска, то есть лицо, которому будут вменены убытки в случаенаступления фактора риска;- форма убытка, так как клиентские риски банка ведут к убытку вформе потери ссуженной суммы и недополученной прибыли, что нехарактернодля рисков держателя карты, а специфическими формами убытка держателякарты являются непредвиденные комиссии и начисленные проценты;- содержание и обстоятельства рисковых событий, связанных смошенническими трансакциями по картам.

Так, несмотря на идентичноепроисхождение,связанноесоспариваниемоперацийклиентомкакмошеннических, операция может быть отнесена только к одной из двухсравниваемых категорий риска, что определяется законодательными нормами,правилами платежных систем и внутренними политиками банка.3. Разработана модель российской системы управления рискамиобращения платежных карт, учитывающая прямые и обратные связисубъектов системы (государство, платежные системы, банки, держателикарт и страховые компании) при регулировании рисков обращенияплатежных карт, позволяющая комплексно оценить элементы ивнутрисистемные связи, безопасность и устойчивость системы.Система управления рисками обращения платежных карт представляетсобой совокупность субъектов и методов, обеспечивающих защиту субъектовсистем платежных карт от рисков финансовых убытков в условияхнеопределенности.Органическое сочетание всех возможных финансово-экономическихмеханизмов снижения потерь от реализации рисков обращения платежныхкарт внутри системы управления рисками обращения платежных картраскрывает функцию изучаемой системы как защиту от материального убыткасубъектов платежной системы (Рисунок 1).1415Рисунок 1 – Система управления рисками обращения платежных картИсточник: Составлено авторомОсновными компонентами системы являются методы и инструментыуправления рисками, присущие её субъектам – государству, платежнымсистемам,банкам-эмитентам/банкам-эквайрерамидержателямкарт.Учитывая свойство целостности платежной системы, реализующееся в форменезыблемостиеёэлементов,страховщиковвозможноисключитьизстандартной схемы системы управления рисками обращения платежных карт,обозначив, однако, их вероятное присутствие.Структура управления рисками обращения платежных карт являетсядвухуровневой в зависимости от уровня охвата объектов регулирования.Верхнийуровеньуправлениярискамивключаеткомплексмерпоцентрализованному регулированию риска, применяемых законодательнымили нормативным регулятором – государством или платежной системой.Нижний уровень управления составляет индивидуальное или децентрализованное управление собственными рисками физическим или юридическимлицом-держателем карты или самим коммерческим банком.Обозначенная комплексность мер по управлению рисками обращенияплатежных карт на каждом уровне системы позволяет выделить подсистемыуправления риском на каждом из двух уровней – централизованном идецентрализованном управлении рисками обращения платежных карт,исследуемые в диссертации.4.

Для каждого субъекта системы управления рисками обращенияплатежных карт даны экономические, операционно-технологические инормативно-правовые рекомендации, способствующие совершенствованию управления рисками обращения платежных карт и их минимизации.В диссертации даны рекомендации по совершенствованию управлениярисками каждого типа экономического субъекта системы – банков, платежныхсистем, государства, страховых компаний и в результате опосредованнодержателей карты. Перечень рекомендаций для регулирования рисковобращения платежных карт на децентрализованном уровне, раскрытый вдиссертационном исследовании, представлен в таблице 3.16Таблица 3 - Рекомендации по совершенствованию управления рисками надецентрализованном уровне системы управления рискамиобращения платежных картРекомендации для банковРекомендации для страховых компаний1.

Внедрить предложенную модель1. Упростить процесс сбора документовуправления рискамиклиентом для страховой выплаты2. Использовать консалтинговые услуги2. Страховым компаниям,авторитетных компанийаффилированным с крупнейшими3. Привлечь экспертов риск-менеджментабанковскими группами, страховымиз ТОП-10 надежных банковкомпаниям с иностранным капиталом и4. Провести экспертную оценку политикикрупнейшим страховщикам в сфересоздания резервов на потери пострахования карт активно увеличиватькарточному портфелюпродажи и продвижение карточных5.

Создать надежную и полнуюстраховых продуктовстатистическую базу для использования3. Развивать страховые продукты попрограмм внешнего страхованиястрахованию узкого набора карточных6. Развивать программы банкострахованиярисков по более доступной ценекарточных рисков, популяризировать4.

Создать внешнего координатора попродуктразвитию страхования карточных7. Начать выпуск платежной карты «Мир» ирисков на базе Банка России,осуществить миграцию на сопряженныеВсероссийского союза страховщиковинновационные технологии и протоколыили саморегулируемых организацийИсточник: Составлено авторомОсобым преимуществом для международных платежных систем в такойситуации станут глобальные связи со страховыми компаниями. Наличиеширочайшей статистической базы, комитетов по оспариваемым трансакциям,отлаженной системы управления рисками позволяет платежным системамосуществить заключение глобальных страховых контрактов на максимальновыгодных условиях.бесплатнойДля держателя же карты наличие дополнительнойстраховойзащитыстанетзначительнымконкурентнымпреимуществом как в России, так и за рубежом.Совокупность предлагаемых рекомендаций для совершенствованиясистемыуправлениярискамиобращенияцентрализованном уровне представлена в таблице 4.17платежныхкартнаТаблица 4 - Рекомендации по совершенствованию управления рискамина централизованном уровне системы управления рисками обращенияплатежных картРекомендации для платежныхсистем1.

Заключить международныеРекомендации для государственныхрегуляторов1. Внести поправку в Федеральный Законконтракты со страховыми№161-ФЗ, допускающую превышение срокакомпаниями по наиболее доступнойрасследования международных трансакций,цене для бесплатноголибо исключающую временно возмещенныераспространения полиса страхованиясуммы из видов кредитованиякарточных рисков среди держателей2. Законодательно обязать эмитентов имасс- и премиум-сегментовэквайреров страховать риски кибер-2.

Поступательно развивать системыпреступлений и массовых мошенническихзащиты операций как в оффлайн-, таки онлайн-средеатак3. Банку России осуществлять контроль за3. Сотрудничать с «НСПК» в частикорректировкой условий банковскихобеспечения бесперебойностидоговоров, признанных органами судебнойсистемы, синхронизации стандартоввласти недействительнымиинформационной безопасности и4. Законодательно урегулировать условияэлиминации финансовых рисковбанковского обслуживания относительнорасчетных операций, правилкаскадного погашения карточнойоспариваниязадолженности, условий виновности клиента.4. «НСПК» увеличивать рыночную5. Банку России повысить требования кдолю карты «Мир», снизитьминимальной доле программных средств изависимость от импортныхпротоколов обработки передачи данных,протоколов обработки информацииразработчиками которых являютсяроссийские организации6.

НСПК развивать ко-бейджевуюнациональную карту «Мир» с условиемобработки операций внутри страны на основеотечественных протоколов и решенийИсточник: Составлено авторомНаиболее важной на государственном уровне регулирования рисковрекомендацией остается обеспечение бесперебойности, самостоятельности ивозможности автономной работы национальной системы платежных карт.Однако в соответствие с подобной стратегией государству еще предстоит18снизить подверженность страновым рискам путем развития ко-бейджевойнациональной карты «Мир» в России, СНГ и других странах.5. Разработаны методика расчета резерва на возможные потери откарточных трансакций, учитывающая коды оспаривания, объем операцийи процент выигрыша по каждому коду, а также алгоритм выбораинструмента самострахования для устойчивости и безопасности управления рисками обращения платежных карт.Возникновениекредитнойзадолженностидержателейкартпокредитным картам и расчетным картам с овердрафтом обусловливаетнеобходимость банка формировать по ней резервы в соответствии сзаконодательными требованиями и как меры самострахования.

Ещё одна«карточная» особенность, которую следует учитывать при использованиисамострахования путём резервирования, - это наличие оспариваемых операций. Так, в США в 2012 г. по картам Visa было оспорено операций наобщую сумму 765,9 млн долл. США3. Такой значительный объем на уровненациональной платежной системы может считаться достаточным длявнедрения специфических методов риск-менеджмента, разработанных висследовании.В исследовании разработан алгоритм по созданию резервов для банковв зависимости от варианта внутренней политики возмещения опротестованныхсписаний для кредитных и дебетовых карт (Таблица 5).

Так, в случаеавансового возмещения оспариваемых сумм мерой самострахования рискарекомендуется избрать выделение зачисленных сумм в портфель условныхобязательств кредитного характера. Для расчета оптимальной нормырезервирования по такому портфелю кредитным организациям рекомендуетсяиспользовать статистические данные по доле выигрыша в разрезе кодовоспаривания.Lieber. R. Disputing a Charge on Your Credit Card. [Электронный ресурс] // New York Times – 2013. – Режимдоступа:http://www.nytimes.com/2013/01/26/your-money/what-happens-when-you-dispute-a-credit-cardcharge.html?pagewanted=all&_r=3& свободный.- Загл.