1510 (684641), страница 12

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

Оц_i = 60 + (20 + 20) 1 1 = 100 баллов.

Бондаренко П.В.:

Оц_i = 60 + (12 + 14,14) 1 0,5 = 73,07 балла.

Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.

Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

.

Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

х – оценка кредитной истории, баллы.

Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .

Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.

Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.

Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].

3.3 Методы регулирования кредитного риска

Рассчитаем непокрытый риск по заёмщикам Краматорского ПриватБанка. Для этого воспользуемся данными кредитного портфеля (таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Кредитный портфель по Краматорскому филиалу ПриватБанка на 01.07.2009 г

Рассчитаем кредитный риск (максимальный убыток), который может образоваться в филиале в случае невозврата всех сомнительных и пролонгированных ссуд.

Кр = 100% х 49239,59 + 50% х 11731,00 – 28363,72 = - 26741,37 грн.

Можно сделать вывод, что структура кредитных вложений Краматорского филиала ПриватБанка на 01.07.2009г. оптимальна (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Структура кредитных вложений Краматорского филиала ПриватБанка по сравнению с оптимальной структурой кредитных вложений.

Как видно из рисунка 3.1 отклонения от оптимума по группам «В» и «С» не позволяет сформировать страховой фонд, достаточный для кредитного риска в финансовом выражении (его дефицит 26 741,37 грн.).

С точки зрения лимитирования кредитного риска несбалансированность структуры кредитного портфеля филиала покрывается лимитированной частью его капитала Н1 (капитал Н1, рассчитанный по филиалу на 01.07.2009 ) х 0,2, или 24 729,59 40358,88).

Рисковым считается кредит, составляющий более чем 0,25 капитала банка или 50 448,27 грн. (норматив максимального риска на одного заёмщика Н9). По состоянию на 01.07.2009 таких кредитов три: «Дружковский ХЗ» 130000,00 грн, СП «ИЛО» 300000,00 грн., ООО «Медиком» 70000,00 грн. С этой точки зрения управление кредитным риском со стороны головного банка сводится в установлении лимитов сумм кредитования, исходя из капитала филиала на отчетную дату, его финансового состояния и прочих факторов. На второй квартал 2009 года этот лимит составлял 60000,00 грв. Ссуды свыше этого лимита проходят согласование в вышестоящих подразделениях банка, которые покрывают возникающий кредитный риск за счёт своих ресурсов на стоимостной основе.

Таким образом, в Краматорском филиале ПриватБанка сформировалась система оценки и управления кредитным риском, которая с одной стороны обеспечивает процесс кредитования, не допускающий возникновения повышенных рисков, с другой – жестко ограничивает филиалы.

С учётом предложенных методов снижения кредитного риска, банком может быть разработана программа перспективного развития кредитной политики, с целью снижение среднего уровня риска кредитного портфеля. По данным КБ «ПриватБанка» средний уровень риска составляет 10%.

В рамках этой программы банк должен стремиться увеличить объём стандартных кредитов на 12% и уменьшить «под контролем» на 20%; «субстандартные» на 17%; «сомнительных» на 20%; «безнадёжных» на 50%, и тем самым снизить уровень риска до 7 – 8%.

Такие изменения структуры кредитного портфеля возможны за счет основных элементов управления кредитным риском:

1. лимитирование и нормирование объемов кредитных вложений;

2. формирование эффективной ценовой политики;

3. формирование страховых резервов по кредитным рискам.

Лимитирование объемов кредитных операций ограничивает концентрацию кредитного портфеля в разрезе отдельных заемщиков, групп заемщиков, бизнесов, отраслей, секторов экономики и регионов.

Лимит в разрезе отдельного заемщика определяет максимальную сумму и условия предоставления кредита.

Формирование эффективной ценовой политики – один из важнейших инструментов управления кредитным риском.

При определении реальной процентной ставки необходимо учитывать темпы инфляции, нормы обязательного резервирования кредитных ресурсов на корсчетах в НБУ, уровень накладных расходов по предоставлению кредита.

Характеристики

Список файлов ВКР