3475 (684941), страница 7

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Итак, структура формирования суммы кредита (в словацких кронах):

• ежегодное отчисление клиента на свой депозит в банке — 18 000;

• ежегодная премия государства — 4500;

• проценты, начисляемые банком на депозит клиента.

В результате через 6,4 года (в тех же денежных единицах):

• собственные накопленные средства клиента составят 111 000 (37% от общей суммы кредита);

• премия государства — 27 750 (9%);

• проценты на депозит клиента — 14 279 (5%).

Таким образом, через 6,4 года банк выдает клиенту кредит на сумму 146,971 словацких крон (300 000 - 153 029) на вполне выгодных условиях: срок — 10 лет, фиксированная ставка по кредиту — 6%.

Другой представитель ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Венсан Таррид, заместитель начальника управления по обслуживанию физических лиц, посвятил свое выступление теме автокредитования как эффективного инструмента маркетингового продвижения услуг банков и автодилеров. Он привел несколько цифр, поясняющих общее положение дел на российском рынке продаж автомобилей по итогам 2003 года (см. таблицу). Помимо показателей продаж г-н Таррид отметил следующие параметры российского рынка:

• в основном автобизнес сконцентрирован в Москве и Санкт-Петербурге (это 45% автодилеров, из которых 10–15 — лидеры на этом рынке);

• в обеих столицах активно работают на рынке автокредитования не более 5–10 банков;

• продукты, предлагаемые банками, достаточно схожи (особенно номинированные в долларах США);

• лидируют российские банки с иностранным капиталом (у них есть источники фондирования в иностранной валюте);

• автопроизводители пока не предлагают свои финансовые услуги на российском рынке (сами не продают свою продукцию в кредит), но их появление стимулирует данный рынок.

Затем представитель ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» перешел к параметрам стандартного банковского продукта на рынке автокредитования:

— валюта: Уралсиб», Газпромбанк, банк «Первое ОВК».

3.3. Примеры ЭММ при выдаче потребительского кредита

Миссия банка - непрерывное увеличение стоимости бизнеса. Изучая потребности клиентов, банк стремится предложить им наиболее оптимальные финансовые решения и высочайший уровень обслуживания.

Стратегическая цель - стать образцом современной кредитной организации: уделить максимум внимания к его проблемам и потребностям клиентов. Широкий ассортимент услуг и высокие стандарты банковского обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют - основные параметры работы с клиентами.

С целью улучшения эффективности дея­тельности банка и реализации задач, определенных Концепцией его раз­вития, необходимо провести следующие мероприятия:

• принять меры по повышению темпов роста собственного капитала в целях приведения его в соответствие с темпами расширения бизнеса;

• обеспечить снижение внутренней стоимости операций посредством оптимизации функциональных расходов банка.

С целью минимизации риска несбалансированности активно-пассивных операций Банку рекомендуется применять следующие методы защиты:

• создание адекватных запасов накопленной ликвидности;

• расширение потенциальных объемов покупной ликвидности, в том числе за счет получения кредитных линий;

• повышение качества планирования и управления в текущей деятельности Банка (например, усовершенствование программного обеспечения рабочего места аналитика банка в целях ускорения выявления недостатков в работе банке и устранения их).

С целью улучшения структуры привлеченных ресурсов и предоставления конкурентоспособных ценовых условий для инвестиций в реальный сектор экономики, Банк ставит одной из основных задач в области привлечения средств сохранение и увеличение доли на рынке банковского обслуживания корпоративных клиентов. Планируется увеличение доли средств, привлеченных от корпоративных клиентов на расчетные и текущие счета и депозиты, до уровня не менее 25% в структуре привлеченных средств Банка, что также будет способствовать снижению процентного риска и повышению объемов непроцентных доходов Банка.

В целях ухода от непрофильных функций и дублирования должностных обязанностей предлагается провести оптимизацию численности персонала в Банке. Проведение данного мероприятия позволит снизить себестоимость предлагаемых услуг, снизить фонд заработной платы, увеличит эффективность текущей деятельности банка, что в конечном итоге приведет к улучшению финансовых результатов деятельности Банка.

В качестве усовершенствования работы банка с клиентами предлагается ввести Интернет-банкинг.

Учитывая стремительное развитие высокотехнологичных банковских продуктов нового поколения, закономерными планы - развивать интернет-банкинг как виртуальный финансовый супермаркет банковских продуктов для физических и юридических лиц. Речь идет о создании полноценного электронного офиса с возможностью проведения через интернет всевозможных финансовых операций.

Для самого же коммерческого банка Интернет-банкинг принесет следующие преимущества:

- более широкий охват клиентской базы;

- более дешевое обслуживание системы, чем содержание разветвленной

сети банков и высококвалифицированного персонала;

- предложение более конкурентоспособных услуг по низким ценам;

- возможность работы в круглосуточном режиме реального времени;

- автоматическое отслеживание рисков, возникающих при операциях с

клиентами.

Обзор опубликованных методов планирования портфелей банков показывает, что методы по оптимизации кредитной политики банка представляют в основном описания факторов, которые должны быть учтены при формировании портфелей и дают рекомендации по процедурам планирования. Но банковская практика требует формирования портфелей с указанием конкретных цифр привлекаемых и размещаемых денежных средств по конкретным инструментам, а также значений доходов, затрат, ликвидности, рисков. Руководству банков необходимы инструменты (вычислительные методики), позволяющие сформировать научно обоснованные планы портфелей.

Разработчики автоматизированных систем для банков России на протяжении многих лет занимаются изготовлением подсистем планирования портфелей, но на рынок эти подсистемы пока не поступили. Причина этого в сложности проблемы и недостаточности квалификации, кругозора и опыта персонала фирм. Кроме того, проблема остается недостаточно разработанной из соображений коммерческой тайны фирм-разработчиков. Вышеизложенные причины задерживают развитие систем управления банками, а суровость органов управления заставляет банки разрабатывать собственные, может быть и не совсем полные, основанные на штатном программном обеспечении системы планирования портфелей .

В связи с этим решить проблему формирования оптимальных планов портфелей банка можно, воспользовавшись, методикой линейного и нелинейного математического программирования.

Оптимальное (математическое) программирование - раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптимизации. В экономике такие задачи возникают при практической реализации принципа оптимальности в планировании и управлении.

Необходимым условием использования оптимального подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) является гибкость, альтернативность ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения.

Суть принципа оптимальности состоит в стремлении выбрать такое планово-управленческое решение Х= (х1, х2,...,хn), где хj, (j=1,n) - его компоненты, которое наилучшим образом учитывало бы внутренние возможности и внешние условия деятельности субъекта.

Слова "наилучшим образом" здесь означают выбор некоторого критерия оптимальности, т. е. некоторого экономического показателя, позволяющего сравнивать эффективность тех или иных планово-управленческих решений. Традиционные критерии оптимальности: "максимум прибыли", "минимум затрат", "максимум рентабельности" и другие. Выражение «учитывало бы внутренние возможности и внешние условия деятельности" означают, что на выбор планово-управленческого решения (поведения) накладывается ряд условий, т.е. выбор осуществляется из некоторой области возможных (допустимых) решений D; эту область называют также областью определения задачи.

Таким образом, реализовать на практике принцип оптимальности в планировании и управлении - это, значит, решить экстремальную задачу вида:

max (min) f ( ), (3)

D , (4)

где f (X) - математическая запись критерия оптимальности - целевая функция. Задачу условной оптимизации (5), (6) обычно записывают в виде:

Найти максимум или минимум функции

f(X)=f(x I ,x2,... ,хn) (5)

при ограничениях ф1(х1, х2,...,хn) {}b1,

ф2(х1,х2,...,хn){}b2, (6)

(pm(xl, x2,...,xn) {}bm,

xj 0, j = 1,n (7)

более компактная запись:

max(min) f (xl, x2, ...,xn), (8)

фi (х1, х2,...,хn) {}bi, i= (9)

xj 0, j = l,n. (10)

Задача (8) - (10) - общая задача оптимального (математического) программирования, иначе - математическая модель задачи оптимального программирования, в основе построения (разработки) которой лежат принципы оптимальности и системности.

Вектор (набор управляющих переменных xj, j = ) называется допустимым решением, или планом задачи оптимального программирования, если он удовлетворяет системе ограничений. А план максимум или минимум целевой функции f(xl,x2,...,xn), называется оптимальным планом (оптимальным поведением, или просто решением) задачи оптимального программирования [16, с.281].

Таким образом, выбор оптимального управленческого поведения в конкретной производственной ситуации связан с проведением с позиций системности и оптимальности экономико-математического моделирования и решением задачи оптимального программирования.

Задача оптимизации кредитного портфеля

Она заключается в математической формализации описания целей банка, причинно-следственных связей финансовых показателей внутренней и внешней среды банка.

Формирование целей оптимизации системы портфелей банка.

Обычно банк стремится обеспечить прибыльность, рентабельность, устойчивость и платежеспособность. Эти цели зависят от участников банковских операций, субъектов, связанных с банком. Цели банка противоречивы, поэтому в максимальной степени добиться их достижения невозможно. Таким образом, задача сводится не к экстремальным, а к оптимальным решениям, т. е. к решениям, при которых критерии удовлетворяются в наилучшей степени.

В нашем случае главными целями при формировании системы портфелей будут являться максимизация прибыли и ликвидности и минимизация портфельного риска. Отсюда следует, что наша задача оптимизации имеет несколько целей, которые не могут быть отражены одним критерием. Решение же многокритериальных (многоцелевых) задач методами линейного и нелинейного программирования основано на том, что один из критериев задается в виде целевой функции, подлежащей максимизации или минимизации. Для остальных целей, выбираются какие-либо приемлемые значения, которые задаются в виде ограничений при решении задачи оптимизации.

Разработка стратегии формирования кредитного портфеля

После определения целей банка, на основе внутреннего анализа банка, кредитной политики, анализа ситуации на финансовом рынке разрабатывается стратегия, т.е. основное направление и способ использования средств для достижения поставленных целей.

Стратегия управления кредитным портфелем банка реализуется в процессе портфельного подхода, означающего принятие решения о предпочтительном распределении пассивов банка между различными видами кредитов, исходя из оценки доходности, рискованности и ликвидности кредитных операций. Выбранной стратегии обязательно соответствует определенный набор правил и ограничений.

Ухудшающееся качество кредитного портфеля, нестабильность финансового рынка приводит к тому, что основным направлением при формировании портфеля является повышение его надежности, т. е. банк формирует консервативный портфель. Исходя из этого, разрабатываются следующие ограничения:

• в отношении ликвидности: более 70% портфеля должны составлять ссуды сроком до 180 дней;

• в отношении риска: максимально возможный размер убытка для банка не может превышать 25% от общей суммы кредитных вложений банка.

Математическая постановка задачи, модель

В математической постановке задачи оптимального планирования системы кредитного портфеля банка требуется найти неизвестные векторы активов К = (К1, К2,...Кn), банка максимизирующие линейную форму дохода системы кредитного портфеля (см. формулу 1):

(1)

где D - доход кредитного портфеля как цель, критерий оптимизации;

Ki - сумма вложений в отдельный тип кредитов в портфеле;

Ks - общая сумма выданных кредитов;

di - доходность отдельного типа кредитов;

n - число типов кредитов в портфеле.

Формула показывает, что средняя величина доходов от портфеля выданных кредитов - это средняя величина доходов от отдельных видов кредитных операций. Структура кредитного портфеля банка строится таким образом, чтобы получить максимально возможный в конкретной ситуации на финансовом рынке доход.

Для задач математического программирования характерно использование технологических ограничений в виде требований неотрицательных переменных: Ki 0.

В процессе управления операциями определяются собственные лимиты (ограничения) деятельности и составляющих портфеля. Структура лимитов банка отражает уровень риска, который руководство банка готово принять на себя при изменении конъюнктуры рынка и поведения контрагентов, а также соответствующие разработанной стратегии уровни доходности и ликвидности кредитного портфеля.

Из соображения компьютерной реализации представим вышеизложенные ограничения в виде следующих неравенств:

Ki min Ki Ki max. Выделим ограничения, отвечающие разработанной стратегии банка:

Кл 0,7 Ks;

, Ki 0,25 Ks.

Характеристики

Список файлов ВКР