Современные способы оценки валютных рисков в коммерческих банках – готовая ВКР магистратуры по экономике

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Современные способы оценки валютных рисков в коммерческих банках» и подготовлена по направлению 38.04.01 Экономика, образовательная программа «Банки, финансы, инвестиции» . Работа выполнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и методическими рекомендациями РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Актуальность исследования

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена высокой волатильностью валютных курсов, трансформацией международной финансовой системы, усилением санкционных ограничений и ростом значимости валютного риска в деятельности коммерческих банков. В современных условиях валютный риск оказывает существенное влияние на финансовые результаты банков, устойчивость их капитала и способность выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами. Даже при формальном соблюдении нормативов Банка России по открытым валютным позициям сохраняется вероятность значительных убытков при резких изменениях курсов валют, что требует применения современных методов количественной оценки и управления рисками.

Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью выпускной квалификационной работы является исследование современных подходов к оценке и управлению валютными рисками в коммерческих банках, а также анализ влияния валютного риска на финансовые результаты деятельности банка на примере АО «Банк Русский Стандарт» с разработкой практических рекомендаций по повышению эффективности управления валютными рисками.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

• раскрыты понятие и виды валютных рисков в деятельности коммерческих банков;
• обобщены международные и российские подходы к регулированию валютного риска;
• рассмотрены методы управления и хеджирования валютных рисков;
• проведён анализ практики регулирования валютного риска в российских коммерческих банках;
• выполнена количественная оценка взаимосвязи валютного риска и финансовых результатов банка на основе корреляционно-регрессионного анализа;
• выявлены проблемы управления валютными рисками в коммерческом банке;
• разработаны рекомендации по совершенствованию процесса управления валютными рисками.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются валютные риски коммерческих банков.
Предметом исследования является совокупность методов, инструментов и механизмов оценки и управления валютными рисками в деятельности коммерческого банка.

Методологическая и информационная база

Методологическую основу исследования составляют положения экономической теории, теории финансовых рисков и банковского риск-менеджмента. В работе использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнительного анализа, статистические и экономико-математические методы, включая корреляционно-регрессионный анализ, а также методы сценарного анализа и стресс-тестирования.
Информационную базу исследования образуют нормативные акты Банка России, федеральное законодательство Российской Федерации, международные стандарты банковского регулирования (Базель III), официальная статистика Банка России, бухгалтерская и финансовая отчетность коммерческих банков, а также научные труды отечественных и зарубежных авторов.

Структура и содержание работы

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Введение

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Глава 1. Теоретические аспекты регулирования валютных рисков в коммерческих банках

В первой главе рассмотрена экономическая сущность валютного риска, его классификация и место в системе банковских рисков. Проанализированы международные и российские подходы к регулированию валютного риска, стандарты Базельского комитета, а также основные методы оценки и управления валютными рисками, включая VaR, Expected Shortfall, хеджирование и лимитирование открытых валютных позиций.

Глава 2. Анализ и оценка российской практики регулирования валютного риска

Во второй главе проведён анализ валютного риска в банковской системе Российской Федерации на макроуровне, рассмотрены нормативные требования Банка России. Исследована практика управления валютным риском в коммерческих банках. Отдельный раздел посвящён экономико-математическому анализу взаимосвязи валютного риска и финансовых результатов на примере АО «Банк Русский Стандарт» с использованием регрессионной модели.

Глава 3. Совершенствование процесса управления валютными рисками

В третьей главе выявлены основные проблемы управления валютными рисками в современных условиях. Разработаны практические рекомендации по повышению эффективности валютного риск-менеджмента, включая внедрение расширенных количественных методов оценки, стресс-тестирования, совершенствование внутренней системы лимитирования и мониторинга валютных позиций.

Заключение

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы основные выводы по каждой главе, подтверждено достижение поставленной цели и решение задач выпускной квалификационной работы.

Дополнительная информация

• Тип работы: выпускная квалификационная работа (магистратура)
• Направление: Экономика (38.04.01)
• Тематика: банковские риски, валютный риск, VaR, стресс-тестирование
• Практическая часть: есть (регрессионный анализ, расчёты)
• Пример банка: АО «Банк Русский Стандарт»
• Количество глав: 3
• Наличие приложений: да
• Наличие таблиц и рисунков: да
• Оригинальность: высокая (работа авторская)
• Подходит для: защиты в РАНХиГС и аналогичных экономических ВУЗах
• Формат: DOCX

Показать/скрыть дополнительное описание