F I N A L (693235), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие. В вопросах кредитования, инвестирования необходим взвешенный подход, сочетающий практические навыки с научными разработками.
Состав и содержание показателей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования заемных средств и всех средств вообще, оценить способность и готовность заемщика совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки.
К настоящему времени коммерческими банками различных стран опробовано значительное количество систем оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Особую актуальность принимает принятие микроэкономических решений в зависимости от макроэкономической ситуации. В связи с этим это предопределяет необходимость проведения кредитными институтами также и макроэкономических прогнозов для разработки эффективной кредитной политики.
Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Поэтому целесообразно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.
Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений
В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.
Список используемой литературы
1. Инструкция №1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 30.01.1996
2. Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 1998 года //Деньги и кредит, 1998, №1
3. Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.97 //Финансы и кредит, 1997, №11
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1998 год //Деньги и кредит, 1997, №12
5. Антонов М.Т, Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: «Финстатинформ», 1995, с. 145-149
6. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков //деньги и кредит, 1998, №1
7. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. Книга II. — М.: ТОО-Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа», 1993,с. 104
8. Банковсоке дело /Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1996
9. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах. — Т. 2 — М.: Международные отношения, 1994
10. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 1997, №6
11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 1997
12. «Компании-лидеры» //Эксперт, 1998, №7, 23 февраля
13. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 1998, №1
14. Севрук В. Г. Банковские риски. — М.: «Дело ЛТД», 1994
15. «Сергей Дубинин: банкиры не всегда виноваты» //Коммерсантъ, 1998, №21
16. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект/Деньги и кредит, 1997, №6
17. Banking Activty Magazaine/ #3, 2000. London
18. Moscow Narodny Bank Weekly Bulleten./ #3, 2000. London
19. B.J. Elder. Trading for a Living./Seattle 1995
20. Chase Manhattan annual report of 1998 activity.
21. С.Иванцов. Кредитный риск коммерчекских банков остается высоким. //Коммерсант №12 1999 г.
22. С.Голубева. «Страхование рисков коммерческого банка». // Москва, 1998 г.
23. «Кто не рискует, тот не настоящий банкир» //Эксперт, 1998, №9
24. Е.Б. Ширинская "Операции коммерческих банков и зарубежный опыт"// Новосибирск, 1988
25. К. Рубель. Финансовый менеджмент. //Санкт-Петербург, 1998
26. www.rbc.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Росбизнесконсалтинг»
27. www.infoart.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «ИнфоАрт»
28. www.aurora.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Аврора»
29. www.case.com - страница банка Chase Manhattan Bank (Нью Йорк)
30. www.interfax.ru - архив российского информационного агентства «Интерфакс»
31. George Soros «My Theory»// New York, 1995
32. Шмырева А.И. Основы банковской деятельности.Новосибирск 1995
33. Карась Л; Конторовш В. Кредитный риск в банковском менеджменте// Хозяйство и право. - 1995. - № 11.
34. Кирисюк Г.М., Ляховский B.C. Оценка банком кредитоспособности заемщика//Деньги и кредит. - 1993. - № 4.
35. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 1996. - № 12.
36. Лаврушин О.И. Банковские рискну/Деньги и кредит. - 1993. - № 12.
37. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Банки и биржи, 1992.
38. Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. - 1996. - № 10-12.
39. Ларионова И. Банковские риски // Деньги и кредит. - 1993. - № 12.
40. Ларионова И. Кредитные риски // Экономика и жизнь. - 1994. - № 41.
41. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.
42. Марьин С. Управление кредитными рисками -основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 1996. -№ 23.
43. Мейер Ж.А. Коэффициент Кука: основные аспекты // Деньги и кредит. - 1993. - № 7.
44. Орлов М.Ю. Оценка рисков на межбанковском рынке// Экономика и жизнь. - 1995. - № 42.
45. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: Финансы и статистика, 1996.
46. Риски в современном бизнесе. - М.: АЛАНС, 1994.
47. Руководство по кредитному менеджменту:
Пер. с англ. / Под ред. Б.Эдвардса. - М.: Инфра, 1996.
48. Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование//Вестн. МГУ. Сер. 6. Экономика. - 1995. - № 2.
1 По данным РИА «Росбизнесконсалтинг»
2 Л.П. Белых «Устойчивость коммерческих банков». Москва, «Банки и биржи» 1999 г.
3 По данным журнала “Banking activity” 10, 1999
4 Согласно инструкции ЦБ РФ №62А от 30.06.97
5 Примечание: Список государств и территорий, где расположены оффшорные зоны, приведен в Приложении 1 к указанию ЦБ РФ от12.02.1999г.№500-У
6 Временная инструкция ЦБ РФ №17. Записка 3 «Анализ кредитов и движение кредитов» (таб.2.1.)
7 По данным отчетности АКБ «БРР»
8 Анализ проведен на основе записки 6 "Анализ кредитов по экономическим секторам" по инструкции №17
9 По данным отдела кредитования АКБ «БРР»
10 Анализ проводится на основании отчетности «Анализ кредитного портфеля» по Инструкции №17 и данным управленческого отчета.
11 По данным отчетности АКБ «БРР»
12 По данным отчетности АКБ «БРР»
13 По данным экономического отдела АКБ «БРР»
14 По данным экономического отдела АКБ «БРР»
15 Источник: РАО «Аврора». Анализ кредитного рынка. (20.05.2000)
16 По данным аналитического агентства «Инфо-Арт»
17 “Risk Metrics Technical Document” J.P.Morgan/Reuters.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
