графический материал часть 2 (Анализ и управление банковскими рисками на примере ПАО КБ Восточный)

Наименование

Сумма задолженности, тыс. руб.

Структура, %

Изменение

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.012015

01.01

2016

01.01 2017

Относительное, %

2015/

2014 гг.

2016/

2015 гг.

Ссуды клиентам-кредитным организациям

921 832

919 808

13 032 662

0,49

0,6

9,73

99,78

1416,89

Ссуды клиентам-юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями

3 472 644

5 565 253

5 554 979

1,84

3,65

4,15

160,26

99,82

Ссуды физическим лицам

184 114 071

145 917 990

115 290 412

97,67

95,74

86,12

79,25

79,01

Итого ссудной задолженности

188 508 547

152 403 051

133 878 053

100

100

100

80,85

87,84

Резерв на возможные потери по ссудам

51 104 616

57 422 273

47 032 898

-

-

-

112,36

81,91

Итого чистой ссудной задолженности

137 403 931

94 980 778

86 845 155

-

-

-

69,13

91,43

Норматив

Значение норматива

Требование

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Норматив мгновенной ликвидности Н2

192

104

210

минимум 15

Норматив текущей ликвидности Н3

229

279

278

минимум 50

Норматив долгосрочной ликвидности Н4

73

39

35

максимум 120

Показатель

Год

Изменение

2014

2015

2016

2014 к 2015

2015 к 2016

Показатель валютного риска

0,32

-1,4

1,11

-1,72

+2,51

Доля выданных кредитов в активах

69,65

50,56

56,66

-19,09

+6,1

Доля выданных кредитов в привлеченных средствах

79,38

57,04

65,92

-22,34

+8,88

Доля просроченных кредитов

18,75

22,77

13,24

+4,02

-9,53

Конъюнктурный риск

0,02

-0,06

0,19

-0,08

+0,25

Показатель совокупного коммерческого риска

25,8

18,62

16,28

-7,18

-2,34

Коэффициент надежности

15,67

15,88

21,44

+0,21

+5,56

Мультипликатор уставного капитала

22846,83

5490,21

2386,95

-17356,62

-3103,26

Риск

Меры по минимизации

Кредитный риск

1) Тщательная оценка платежеспособности заемщика;

2) Создание резервов на возможные потери по ссудам;

3) Управление системой взыскания просроченной задолженности.

Рыночный риск

1) Установление лимитов при проведении торговых операций;

2) Ограничение на объем открытой позиции для иностранной валюты;

3) Грамотное установление процентных ставок.

Риск ликвидности

1) Соблюдение обязательных нормативов.

Операционный риск

1) Повышение квалификации сотрудников;

2) Регламентация бизнес-процессов и процедур;

3) Контроль за деятельностью дополнительных офисов.

Правовой риск

1) Осуществление только законных действий.

Стратегический риск

1) Постоянное развитие бизнеса;

2) Расширение перечня услуг с использованием интернет – технологий;

3) Финансовое планирование и бюджетирование.