Диссертация (Формирование портфеля акций на фондовом рынке с использованием непараметрических методов), страница 20
Описание файла
Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Формирование портфеля акций на фондовом рынке с использованием непараметрических методов". PDF-файл из архива "Формирование портфеля акций на фондовом рынке с использованием непараметрических методов", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве НИУ ВШЭ. Не смотря на прямую связь этого архива с НИУ ВШЭ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст 20 страницы из PDF
Error (T=40)ТехническаяCash RatioФундаментальная143MA St. Error (T=80)ТехническаяMA St. Error (T=120)ТехническаяMA St. Error (T=360)ТехническаяRSI (T=20)ТехническаяRSI (T=30)ТехническаяRSI (T=40)ТехническаяRSI (T=50)ТехническаяBid-Ask spread,%ТехническаяКоличество сделокТехническаяSales/PФундаментальнаяCurrent RatioФундаментальнаяQuick RatioФундаментальнаяDebt-to-EquityФундаментальная144Приложение 3Вектор переменных, использованный для построения портфелей при помощи линейной регрессииПеременнаяТипИнфляцияМакроэкономическаяMomentum (T = 180)ТехническаяMA/P (T=240)ТехническаяBollinger Bands (T = 30)ТехническаяSales/PФундаментальнаяCash RatioФундаментальнаяFCFEФундаментальнаяКоличество сделокТехническая145Приложение 4Значимость факторов динамики индекса ММВБ при тестировании на 2008 годуДеревья регрессийНейронные сетиЯдерное сглаживание146Приложение 5Результаты симуляций на рядах случайного блуждания147148149150151152153154155156157.