Курсовая работа: Характеристика и применение риск (САРМ, АРТ)

Характеристика и применение риск (САРМ, АРТ)

Содержание

• 1.1 Линия рынка капитала
• 1.2 Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации
• 1.3 Бета
• 1.4 Линия рынка актива SML
• 1.5 Вопросы, возникающие при построении SML
• 1.6 CML и SML
• 1.7 Альфа
• 2.1 САРМ для случая, когда ставки по займам и депозитам не равны
• 2.2 САРМ с нулевой бетой
• 2.3 Версия САРМ для облигаций
• 3.1 Общий вид модели арбитражного ценообразования
• 3.2 Выбор факторов, влияющих на доходность
• 3.3 Расчет элементов ставки дисконтирования