3060 (Управление кредитными операциями коммерческого банка), страница 5

Банковская деятельность является одной из самых технологически сложных. Именно поэтому становление этой сферы бизнеса сильно затянулось. Долгое время лидером оказывался тот банк, который быстрее внедрял у себя ту или иную услугу. Банки обратили внимание на технологии взаимодействия с клиентами существенно позже остальных сфер бизнеса. В этой связи даже в достаточно крупных банках подразделения, занимающиеся взаимодействием с клиентами и маркетинговыми коммуникациями, независимо от срока их формального существования находятся в зачаточном состоянии. Поэтому управлению кредитными операциями сегодня уделяется большое внимание.

Под управлением будем понимать процесс такого воздействия на некоторую систему или объект (объект управления), при котором состояние системы или объекта изменяется "в нужную сторону". Объектами управления могут быть: экономическая ситуация на предприятии или фирме, процесс разработки программного проекта, сам программный проект и его характеристика.

В данном случае объектом управления являются кредитные операции коммерческого банка, изучая которые можно не только оказывать воздействие на объект, но и оценивать результаты этого воздействия по некоторым заданным критериям. Критериями качества управления кредитными операциями могут считаться: минимизация кредитного риска при заданной доходности или максимизация доходности при заданной величине кредитного риска.

Рис.2.1 общая схема процесса управления

Объект управления рассматривается как сколь угодно сложная система, преобразующая входные управляющие воздействия U (t) в выходные сигналы V (t), характеризующие состояние объекта управления в момент времени t. Очевидно, что реальный объект управления может иметь множество входов и выходов, определяющих его функциональное взаимодействие с внешней средой. Все эти каналы связи со средой на рисунке 2.1 не показаны. Изображены лишь те входы и выходы, которые являются существенными для формулирования задачи управления.

Объект управления и воздействующее на него устройство управления образуют систему управления. Предполагается, что на объект управления действуют также возмущения E (t), изменяющие, как правило, в непредсказуемом направлении основные характеристики объекта управления.

Сигнал управления вырабатывается в соответствии с некоторой заданной целью управления, определяемой теми задачами, которые поставлены перед системой управления. Довольно часто в системах управления для выработки управляющих воздействий оказывается необходимой информация о действительном состоянии объекта управления. Эта информация поступает по цепи обратной связи, показанной на рисунке пунктирной стрелкой.

Изучая процесс управления, необходимо рассмотреть всю систему мероприятий, направленную на достижение поставленных целей, связанных, например, с определенными требованиями кредитоспособности заемщика коммерческого банка. В этом случае управление со стороны служб банка будет направлено на снижение влияния внутренних и внешних факторов, увеличивающих кредитный риск.

Основные задачи, решаемые большинством систем управления и отражающие главные цели управления, могут быть отнесены к одному из следующих типов: стабилизация, выполнение программы, слежение, экстремальное управление, оптимизация.

Задача стабилизации заключается в поддержании некоторых выходных (управляемых) характеристик объекта управления на заданных уровнях, несмотря на постоянно действующие возмущения E (t)

V (t) = const.

В банковской деятельности задача стабилизации заключается в поддержании установленных нормативов риска кредитного портфеля, долгосрочных контактов с клиентами.

Задача выполнения программы, или задача программного управления, возникает, когда необходимо обеспечить наперед заданные траектории V (t). Иначе говоря, необходимо "заставить" объект управления изменять свои управляемые характеристики во времени по заданному закону, по определенной программе V* (t). Например, увеличение объема кредитных операций должно быть связано с увеличением числа клиентов, обслуживаемых банком. Если перед банком поставлена задача обеспечить заданный объем кредитования, то легко решается задача привлечения новых клиентов и создание таких банковских продуктов, которые будут востребованы среди потенциальных заемщиков.

В задачах слежения основная проблема сводится к формированию такой выходной траектории управляемого объекта, которая как можно более точно уточнила бы другую, заранее не известную траекторию V * (t). Например, при управлении кредитными операциями менеджер банка составляет кредитный меморандум (задавая траекторию (t)). Банковские работники отслеживают изменения в кредитном меморандуме, благодаря чему объем кредитных операций может либо возрасти, либо уменьшится.

Задачи экстремального управления возникают довольно часто. Они заключаются в достижении некоторой экстремальной цели, которая к тому же может эволюционировать во времени. Предполагается, что на траекториях объекта управления задан некоторый функционал, отражающий эту цель и зависящий как от управляемых, так и неуправляемых параметров объекта. Требуется с помощью соответствующих управляющих воздействий добиваться того, чтобы значение целевого функционала в любой момент времени находилось в достаточно малой окрестности экстремума (максимума или минимума - в зависимости от смысловой интерпретации). Например, при работе с заемщиком банковские работники добиваются включения в договор условий, позволяющих банку снизить риск, при этом отвечающих принципам рациональности для клиента.

Задачи экстремального управления являются в определенном смысле более сложными, чем ранее перечисленные. Действительно, если, например, в задаче стабилизации достаточно одного измерения стабилизируемой величины для определения направления ее корректировки, то в данном случае для синтеза управляющего воздействия необходимо как минимум два поисковых измерения целевого функционала как основного выхода объекта. Важно отметить, что задачи экстремального управления являются не только более сложными, но и более общими. При необходимости практически любую задачу управления можно сформулировать на языке экстремального управления.

Когда речь идет о задачах оптимизации в теории управления, то подразумеваются задачи реализации некоторых оптимальных выходных траекторий управляемой системы. В частности, может ставиться задача перевода объекта управления из одной точки фазового пространства в другую, например, за минимальное время при соблюдении заданных ограничений. Очевидно, такие задачи непосредственно не могут быть отнесены ни к одному из ранее рассмотренных типовых задач. В качестве примера можно рассмотреть включение в меморандум о кредитной политике определенных условий, для достижения оптимального сочетания риска и доходности.

Нужно понимать, что все перечисленные задачи теории управления могут находиться в определенной иерархической взаимосвязи и присутствовать одновременно при проектировании той или иной системы управления. Например, на одном из иерархических уровней может решаться задача стабилизации и строится соответствующая система управлений. В то же время (на более высоком уровне) может ставиться задача экстремального управления этой системы стабилизации в соответствии с некоторым критерием качества стабилизации.

Методы решения сформулированных задач и их реализация в виде конкретных систем управления могут быть различными, и они связаны с основными принципами управления.

Жесткое управление. Принцип жесткого (разомкнутого) управления предполагает отсутствие обратной связи в общей схеме управления. Такие системы управления без обратной связи называют разомкнутыми. Чаще всего они применяются для целей программного управления.

Рис.2.2 Система жесткого программного управления

Система жесткого программного управления решает задачи программного управления. Здесь цель управления V* (t) задает желаемую программу изменения состояния объекта во времени. Эта программа передается управляющему устройству для построения необходимого управления U (t). В результате такого управления состояние объекта должно изменяться по закону V (t). Система управления стремится обеспечить равенство:

V (t) ≈ V * (t)

для любого момента времени.

Таким образом, в системах жесткого управления управляющему устройству недоступна информация о действительном состоянии объекта управления - какая-либо обратная связь отсутствует. В гораздо большем числе случаев необходимо прибегать к более гибким принципам управления, оказывающимся более эффективными при наличии различных помех, возмущений и изменяющихся параметров объекта управления.

Регулирование. В системах регулирования, в отличие от жесткого управления, управляющие воздействия от фактического текущего состояния объекта управления. Информация о состоянии объекта поступает по специально организованным каналам обратной связи. В этом случае реализуется принцип замкнутого управления, а сама система управления называется замкнутой.

Основное преимущество замкнутых систем перед разомкнутыми состоит в том, что они оказываются существенно менее зависимыми от неизмеримых возмущений и помех, особенно когда механизм влияния помех на объект управления неизвестен.

Рис.2.3 Замкнутая система программного управления

Таким образом, можно говорить о том, что управление кредитными операциями коммерческого банка является довольно сложным процессом и подвержено влиянию многих факторов. Одним из факторов, оказывающих влияние на кредитные операции, как уже отмечалось ранее, является кредитный риск. Для эффективного управления кредитными операциями необходимо рассмотреть управление кредитным риском.

2.2 Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Под управлением кредитным риском в наиболее общем смысле понимается самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на предотвращение реализации кредитного риска или устранение его последствий посредством рационального использования материальных и трудовых банковских ресурсов. Также можно сказать, что управление кредитным риском представляет собой систему воздействия на социально-экономические взаимоотношения, возникающие в процессе этого управления. Таким образом, управление кредитным риском - это и процесс, и система.

С точки зрения "процесса" под "управлением рисками" вообще и "кредитного риска", в частности, следует понимать совокупность последовательно сменяющих друг друга мероприятий, направленных на идентификацию, оценку, разработку мер реагирования, осуществление выбора (принятие решения о приемлемости риска) и непосредственное воздействие на риск (его регулирование) с помощью соответствующих методов и инструментов.

Что касается управления кредитным риском в период пользования банковскими ресурсами, то, в соответствии с определяющими данный период временными рамками, это - совокупность мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на кредитный риск с помощью соответствующих методов и инструментов.

Сопоставление во временном пространстве кредитного процесса и процесса управления кредитным риском представлено в Приложении 1.

Теперь рассмотрим "управление кредитным риском" как систему.

Управление как "система" состоит из элементов организационно-методического характера, например кредитная политика банка; подразделения, участвующие в процессе управления кредитным риском и так далее, то есть элементы, которые организуют "процесс" управления кредитным риском, а не составляют его суть. Исходя из этого каждый элемент "системы" управления кредитным риском должен обеспечивать проведение мероприятий, составляющих "процесс" управления, направленных на выполнение вышеперечисленных задач риск-менеджмента.

Таким образом, система управления кредитным риском представляет собой совокупность следующих основных элементов:

кредитная политика банка;

процедуры принятия решений о принятии кредитного риска и выборе методов и инструментов воздействия на риск;

организационная структура банка по управлению кредитным риском;

информационная система управления кредитным риском;

внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска.

Предложенная выше структура расставляет акценты именно на организационно-процедурных вопросах построения системы управления риском, выделяет основные (укрупненные) элементы.

Эффективное функционирование системы управления рисками требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

учет в качестве объекта управления всего комплекса элементов кредитного риска, а именно: риска заемщика, риска кредитора, риска условий ссуды, риска внешней среды;

максимальный учет совокупности факторов кредитного риска, предусматривает стремление к наиболее полному учету возможных источников возникновения кредитного риска, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;

принятие обоснованного риска, то есть принятие риска возможно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга;

сведение к минимуму вероятных потерь банка в случае реализации кредитного риска;