183771 (Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономико-математическое моделирование" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономико-математическое моделирование" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "183771"
Текст 4 страницы из документа "183771"
- были построены две регрессионные модели для более детального анализа проблемы автокорреляции, в первой из которых было две экзогенных переменных, а во второй три;
- в первой из построенных моделей наблюдалась проблема положительной автокорреляции первого порядка, которая была первоначально обнаружена при помощи статистики Дарбина-Уотсона, и более тщательно исследована на примере тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики;
- в первой модели также присутствовал «свободный член», статистически значимый коэффициент с(1), значение которого было слишком велико, что говорило о неполном соответствии построенного уравнения регрессии теоретическому уравнению;
- для устранения автокорреляции и усовершенствования модели была введена третья объясняющая переменная;
- вторая модель была проверена рядом тестов, после чего можно было заключить, что она качественна и не обладает проблемой автокорреляции, то есть данная проблема была устранена путём введения новой переменной в модель;
- в работе удалось проанализировать модели, обосновать их экономический смысл на базе знаний из курса экономической теории, а также улучшить одну из них.
Список использованных источников
1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики – Мн., 2000.
2. Eviews users guide 3.1.
3. www.gsk.ru
Приложение 1
Рис. 1
Приложение 2
| ADF Test Statistic | -5.278444 | 1% Critical Value* | -4.2412 | ||||||||||
| 5% Critical Value | -3.5426 | ||||||||||||
| 10% Critical Value | -3.2032 | ||||||||||||
| *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | |||||||||||||
| Augmented Dickey-Fuller Test Equation | |||||||||||||
| Dependent Variable: D(CONS) | |||||||||||||
| Method: Least Squares | |||||||||||||
| Date: 12/11/08 Time: 19:00 | |||||||||||||
| Sample(adjusted): 1999:4 2008:2 | |||||||||||||
| Included observations: 35 after adjusting endpoints | |||||||||||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |||||||||
| D(CONS(-1)) | -1.636006 | 0.309941 | -5.278444 | 0.0000 | |||||||||
| @TREND(1999:1) | 12.54844 | 3.021702 | 4.152773 | 0.0002 | |||||||||
| R-squared | 0.719844 | Mean dependent var | 11.88857 | ||||||||||
| Adjusted R-squared | 0.692732 | S.D. dependent var | 211.7761 | ||||||||||
| S.E. of regression | 117.3913 | Akaike info criterion | 12.47611 | ||||||||||
| Sum squared resid | 427201.9 | Schwarz criterion | 12.65387 | ||||||||||
| Log likelihood | -214.3320 | F-statistic | 26.55085 | ||||||||||
| Durbin-Watson stat | 2.101394 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | ||||||||||
| ADF Test Statistic | -20.99004 | 1% Critical Value* | -4.2412 | ||||||||||
| 5% Critical Value | -3.5426 | ||||||||||||
| 10% Critical Value | -3.2032 | ||||||||||||
| *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | |||||||||||||
| Augmented Dickey-Fuller Test Equation | |||||||||||||
| Dependent Variable: D(IG) | |||||||||||||
| Method: Least Squares | |||||||||||||
| Date: 12/11/08 Time: 18:56 | |||||||||||||
| Sample(adjusted): 1999:4 2008:2 | |||||||||||||
| Included observations: 35 after adjusting endpoints | |||||||||||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |||||||||
| D(IG(-1)) | -2.200495 | 0.104835 | -20.99004 | 0.0000 | |||||||||
| @TREND(1999:1) | 9.663892 | 2.439289 | 3.961766 | 0.0004 | |||||||||
| R-squared | 0.935547 | Mean dependent var | 19.71143 | ||||||||||
| Adjusted R-squared | 0.929310 | S.D. dependent var | 541.9242 | ||||||||||
| S.E. of regression | 144.0849 | Akaike info criterion | 12.88589 | ||||||||||
| Sum squared resid | 643574.0 | Schwarz criterion | 13.06365 | ||||||||||
| Log likelihood | -221.5031 | F-statistic | 149.9904 | ||||||||||
| Durbin-Watson stat | 2.352758 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | ||||||||||
| ADF Test Statistic | -9.618956 | 1% Critical Value* | -4.2412 | ||||||||||
| 5% Critical Value | -3.5426 | ||||||||||||
| 10% Critical Value | -3.2032 | ||||||||||||
| *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | |||||||||||||
| Augmented Dickey-Fuller Test Equation | |||||||||||||
| Dependent Variable: D(GDP) | |||||||||||||
| Method: Least Squares | |||||||||||||
| Date: 12/11/08 Time: 19:12 | |||||||||||||
| Sample(adjusted): 1999:4 2008:2 | |||||||||||||
| Included observations: 35 after adjusting endpoints | |||||||||||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |||||||||
| D(GDP(-1)) | -2.088636 | 0.217137 | -9.618956 | 0.0000 | |||||||||
| @TREND(1999:1) | 26.31412 | 6.414595 | 4.102226 | 0.0003 | |||||||||
| R-squared | 0.775601 | Mean dependent var | 33.28571 | ||||||||||
| Adjusted R-squared | 0.753884 | S.D. dependent var | 717.4181 | ||||||||||
| S.E. of regression | 355.9113 | Akaike info criterion | 14.69445 | ||||||||||
| Sum squared resid | 3926860. | Schwarz criterion | 14.87221 | ||||||||||
| Log likelihood | -253.1529 | F-statistic | 35.71550 | ||||||||||
| Durbin-Watson stat | 2.486933 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | ||||||||||
| PP Test Statistic | -6.168609 | 1% Critical Value* | -4.2324 | ||||||||||
| 5% Critical Value | -3.5386 | ||||||||||||
| 10% Critical Value | -3.2009 | ||||||||||||
| *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | |||||||||||||
| Lag truncation for Bartlett kernel: 1 | ( Newey-West suggests: 3 ) | ||||||||||||
| Residual variance with no correction | 128108.6 | ||||||||||||
| Residual variance with correction | 114483.1 | ||||||||||||
| Phillips-Perron Test Equation | |||||||||||||
| Dependent Variable: D(IG) | |||||||||||||
| Method: Least Squares | |||||||||||||
| Date: 12/13/08 Time: 14:39 | |||||||||||||
| Sample(adjusted): 1999:3 2008:2 | |||||||||||||
| Included observations: 36 after adjusting endpoints | |||||||||||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |||||||||
| D(IG(-1)) | -1.133453 | 0.183759 | -6.168167 | 0.0000 | |||||||||
| @TREND(1999:1) | 3.839129 | 5.997744 | 2.640095 | 0.1265 | |||||||||
| R-squared | 0.438149 | Mean dependent var | 20.35833 | ||||||||||
| Adjusted R-squared | 0.510158 | S.D. dependent var | 534.1404 | ||||||||||
| S.E. of regression | 373.8380 | Akaike info criterion | 14.76518 | ||||||||||
| Sum squared resid | 4611909. | Schwarz criterion | 14.89714 | ||||||||||
| Log likelihood | -262.7732 | F-statistic | 19.22581 | ||||||||||
| Durbin-Watson stat | 2.134551 | Prob(F-statistic) | 0.000003 | ||||||||||
| PP Test Statistic | -10.63290 | 1% Critical Value* | -4.2324 | ||||||||||
| 5% Critical Value | -3.5386 | ||||||||||||
| 10% Critical Value | -3.2009 | ||||||||||||
| *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. | |||||||||||||
| Lag truncation for Bartlett kernel: 3 | ( Newey-West suggests: 3 ) | ||||||||||||
| Residual variance with no correction | 200449.2 | ||||||||||||
| Residual variance with correction | 30674.85 | ||||||||||||
| Phillips-Perron Test Equation | |||||||||||||
| Dependent Variable: D(GDP) | |||||||||||||
| Method: Least Squares | |||||||||||||
| Date: 12/13/08 Time: 14:44 | |||||||||||||
| Sample(adjusted): 1999:3 2008:2 | |||||||||||||
| Included observations: 36 after adjusting endpoints | |||||||||||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |||||||||
| D(GDP(-1)) | -1.243348 | 0.182298 | -6.820400 | 0.0000 | |||||||||
| @TREND(1999:1) | 14.23606 | 7.613909 | 2.869744 | 0.0704 | |||||||||
| R-squared | 0.587667 | Mean dependent var | 34.34444 | ||||||||||
| Adjusted R-squared | 0.562677 | S.D. dependent var | 707.1235 | ||||||||||
| S.E. of regression | 467.6236 | Akaike info criterion | 15.21286 | ||||||||||
| Sum squared resid | 7216171. | Schwarz criterion | 15.34482 | ||||||||||
| Log likelihood | -270.8315 | F-statistic | 23.51620 | ||||||||||
| Durbin-Watson stat | 2.209326 | Prob(F-statistic) | 0.000000 | ||||||||||
Приложение 3
| OBS | Nx | Cons | IG | GDP |
| 1999:1 | 123.9 | 708 | 69.4 | 901.3 |
| 1999:2 | 165.1 | 766.3 | 170.1 | 1101.5 |
| 1999:3 | 206.8 | 852.5 | 313.8 | 1373.1 |
| 1999:4 | 326.4 | 958.9 | 162 | 1447.3 |
| 2000:1 | 372.3 | 997.7 | 177 | 1527.4 |
| 2000:2 | 388.6 | 1045.1 | 283.2 | 1696.6 |
| 2000:3 | 372.2 | 1167.3 | 470.1 | 2037.8 |
| 2000:4 | 330 | 1266.7 | 435.4 | 2043.8 |
| 2001:1 | 357.1 | 1306.3 | 253.7 | 1900.9 |
| 2001:2 | 294.7 | 1412.7 | 409.6 | 2105 |
| 2001:3 | 274.5 | 1523.9 | 682.7 | 2487.9 |
| 2001:4 | 207.4 | 1643.9 | 617.1 | 2449.8 |
| 2002:1 | 235.7 | 1691 | 333.5 | 2259.5 |
| 2002:2 | 290.7 | 1779.9 | 456.4 | 2525.7 |
| 2002:3 | 329.7 | 1907 | 745.5 | 3009.2 |
| 2002:4 | 311.4 | 2070.9 | 635.1 | 3023.1 |
| 2003:1 | 414 | 2071.1 | 382.5 | 2850.7 |
| 2003:2 | 351.5 | 2165.8 | 580.3 | 3107.8 |
| 2003:3 | 360.2 | 2289.9 | 985.2 | 3629.8 |
| 2003:4 | 376.3 | 2497.9 | 807.1 | 3655 |
| 2004:1 | 425.5 | 2584.7 | 493 | 3516.8 |
| 2004:2 | 495 | 2714.9 | 760.3 | 3969.8 |
| 2004:3 | 557.5 | 2919.6 | 1206.5 | 4615.2 |
| 2004:4 | 608.5 | 3182.3 | 1099.1 | 4946.4 |
| 2005:1 | 617.1 | 3170.8 | 677.7 | 4459.7 |
| 2005:2 | 763.1 | 3460.5 | 876.4 | 5080.4 |
| 2005:3 | 788.8 | 3686.6 | 1470.5 | 5873 |
| 2005:4 | 790 | 4001 | 1314.1 | 6212.3 |
| 2006:1 | 961.6 | 3960.9 | 899.5 | 5845.3 |
| 2006:2 | 944.4 | 4239.8 | 1223.4 | 6361.3 |
| 2006:3 | 877.9 | 4520.5 | 1860.5 | 7280.6 |
| 2006:4 | 638.6 | 4894.8 | 1753.4 | 7392.5 |
| 2007:1 | 679.3 | 4818.8 | 1263.8 | 6747.9 |
| 2007:2 | 687.8 | 5231.2 | 1764.1 | 7749.1 |
| 2007:3 | 641.8 | 5599.9 | 2530 | 8826.6 |
| 2007:4 | 861.6 | 6161 | 2544.1 | 9663.7 |
