Курсовая работа: Автокорреляционная функция. Примеры расчётов
Описание
Автокорреляционная функция. Примеры расчётов
Содержание
- Содержание
- Введение
- Глава 1. Теоретические сведения
- Коэффициент автокорреляции и его оценка
- Автокорреляционные функции
- Критерий Дарбина-Уотсона
- Глава 2. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel «Автокорреляционная функция»
- Пример 1. ВВП РФ
- Пример 2. Импорт
- Пример 3. Экспорт
- Заключение
- Как отмечалось выше, периодическая составляющая для данного лага k может быть удалена взятием разности соответствующего порядка. Это означает, что из каждого i-го элемента ряда вычитается (i-k)-й элемент. Имеются два довода в пользу таких преобразований. Во-первых, таким образом можно определить скрытые периодические составляющие ряда. Напомним, что автокорреляции на последовательных лагах зависимы. Поэтому удаление некоторых автокорреляций изменит другие автокорреляции, которые, возможно, подавляли их, и сделает некоторые другие сезонные составляющие более заметными. Во-вторых, удаление периодических составляющих делает ряд стационарным, что необходимо для применения некоторых методов анализа. Литература
Характеристики курсовой работы
Предмет
Просмотров
95
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
1,58 Mb
Список файлов
TaskMen
30 июля 2016 в 17:45
Комментарии
Нет комментариев
Стань первым, кто что-нибудь напишет!
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
