Автореферат (Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на экономические показатели России и Ирана)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТНа правах рукописиРасулинежад ЭхсанВЛИЯНИЕ РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ НАЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ И ИРАНАСпециальность 08.00.14 — Мировая экономикаАВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание ученой степеникандидата экономических наукСанкт-Петербург2016Диссертационная работа выполнена на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский государственный университет»НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:кандидат экономических наук, доцент Попова Людмила Валерьевна, доцентФГБОУВО«Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситет»,г.

Санкт-ПетербургОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:доктор экономических наук, профессор Ларченко Любовь Васильевна,профессор кафедры отраслевой экономики и финансов ФГБОУ ВО «Российскийгосударственныйпедагогическийуниверситетим.А.И.Герцена»,г. Санкт-Петербургкандидат экономических наук, доцент Мамедова Нина Михайловна, доценткафедры мировой экономики ФГАОУ ВО«Московский государственныйинститут международных отношений (университет) Министерства иностранныхдел Российской Федерации (МГИМО МИД России)», г. МоскваВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:ФГБОУВО«Санкт-Петербургскийуниверситет», г.

Санкт-ПетербурггосударственныйэкономическийЗащита состоится «28» сентября 2016 г. в 17 «часов» 00 «минут» назаседании Совета Д 212.232.34 по защите докторских и кандидатских диссертацийпри Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123,Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.62, ауд.415.Отзывы на автореферат в двух экземплярах просим направлять по адресу:191123, Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.62, ауд.402, ученому секретарюдиссертационного совета Д 212.232.34С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им.

М. ГорькогоСанкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, СанктПетербург, Университетская наб. 7/9. Автореферат и диссертация размещены насайте www.spbu.ru.Автореферат разослан: ________________ 2016 г.Ученый секретарьдиссертационного совета Д 212.232.34,кандидат экономических наук, доцентЛ. В. Попова2I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫАктуальность темы диссертационного исследования.

Нефть являетсяключевым видом энергии в мировой экономике. Несмотря на заметный ростпопулярности альтернативных возобновляемых природных источников, таких какветер, вода, ядерная и солнечная энергия, нефть по-прежнему занимаетпреобладающее место в мировом энергобалансе. По данным Статистическогообзора мировой энергетики за 2014 г., нефть была самым важным видом энергии,потребляемой в период с середины ХХ века, по настоящее время.1Поскольку данный товар играет важную роль в мировой экономике, уровеньцен на него является важным ориентиром для всех стран мира.

Теоретическинизкие мировые нефтяные цены выгодны для стран-импортеров нефти. Чем нижецены на нефть, тем дешевле производство, выше потребительская активность, и,наконец, быстрее темп экономического роста.2 Наоборот, высокие мировыенефтяные цены выгодны странам-экспортерам нефти. Чем выше цены на нефть,тем больше доходы от экспорта, выше инвестиции в инфраструктуру и вышеблагосостояние населения этих государств.Механизм ценообразования мировых цен на нефть за годы своегосуществования претерпел существенные изменения. В течение длительноговремени ценообразование на этом рынке носило олигополистический характер.Cовременное ценообразование на мировом нефтяном рынке c 1986 г. происходитна основе цены, устанавливаемой на бирже. В условиях биржевого нефтяногоценообразования мировые нефтяные цены испытывают ежедневные колебания искладываются под воздействием широкого спектра фундаментальных,геополитических, финансовых и других факторов.

Незначительные колебания ценне очень сильно влияют на экономику стран-экспортеров нефти, однако резкиеколебания мировых нефтяных цен (под которыми понимается изменение годовойцены свыше ±30% по отношению к предыдущему году), могут дестабилизироватьнациональные экономики. В период 1970 – 2013 гг. наблюдалось восемь такихколебаний. Резкие колебания цен были обусловлены введением эмбарго наэкспорт нефти странами ОАПЕК3 в 1973 г., исламской революцией в Иране в 1979г., ирано-иракской войной в 1981 г., ирако-кувейтской войной в 1990 г.,увеличением предложения нефти и азиатским финансовым кризисом в 1997 – 19981BP.StatisticalReviewofWorldEnergy//[Электронныйресурс]URL:http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html[Data retrieved: 16.05.2015]2Например, когда мировые цены на нефть падают, страны-импортеры нефти (Европа,Индия,Китай, и т.д.) могут покупать сырье гораздо дешевле, чем раньше.

То есть их компанииэкономят и получают более высокую прибыль.3Организация арабских стран — экспортёров нефти3гг., войной в Ираке в 2003 г., мировым финансовым кризисом в 2007 – 2009 гг., и,наконец, снижением предложения и ростом спроса на нефть в 2011 г.Значительные колебания цен на нефть создают неудобство для многихстран, особенно для тех, которые производят и экспортируют нефть инефтепродукты. Государственный бюджет большинства из них сильно зависит отдоходов от экспорта нефти. Если объем экспорта нефти снижается, бюджетстановится дефицитным, и эта ситуация создаёт другие проблемы для экономикистраны.4 Наоборот, если страна экспортирует большое количество нефти,возникает профицит бюджета, который в долгосрочном периоде может статьпричиной «голландской болезни».Россия и Иран – это страны с переходной экономикой, в которых доходы отпродажи нефти являются наиболее важной частью пополнения ихгосударственного бюджета (40% в бюджете Ирана5 и 50% в бюджете России6 в2013 г.).

В условиях такой высокой зависимости от нефтяных доходов, резкиеколебания цен на нефть могут оказывать значительное влияние на многиеэкономические показатели этих двух стран.Историко-экономическое и эконометрическое исследование влиянияколебаний мировых цен на нефть на экономику этих двух нефтеэкспортеров,выступающих конкурентами на этом рынке, а также рассмотрение политикииспользования нефтяных доходов для снижения зависимости экономики отнефтяного фактора является полезным и интересным. Этот факт определяетактуальность темы исследования диссертации, в котором представленытеоретическое и эмпирическое влияние нефтяных скачков цен на нефть наэкономику России и Ирана и на их взаимную торговлю.Степень разработанности научной проблемы. Исследование различныхаспектов влияния резких колебаний мировых цен на нефть на экономику странмира и использование гравитационной модели для анализа взаимной торговлимежду странами мира являются обьектом изучения большого количества ученыхи исследователей во всем мире.Проблема чувствительности экономики стран к колебаниям мировых цен нанефть привлекала внимание ряда исследователей.

Первопроходцем в этой областистали Раш и Татом (1977), «Energy Resources and Potential GNP», Раш и Татом(1981), написавшими работы «Energy Price Shocks, Aggregate Supply and MonetaryPolicy: The Theory and the International Evidence», влияние резких колебаний цен4Дефицит государственного бюджета может приводить к сокращению расходов госбюджета,увеличению налогового бремени (это приведет к уменьшению инвестиций и потребления) илиповышению государственного долга.5Mardom salary Newspaper. Iran’s budget in 2014 to 40% dependent on oil. N.

3371, 24 дек. 2013 //[Электронный ресурс] URL: http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=180570 (Dataretrieved 09.11.2014) [InPersian]6Медведев Д.: Необходимо вдвое снизить долю нефтяных доходов в бюджете // [Электронныйресурс] URL: http://top.rbc.ru/economics/26/02/2013/846979.shtml (дата обращения: 09.11.2014).4на нефть на экономику США. В работе Барбидж и Харисон, «Testing for the effectsof oil price rises using Vector Autoregressions» (1984), было показано, чтопромышленное производство в США и Великобритании подверженосущественному влиянию нефтяных шоков, в то время как для Японии, Германии иКанады оно относительно мало. В работе Бернланд «The Dynamic Effects ofAggregate Demand, Supply and Oil Price Shocks — A Comparative Study» (2000),объектом исследования которой являлись Норвегия, Германия, Великобритания,США и Канада, автор обнаружил, что эффект нефтяных цен был положителентолько для Норвегии.

В работе Чики и др. «Oil price distortions and their short- andlong-run impacts on the Nigerian economy» (2010) было установлено, что изменениянефтяных цен не являются определяющими для макроэкономической активностинигерийской экономики. Кунадо и др. в «Revisiting the macroeconomic impact of oilshocks in Asian economics» (2015) отмечают влияние резких колебаний цен нанефть на экономику азиатских стран (Япония, Корея, Индия и Индонезия) с 1974по 2013 гг. Результаты показывают, что экономика этих стран оченьчувствительна к резкому изменению нефтяных цен.Существует также несколько работ, посвященных выявлению роли нефти вроссийской и иранской экономике. В работе Ратава «The Role of Oil Prices and theReal Exchange Rate on Russia’s Economy» (2002), Джин «The Impact of Oil PriceShock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth: A Comparative Analysis forRussia Japan and China» (2008), Ито «The impact of oil price volatility onmacroeconomic activity in Russia» (2008) и Мельников «Влияние динамики цен нанефть на макроэкономические показатели российской экономики» (2010)сообщается о положительном влиянии шоков мировых цен на нефть в России.

Вработе Сарзаим «Investigation of oil price shocks impact on macroeconomic variablesthrough a VAR model» (2005), было показано, что резкое повышение цен на нефтьприводит к повышению инфляции и ликвидности в Иране. В работах Фарзанегани Марквард «The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy» (2009) иСамади и др. «Oil Prices Shocks Analysis and Macroeconomics variables of Iran»(2009) обнаруживают отрицательное влияние нефтяных резких колебаний наэкономический рост Ирана. Мэхреган и Салмани «Oil price shocks and economicgrowth in Iran: Application of Markov model» (2014) исследовали воздействиерезких колебаний цен на нефть на экономический рост Ирана с помощьюмарковской модели7 с 1987 по 2011 гг.