example (Показатели бизнес-плана коммерческого банка)
Описание файла
Документ из архива "Показатели бизнес-плана коммерческого банка", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "example"
Текст из документа "example"
Пример № 1
В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.
Входными данными для расчетов являются:
основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);
-
доверительная вероятность (например, 95%);
-
объем размещаемого кредита;
-
срок размещения;
-
объем резервирования;
-
прогнозируемая ставка привлечения.
Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:
-
максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);
-
максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);
-
наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);
-
общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).
Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.
Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл. Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.
Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл.
Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.
| № п/п | рег. № | краткое | валюта баланса | чистые активы | ликвидные активы | работающие активы | кредиты, выданные коммерческим организациям | собственный капитал | суммарные обязательства | обязательства до востребования | фактическая прибыль | средства юридических лиц | средства частных лиц | вложения в госбумаги | кор. счет в ЦБ РФ | уставный фонд | привлеченные средства других банков | выданные МБК | полученные МБК | средства на карточных счетах | рублевые счета бюджетных организаций |
| 1 | 9006 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 5620831580 | 1755338991 | -127819720 | 5035961483 | 17858764 | 6214453 | 5607613113 | 593933341 | 535948 | 49336636 | 3050783 | 20402830 | 1448842 | 1000 | 1359095014 | 15860466 | 1307342738 | 0 | 3282080091 |
| 2 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2390843808 | 871054872 | 25144917 | 590425683 | 437962551 | 106740715 | 2189492638 | 263236206 | 2810019 | 123369719 | 655708761 | 259847438 | 3775030 | 1000000 | 6767830 | 28906249 | 2581161 | 879356 | 22677258 |
| 3 | 1000 | ВНЕШТОРГБАНК | 201437356 | 165964861 | 638681 | 124789502 | 66549466 | 51686464 | 116979396 | 49282564 | 7983690 | 33638624 | 12930035 | 23076140 | 1056296 | 42137236 | 20116213 | 22662045 | 7668573 | 5838 | 267707 |
| 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | 195843626 | 132165533 | 27280889 | 121613411 | 82427854 | 22255964 | 155345443 | 63449865 | 299747 | 31952744 | 22937623 | 283995 | 1923153 | 768679 | 27675643 | 17436944 | 6532878 | 62983 | 763082 |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 156085675 | 114196913 | 3837971 | 81731330 | 65574046 | 21015790 | 120067375 | 52488350 | 1771870 | 40765239 | 12670735 | 3983083 | 1057902 | 13331851 | 6329223 | 4894614 | 3295611 | 1166985 | 588039 |
| 6 | 2056 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 150004237 | 123281631 | 957920 | 77040517 | 61959136 | 27620300 | 112080070 | 51878679 | 350960 | 10065696 | 472250 | 0 | 86883 | 25000000 | 46268924 | 1442349 | 502745 | 4506 | 27947 |
| 7 | 439 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 99098226 | 37202605 | 8223316 | 32733418 | 21589089 | 3957920 | 91987141 | 22145708 | 815546 | 12254118 | 7284580 | 2154513 | 246132 | 124675 | 8363962 | 1795516 | 3635413 | 58998 | 4369577 |
| 8 | 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 93938269 | 83757075 | 2427578 | 62907878 | 17439058 | 5012776 | 87090083 | 25537465 | 494399 | 62230348 | 6646221 | 8521171 | 1210529 | 2136005 | 7195325 | 41811531 | 5773268 | 131139 | 0 |
| 9 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | 92937614 | 50983174 | 22904843 | 58180248 | 47787414 | 5497358 | 85794412 | 50967250 | 675587 | 18389889 | 15396522 | 7956807 | 730398 | 3000000 | 5398943 | 2576531 | 3764043 | 12517 | 27184477 |
| 10 | 61 | СБС-АГРО | 82922516 | 17292394 | -12980934 | 23755084 | 4144058 | -53829957 | 58034365 | 44375908 | -45568039 | 10209692 | 744109 | 1166399 | 2981 | 1 | 990971 | 304515 | 506421 | 286 | 1376861 |
| 11 | 2361 | МДМ-БАНК | 81714614 | 59196576 | 9813567 | 46369321 | 26144003 | 8127672 | 67922602 | 42385836 | 31520 | 14033721 | 4862706 | 5402684 | 662503 | 1100000 | 20254796 | 9939918 | 5829858 | 7887 | 6085299 |
| 12 | 22 | ИНКОМБАНК | 67541499 | 7468839 | 413040 | 25433434 | 13289434 | -14349780 | 63009170 | 47527979 | -16665594 | 9576744 | 790484 | 243996 | 2007847 | 1613221 | 5123807 | 985544 | 4686141 | 316055 | 529264 |
| 13 | 2557 | СИТИБАНК | 67319870 | 53306545 | 808756 | 35838385 | 28253250 | 6495169 | 59212405 | 15376168 | 3258428 | 13379090 | 600878 | 6207992 | 607196 | 1000000 | 31816686 | 6823048 | 31636932 | 0 | 0 |
| 14 | 2272 | РОСБАНК | 66707382 | 58221392 | 9244266 | 48486547 | 21755624 | 7430483 | 54978981 | 20288959 | 818964 | 27096976 | 9192481 | 839906 | 716512 | 3405284 | 3208086 | 8926468 | 1185396 | 139084 | 732585 |
| 15 | 2275 | УРАЛСИБ | 51426107 | 35678357 | 1780671 | 25837246 | 17309547 | 5951168 | 42541769 | 14517588 | 437143 | 11989070 | 6349546 | 3507526 | 761530 | 4300000 | 4760791 | 3478113 | 3819177 | 744 | 2248211 |
| 16 | 3279 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 49684916 | 32092909 | 1607709 | 23544139 | 12938730 | 3277608 | 45581773 | 13168237 | 572612 | 11066542 | 5652135 | 1772941 | 680283 | 1385000 | 5616026 | 5325191 | 4046794 | 52015 | 86181 |
| 17 | 324 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 47648324 | 18191893 | -6769110 | 24241576 | 459516 | -23615383 | 35893796 | 10386899 | -17785066 | 5288754 | 315210 | 11466 | 1705 | 391914 | 576267 | 6607 | 541630 | 2124 | 64014 |
| 18 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 41956786 | 35674456 | 1049056 | 26892131 | 16421458 | 3310128 | 35075365 | 13681225 | -1978693 | 12295720 | 8000483 | 315972 | 443327 | 1004000 | 12092079 | 9430673 | 12026967 | 0 | 0 |
| 19 | 2783 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 36897107 | 28882256 | 204265 | 18415667 | 4377090 | 5150738 | 29536522 | 16052021 | 1212864 | 9671947 | 1433985 | 2611716 | 162464 | 1030000 | 1799160 | 3141645 | 750757 | 1337 | 0 |
| 20 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 30796272 | 20930084 | 3683021 | 14707582 | 11255600 | 6484098 | 23359565 | 13196482 | 654222 | 7458894 | 4018522 | 1245263 | 2700137 | 5000000 | 1362222 | 1649843 | 524778 | 25296 | 3050386 |
| 21 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 29898974 | 27480726 | 1119930 | 10047539 | 2844390 | 1582553 | 28197754 | 5197522 | 47629 | 19878419 | 4705523 | 139797 | 604992 | 1177000 | 33787 | 6065652 | 0 | 591860 | 0 |
| 22 | 1623 | ГУТА-БАНК | 28941200 | 21475258 | 1503509 | 16423916 | 13004604 | 3558685 | 25070250 | 9647876 | 65126 | 7064773 | 2019033 | 209330 | 683191 | 2552590 | 5726284 | 433917 | 2699746 | 25331 | 49145 |
| 23 | 3255 | БАНК ЗЕНИТ | 28104741 | 22820101 | 1281483 | 18159726 | 11370177 | 3174164 | 23856683 | 9989425 | 434831 | 10727198 | 2241391 | 97218 | 694459 | 2000000 | 1788120 | 2875751 | 774915 | 10073 | 390 |
| 24 | 1582 | МОСТ-БАНК | 25993313 | -4214176 | -5310773 | 6162129 | 39601 | -17289925 | 18553933 | 18161765 | -18417842 | 155310 | 344992 | 1504 | 106771 | 154000 | 734458 | 13909 | 0 | 152453 | 1252644 |
| 25 | 2209 | НОМОС-БАНК | 25763096 | 19545840 | 584906 | 13791191 | 9370285 | 4412078 | 18114173 | 6194790 | 70068 | 2098746 | 975602 | 6018704 | 137961 | 1885000 | 4989014 | 2993173 | 1857639 | 1346 | 4473 |
| 26 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 24797220 | 13614543 | 1391275 | 10394247 | 7582727 | 1509776 | 22491261 | 6318577 | 103873 | 5443409 | 4734296 | 1721850 | 180282 | 145432 | 649150 | 502732 | 479788 | 12856 | 1539474 |
| 27 | 1317 | СОБИНБАНК | 23518551 | 14114648 | 7961162 | 12536264 | 11546221 | 3746365 | 19317612 | 5351222 | 42577 | 2628792 | 1133509 | 0 | 213352 | 500000 | 3274315 | 243044 | 1597171 | 87 | 11942 |
| 28 | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 21138988 | 11943529 | 2755371 | 8828747 | 6735076 | 1561472 | 18139498 | 3993867 | 117792 | 4272667 | 2286835 | 605846 | 293783 | 110000 | 464898 | 96461 | 280248 | 6026 | 43684 |
| 29 | 2594 | АБН АМРО БАНК А.О. | 21051567 | 19405382 | 4288163 | 11304905 | 3551457 | 1563277 | 19194260 | 10100435 | 400836 | 12293770 | 1110350 | 1975828 | 3160697 | 677505 | 2709851 | 6583964 | 2696219 | 0 | 0 |
| 30 | 2402 | ЕВРОФИНАНС | 20892827 | 17343330 | 478377 | 7067766 | 4440738 | 3903948 | 15981985 | 6143437 | -582774 | 5518282 | 541367 | 4414160 | 260432 | 1311987 | 5165356 | 1444909 | 4992491 | 451 | 2991 |
Пример № 2
