183663 (Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні), страница 2

4. Модель MPS — спільна економетрична розробка Федерального резервного бюро, Міністерства зовнішньої торгівлі США та Пенсильванського університету. Призначена для щоквартальної оцінки економічного впливу альтернативних варіантів монетарної політики. Складається з більш ніж 100 рівнянь. Має шість блоків: кінцевого попиту, розподілу доходу, податків і трансфертних виплат, ринку праці, цін і фінансового сектора.

5. Модель DRI — наймасштабніша американська економетрична модель. Розроблена на основі Брукінгської моделі та моделі Уартона. Останній варіант моделі розроблений під впливом кількох течій: кейнсіанської, неокласичної та монетарної. Модель структурована на кількох рівнях і має 10 секторів: внутрішні приватні витрати; виробництво і доходи; урядові надходження і витрати; міжнародні потоки; фінанси; ціна, заробітна плата, продуктивність праці; пропозиція; очікування; населення; інші агрегати та показники.

Розглядаючи інші прогнозні американські моделі, зазначимо, що першою макроеконометричною моделлю XX ст. для дослідження ділових циклів Америки протягом 1919-1932 pp. була модель Тінбергена —перша спроба кількісного вивчення предмета аналізу бізнес-циклів.

Модель Валаваніша враховувала статистичні спостереження з1869 по 1953 р. і була спрямована на вивчення довгострокового періоду розвитку.

Модель Дьюзенбері-Екстейна Фромма (DEF модель) описує поквартальний розвиток економіки США в умовах рецесії.

Брукінгська модель створена на початку 60-х років XX ст. Досить складна економетрична щоквартальна модель. Була не досить точною в прогнозних оцінках, і тому з 1960 р. її використовували для аналізу економічної ситуації, а не як прогнозну [4.11-23].

3. Макроеконометричні моделі України

Усі моделі є найбільш вагомими аналітичними та прогнозними знаряддями для дослідження проблем макроекономічного розвитку України.

1. Макромодель економіки України-1 розроблено фахівцями інституту економічного прогнозування HAH України. Призначена для складання середньострокових прогнозів розвитку ключових макроекономічних показників. Використовуються показники і залежності СНР України з урахуванням цілей економічної політики. Модель є економетричною, має блочну структуру та щорічне вимірювання. Складається з 33 стохастичних рівнянь і тотожностей. Блоки-сектори моделі: блок реального сектора, блок сектора споживання та доходів населення, блок державного сектора, блок зовнішньоекономічного сектора, блок грошово-кредитного сектора.

Особливості моделі. Блоки моделі узгоджені показниками платіжного, монетарного балансів і балансу державного бюджету. Теоретичною базою моделі є кейнсіанський підхід.

2. Макроеконометричні моделі прогнозування УКР-МАКРО-3,УКР-МАКРО- 4. Це наймасштабніші моделі.

УКР-МАКРО-3 має блочну структуру і шість підсистем: виробництво; зайнятість і безробіття; фонди та капітальні вкладення; фінанси та податки; соціальна сфера; ринок товарів і послуг. Переваги моделі: широке охоплення, значний ступінь деталізації (28 рівнянь, з них4 — тренди), вираховування специфіки української економіки (імпорт нафти, газу), три способи оцінки інфляційного впливу, кількісна оцінка соціальних ситуацій. Недоліки: статистична необ'єктивність, яка пов’язана з недосконалістю статистичного обліку в Україні, жорстким податковим тиском і мінливими правовими нормами.

3. Моделююча система Бюджет. Розробка Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова HAH України. Призначена для розв'язування задач бюджетного та макроекономічного моделювання. Має блочний принцип побудови — 8 блоків, кожен з яких є окремою економіко-математичною моделлю або групою моделей.

4. Модель середньострокового прогнозування розроблена в Інституті кібернетики. Призначена для розрахунку щорічних темпів росту ключових макроекономічних змінних (реальний ВВП, рівеньінфляції, безробіття) і базується на використанні виробничих функцій Кобба-Дугласа. Розробка містить 2 під моделі: нелінійну квартальну модель (8 рівнянь) і лінійну річну (3 рівняння). Особливості моделі: використання експертних оцінок для коригування статистичних даних, які характеризують період початку 90-х років. Недолік: спрощений опис макроекономічних процесів, спрощена формалізація виробничої функції. Переваги; оцінювання стану основного виробничого капіталу, врахування показників паливно-енергетичного балансу, залучення експертних оцінок як способу коригування та доповнення статистичних даних.

5. Квартальна (річна) модель прогнозного розрахунку реальногоВВП. Розроблена в Кібернетичному центрі HAH України прогнозна модель є лінійною багатофакторною регресією і може використовуватися для середньо- та довгострокового прогнозування. Переваги моделі; висока точність її показників. Недолік; відсутність певної економічної теорії [3.52-58].

Висновок

Економетрична модель (econometric model) - це статистична модель, що є засобом прогнозування значень визначених перемінних, які називаються ендогенними перемінними (endogenous variables).

Для того, щоб зробити такі прогнози, у якості вихідних даних використовуються значення інших перемінних, які називаються екзогенними перемінними (exogenous variables). Припущення про значення таких перемінних робляться користувачем моделі.

Економетрична модель може являти собою як дуже складну систему так і просту формулу, що може бути легко підрахована на калькуляторі. У будь-якому випадку вона вимагає знань по економіці і статистиці. Спочатку для визначення відповідних взаємозв'язків застосовуються знання по економіці, а потім для оцінки кількісної природи взаємозв'язків отримані за минулий період дані обробляються за допомогою статистичних методів.

Деякі інвестиційні організації використовують широкомасштабні економетричні моделі, щоб на підставі прогнозів таких факторів, як державний бюджет, очікувані споживчі витрати і плановані інвестиції в ділову сферу, зробити прогнози відносно майбутнього рівня валового внутрішнього продукту, інфляції і безробіття.

Деякі фірми і некомерційні організації спеціалізуються на таких моделях, продаючи інвестиційним інститутам, фінансистам корпорацій, суспільним агентствам і ін. прогнози чи комп'ютерні програми.

Розроблювачі таких широкомасштабних моделей звичайно передбачають трохи “стандартних” прогнозів, заснованих на визначеному наборі екзогенних перемінних. Деякі моделі містять імовірність, з яким може здійснюватися той чи інший прогноз. В інших випадках користувачі можуть включати зроблені ними самими припущення й аналізувати отримані в результаті цих припущень прогнози.

Широкомасштабні економетричні моделі такого типу нараховують велике число рівнянь, що описують велике число важливих взаємозв'язків. Незважаючи на те, що оцінки таких взаємозв'язків засновані на даних за минулий період, ці оцінки можуть дозволити (чи не дозволити) моделі ефективно працювати в майбутньому. Коли прогнози виявляються невдалими, то іноді говорять, що лежача в основі моделі економічний взаємозв'язок перетерпів структурні зміни. Однак невдача може бути наслідком впливу неврахованих у моделі факторів. Та й інша ситуації вимагають чи змін величин оцінок, чи самої концепції економетричної моделі, чи ж того й іншого. Рідко можна зустріти користувача, який би не “ремонтував” (чи цілком “перебудовував”) таку модель час від часу в міру нагромадження досвіду.

Список використаної літератури

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки; Навч. посіб. — К.;Вид-во КНЕУ, 2006.

2. Корольов О. А. Економетрія; Навч. посіб. — К.; Нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

3. Костіна Н. І., Алексеев А. А., Василик О. Д. Фінанси; система моделей і прогнозів; Навч. посіб. — К.; Четверта хвиля,2004.

4. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / За ред. І. В. Крючкової. — Харків; Форт, 2007.

5. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія; Підручник. — К.; Вид-во КНЕУ, 2006.

6. Прогнозирование и планирование экономики; Учеб. пособие /Под общ. ред. В. И. Борисевича, Г. А. Кандауровой. — Минск; Интерпрессервис, 2007.