games_theory (Лекции ЮКР), страница 2
Описание файла
Файл "games_theory" внутри архива находится в следующих папках: Лекции ЮКР, Лекция. Документ из архива "Лекции ЮКР", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "военная кафедра" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "games_theory"
Текст 2 страницы из документа "games_theory"
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ №2.
Учебный вопрос №1. СВЕДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИГРЫ К ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО ПОРГРАММИРОВАНИЯ.
На основании необходимого и достаточного условия нельзя непосредственно решить игровую задачу, но оно является необходимым теоретическим обоснованием.
Сведем теперь решение игры к задаче ЛП.
Имеем:
По сути дела, нахождение решения игры сводится к решению линейных неравенств:
относительно неизвестных и . Причем величины и должны удовлетворять также условиям:
Заметим, что, если к каждому элементу платежной матрицы прибавить константу C, то получим:
Таким образом, необходимое и достаточное условие не изменилось, а следовательно, не изменились и оптимальные смешанные стратегии, в то время, как цена игры увеличилась на С. Поэтому выбором величины С всегда можно добиться, чтобы цена игры С была >0.
Истинная цена игры найдется через как
Введем новые переменные:
Неравенства (**) запишутся в виде:
Считаем, что лежит в окрестности , так что .
Так как , то переходя к пределу при , получим:
Если --оптимальные решения сопряженных задач ЛП,то
, т. е. , а оптимальные с мешаные стратегии игроков выразятся как .
Иначе говоря, у каждого игрока имеется, по крайней мере, чистая стратегия, которая, будучи применена против оптимальной смешанной стратегии противника, дает цену игры.
По свойству оптимальных стратегий , следовательно, . Пусть , но тогда и подавно . Откуда ,
что противоречит тому, что --цена игры.
Аналогично доказывается и второе равенство.
Если для какого-либо выполняется , то в
оптимальной смешанной стратегии , т. е. стратегия не
участвует в оптимальном решении игрока X.
Пусть , тогда , а так как для всех остальных , то получим . Пришли к противоречию.
Аналогично, если для какого-либо выполняется , то в оптимальной смешанной стратегии величина .
Учебный вопрос №2. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИГР 2х2 и 2хN.
Рассмотрим игру 2х2 с платежной матрицей:
0 1
Оптимальной стратегии Х соответствует
Для определения запишем следующее уравнение:
0
Оптимальной стратегии Y соответствует
0
Для игрока Y решение свелось к игре (2х2), т. е. его оптимальная смешанная стратегия есть .
Соотношение превосходства.
Если в игре , заданной платежной матрицей выполняется условие (*), где , то говорят, что s-я строка подчинена выпуклой линейной комбинации строк с номерами , или, что выпуклая линейная комбинация стратегий доминирует над стратегией . В этом случае можно отбросить s-ю строку в матрице и перейти к игре размерности .
Если неравенства (*) выполняются как строгие, то говорят о строгом доминировании (превосходстве). При этом решения игры представляют все решения игры . При нестрогом превосходстве часть решений игры может быть потеряна.
По свойству оптимальных смешанных стратегий для игры имеем:
Запишем
Итак, первая группа неравенств выполняется и для .
можно представить в виде:
Т. е. при получили
Следовательно, стратегии и являются оптимальными смешанными стратегиями игроков Х и Y в игре , а --цена игры , но не обязательно должно быть равно 0 и поэтому возможны другие оптимальные стратегии . Если же хотя бы одно неравенство (*) выполнено как строгое, то --по 4-му свойству оптимальных стратегий.
Для игрока Y выпуклая линейная комбинация стратегий подчинена стратегии , т. е. заведомо выгодна для игрока Y.
Лекции составил:
подполковник В. Ярошенко.