Диссертация (Агентная модель поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта выходного потока), страница 68

PDF-файл Диссертация (Агентная модель поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта выходного потока), страница 68 Технические науки (40635): Диссертация - Аспирантура и докторантураДиссертация (Агентная модель поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта выходного потока) - PDF, страница 68 (402019-05-20СтудИзба

Описание файла

Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Агентная модель поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта выходного потока". PDF-файл из архива "Агентная модель поведения толпы в условиях чрезвычайной ситуации для оценки интенсивности фронта выходного потока", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "технические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве НИУ ВШЭ. Не смотря на прямую связь этого архива с НИУ ВШЭ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата технических наук.

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 68 страницы из PDF

a b s ( v_new [ j ]−vAvg [ i ] [ j ] ) , l am b d a_ av g ) ;}}r e t u r n avg ;450}p r i v a t e d o u b l e [ ] [ ] e x p l o s i o n ( MyVector [ ] [ ] r ) { / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционала455int i , j ;d o u b l e [ ] [ ] e x p l o s i o n = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ;i f ( s i t u a t i o n == S i t u a t i o n . l a c k ) {f o r ( i = 0 ; i < r .

l e n g t h ; i ++) {f o r ( j = 0 ; j < r [ 0 ] . l e n g t h ; j ++) {explosion [ i ] [ j ] = 0;}}} else {f o r ( i = 0 ; i < r . l e n g t h ; i ++) {f o r ( j = 0 ; j < r [ 0 ] . l e n g t h ; j ++) {e x p l o s i o n [ i ] [ j ] = Math . exp(−gamma_5∗ r [ i ] [ j ] . d i s t a n c e ( new MyVector ( x _ ex p l , y _ ex p l , x , y ) ) ) ;}}}return explosion ;460465470}475p r i v a t e d o u b l e [ ] [ ] w a l l ( MyVector [ ] [ ] r ) { / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаint i , j ;d o u b l e l ; / / минимальное расстояние до стенd o u b l e l 1 , l 2 , l 3 , l 4 ; / / расстояния до стенd o u b l e [ ] [ ] w a l l = new d o u b l e [ r .

l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ;480f o r ( i = 0 ; i < r . l e n g t h ; i ++) {f o r ( j = 0 ; j < r [ 0 ] . l e n g t h ; j ++) {MyVector end = r [ i ] [ j ] . p l u s ( new MyVector ( x , y ) ) ; / / п ер ехо д в точку положения агентаl 1 = MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 , end . g et Y ( ) ) ) ; / / расстояние до л е в о й стеныl 2 = MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( end . g et X ( ) , b0 ) ) ; / / расстояние до в е р х н е й стеныl 3 = MyVector .

d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 + l e n 1 , end . g et Y ( ) ) ) ; / / расстояние до п р а в о й стеныl 4 = MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( end . g et X ( ) , b0+ l e n 2 ) ) ; / / расстояние до нижней стеныi f ( ( end . g et Y ( ) >b11 ) &&(end . g et Y ( ) <b12 ) ) { / / расстояние до л е в о й стены при нахождении в растворе выходаl 1 = Math . min ( MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 , b11 ) ) , MyVector .

d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 , b12 ) ) ) ;}i f ( ( end . g et Y ( ) >b21 ) &&(end . g et Y ( ) <b22 ) ) { / / расстояние до п р а в о й стены при нахождении в растворе выходаl 3 = Math . min ( MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 + l e n 1 , b21 ) ) , MyVector . d i s t a n c e ( end , new MyVector ( a0 + l e n 1 , b22 ) ) ) ;}l = Math .

min ( Math . min ( l 1 , l 2 ) , Math . min ( l 3 , l 4 ) ) ; / / в ы ч и сл ен и е минимального расстояния до стенw a l l [ i ] [ j ] = Math . exp(−gamma_3∗ l ) ;}}retu rn wall ;485490495500}p r i v a t e v o i d m i n i m i z e ( MyVector [ ] [ ] r ) {int i , j ,k;505min = D o u b l e . POSITIVE_INFINITY ;510515L = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] .

l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й функционалаd o u b l e [ ] [ ] o c c u p a t i o n = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] d i r e c t i o n = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] d e s t i n a t i o n = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] .

l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] a n g l e = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] w a l l = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] v e l = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] max = new d o u b l e [ r .

l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] avg = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd o u b l e [ ] [ ] e x p l o s i o n = new d o u b l e [ r . l e n g t h ] [ r [ 0 ] . l e n g t h ] ; / / м а сси в з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаo c c u p a t i o n = o c c u p a t i o n ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционала293520d i r e c t i o n = d i r e c t i o n ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаd e s t i n a t i o n = d e s t i n a t i o n ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаa n g l e = a n g l e ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаw a l l = w a l l ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаv e l = v e l ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаmax = max ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаavg = avg ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционалаe x p l o s i o n = e x p l o s i o n ( r ) ; / / расчет м а сси в а з н а ч е н и й с л а г а е м о г о функционала525f o r ( i = 0 ; i < r .

l e n g t h ; i ++) { / / расчет в с е х з н а ч е н и й функционалаf o r ( j = 0 ; j < r [ 0 ] . l e n g t h ; j ++) {L [ i ] [ j ] = b e t a _ o c c [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ o c c u p a t i o n [ i ] [ j ] + b e t a _ d i r [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ d i r e c t i o n [ i ] [ j ] + c r o s s [ i ] [ j ]∗ b e t a _ d e s t [s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ d e s t i n a t i o n [ i ] [ j ] +b e t a _ a n g l e [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ a n g l e [ i ] [ j ] + b e t a _ w a l l [ s i t u a t i o n .

o r d i n a l ( ) ]∗ w a l l [ i ] [ j ] + b e t a _ v e l [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ v e l [ i ] [ j ] +b et a_ m ax [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗max [ i ] [ j ] + b e t a _ a v g [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ avg [ i ] [ j ] + b e t a _ e x p l [ s i t u a t i o n . o r d i n a l ( ) ]∗ e x p l o s i o n [ i ] [ j];i f ( ( L [ i ] [ j ] < min ) &&(!bad [ i ] [ j ] ) ) { / / п р о в ер ка убывания з н а ч е н и я и е г о допустимостиmin = L [ i ] [ j ] ; / / з н а ч е н и е промежуточного минимума функионалаi m i n = i ; / / аргумент промежуточного минимума функционалаj m i n = j ; / / аргумент промежуточного минимума функционала}}}i f ( i m i n >=0) { / / п р о в ер ка достижимости минимального з н а ч е н и я} else {MessageBox . WarningBox ( I n t e g e r . t o S t r i n g ( i m i n ) , "L н ет з н ачен и й " ) ;}530535540545}public Result newDirection ( ) {m i n i m i z e ( c o o r d i n a t e ) ; / / з а п у с к расчета минимизации функционалаr e t u r n new R e s u l t ( d_new [ i m i n ] , v_new [ j m i n ] ) ;550}/ ∗∗∗ Это ч и сл о и с п о л ь з у е т с я при со хр а н ен и и состояния модели<br >∗ Его р еко м ен дует ся изменить в с л у ч а е и зм ен ен и я к л а с с а∗/p r i v a t e s t a t i c f i n a l l o n g s e r i a l V e r s i o n U I D = 1L ;555}294Приложение ЗКласс точек пространстваЗ.1Листинг кода класса точек пространстваp u b l i c c l a s s MyPoint i m p l e m e n t s S e r i a l i z a b l e {5p r i v a t e d o u b l e x ; / / x−координата точкиp r i v a t e d o u b l e y ; / / y−координата точкиp u b l i c MyPoint ( ) { / / конструктор по умолчаниюt h i s (0 , 0) ;}10p u b l i c MyPoint ( d o u b l e x , d o u b l e y ) { / / конструкторthis .x = x;this .y = y;}15p u b l i c d o u b l e g et X ( ) { / / в о зв р а щ ен и е x−координаты точкиreturn x ;}2025p u b l i c v o i d s e t X ( d o u b l e x ) { / / установка x−координаты точкиthis .x = x;}p u b l i c d o u b l e g et Y ( ) { / / в о зв р а щ ен и е y−координаты точкиreturn y ;}30p u b l i c v o i d s e t Y ( d o u b l e y ) { / / установка y−координаты точкиthis .y = y;}35@ O v er r i d ep u b l i c b o o l e a n e q u a l s ( O b j e c t o ) { / / п е р е о п р е д е л е н и е метода e q u a l s ( )i f ( t h i s == o ) r e t u r n t r u e ;i f ( ! ( o i n s t a n c e o f MyPoint ) ) r e t u r n f a l s e ;MyPoint p o i n t = ( MyPoint ) o ;i f ( D o u b l e .

co m p ar e ( p o i n t . x , t h i s . x ) ! = 0 ) r e t u r n f a l s e ;i f ( D o u b l e . co m p ar e ( p o i n t . y , t h i s . y ) ! = 0 ) r e t u r n f a l s e ;40return true ;}4550@ O v er r i d ep u b l i c i n t h ash Co d e ( ) { / / п е р е о п р е д е л е н и е метода hashCode ( )int result ;l o n g temp ;temp = x ! = + 0 . 0 d ? D o u b l e . d o u b l e T o L o n g B i t s ( t h i s . x ) : 0L ;r e s u l t = ( i n t ) ( temp ^ ( temp >>> 3 2 ) ) ;temp = y ! = + 0 . 0 d ? D o u b l e . d o u b l e T o L o n g B i t s ( t h i s . y ) : 0L ;r e s u l t = 31 ∗ r e s u l t + ( i n t ) ( temp ^ ( temp >>> 3 2 ) ) ;return result ;}55@ O v er r i d ep u b l i c S t r i n g t o S t r i n g ( ) { / / п е р е о п р е д е л е н и е метода t o S t r i n g ( )r e t u r n " ( " +D o u b l e .

t o S t r i n g ( t h i s . g et X ( ) ) + " , " + D o u b l e . t o S t r i n g ( t h i s . g et Y ( ) ) + " ) " ;}60p r i v a t e s t a t i c d o u b l e a r e a ( MyPoint a , MyPoint b , MyPoint c ) { / / вспомогательный метод дл я i n t e r s e c t ( )r e t u r n ( b . g et X ( )−a . g et X ( ) ) ∗( c .

g et Y ( )−a . g et Y ( ) )−(b . g et Y ( )−a . g et Y ( ) ) ∗( c . g et X ( )−a . g et X ( ) ) ;}65p r i v a t e s t a t i c b o o l e a n b o u n d i n g Bo x ( d o u b l e a , d o u b l e b , d o u b l e c , d o u b l e d ) { / / вспомогательный метод дл я i n t e r s e c t ( )295double k ;i f ( a >b ) {k = a;a = b;b = k;}i f ( c >d ) {k = c;c = d;d = k;}r e t u r n ( max ( a , c ) <=min ( b , d ) ) ;7075}80p u b l i c s t a t i c b o o l e a n i n t e r s e c t ( MyPoint a , MyPoint b , MyPoint c , MyPoint d ) { / / п р о в ер ка о т р езко в ( a , b ) и ( c , d ) на п е р е с е ч е н и еr e t u r n ( b o u n d i n g Bo x ( a .

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5224
Авторов
на СтудИзбе
426
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее