183781 (Применение регрессионного анализа при оценке рисков), страница 2
Описание файла
Документ из архива "Применение регрессионного анализа при оценке рисков", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономико-математическое моделирование" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лабораторные работы", в предмете "экономико-математическое моделирование" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "183781"
Текст 2 страницы из документа "183781"
=> min;
х1 +х2=1
mp=∑ хi (αi+βimr) =x1 (1,613+0,345*1,59) + x2 (-1,410+1,045*1,59) ≥0,5;
х1; х2≥0
Последовательность решения оптимизационной задачи в среде Excel представлена.
Подготовлена форма для ввода данных.
Введение исходных данных.
(в ячейках D5 и Е5 (эти ячейки называются изменяемыми) будут находиться значения неизвестных Х1 и Х2)
Ввод формулы.
(для ввода формулы для расчета целевой функции воспользуемся функцией КОРЕНЬ (шаг 1))
Введение подкоренного выражения (шаг 2.)
Введение левой части системы ограничений по доходности портфеля.
Введение левой части системы ограничений по долям бумаг.
Указание целевой ячейки (НЗ), изменяемых ячеек (D6: 5Е)
Добавление ограничений.
Указание параметров.
Решение найдено.
Ответ. Минимальный риск портфеля, равный 3,96%, будет достигнут, если доля отраслевого индекса телекоммуникаций (RTStl) составит77,02%, а доля отраслевого индекса нефти и газа (RTSog) - 22,98%. Полученные результаты можно представить в графическом виде, используя линию рынка ценных бумаг.
Зависимость индекса телекоммуникаций от общего индекса рынка: RTStl (телекоммуникации); - связь с рынком.
Зависимость индекса нефти и газа от общего индекса рынка: RTSog (нефть и газ); -связь с рынком
Приложение
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Факультет_финансово-кредитный____________________________ Специальность_финансы и кредит______________группа_5 к.2 ВО_ _____________________________________Личное дело _08 ФФД 62921___
по__Оценке и анализу рисков___________________________ (наименование дисциплины) на тему__вариант № 1, ____________________________________________________________________ (полное наименование темы или номер варианта) Студента __Лебедевой Светланы Александровны _курса_5 к.2 ВО__ (фамилия, имя и отчество полностью)
Работы высылаются в институт в конверте. Заполненный бланк обязательно наклеивается на лицевую сторону работы, отправляемой в институт. Адресный бланк на обложку не наклеивается, а подгибается под обложку по линии сгиба. Преподаватель: проф. Бутковский О.Я. | Правый край тетради (линия сгиба) АДРЕСНЫЙ БЛАНК Для ускорения возврата после проверки Вашей контрольной работы пишите четко свой почтовый адрес. Куда_______________________________________________________ (точный почтовый адрес студента) Кому_______________________________(фамилия, имя и отчество студента) |
