ВКР: Линейные регрессионные модели финансового рынка

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..
ГЛАВА 1.ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА………...
1.1 Линейный регрессионный анализ……………………………………..
1.2 Рыночная модель……………………………………………………...
1.3 Модели зависимости от касательного портфеля……………………
1.4 Модели зависимости от касательного портфеля с учетом
инвестирования в безрисковый актив…………………………………...
1.5 Неравновесные и равновесные модели……………………………...
1.6 Модель оценки финансовых активов………………………………..
1.7 Связь между ожидаемой доходностью и риском оптимального портфеля………………………………………………………………………….
1.8 Многофакторные модели……………………………………………..
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………….
2.1 Задача построения регрессионной модели в случае инвестирования в рискованный портфель………………………………………………………...
2.2 Задача построения эффективного множества в случае одновременного инвестирования в рискованный и безрисковый активы…...
2.3 Задача построение регрессионной модели в случае инвестирования в рискованный портфель и безрисковый актив………………………………..
2.4 Оценка рыночной модели……………………………........................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………...
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….





ВВЕДЕНИЕ
Базой рыночной экономики представляет собой финансовая система, а одним из центральных ее звеньев - финансовый рыночный механизм. В странах с расширенными рыночными отношениями постигнута практическая значимость серьезных теоретических изучений финансовых рынков. В Российской федерации финансовый рынок возник вовсе не так давно. Его развитие и высокое эффективное функционирование во многих инцидентов зависят от профессионализма