1684 (684205), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Нормативи Н1-Н3 (табл.1.4), Н4-Н6 (табл.1.5), Н11-Н12 (табл.1.6), Н7-Н10 (табл.1.7) з класифікаційної точки зору (рис.1.2) визначають рівень фінансових нецінових ризиків діяльності банку.

Таблиця 1.5

Коефіцієнти для аналізу та обмеження ризику неліквідності банку [6]

№	Коефіцієнт	Методика розрахунку	Нормативне значення
1	Норматив миттєвої ліквідності (Н4)	Відношення обсягу високоліквідних активів (каса, коррахунки) до суми зобов'язань за поточними рахунками	не менше 20%
2	Норматив поточної ліквідності (Н5)	Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання. ( (Співвідношення вимог і зобов'язань з кінцевими строками погашення до 31 дня)	не менше 40%
3	Норматив короткострокової ліквідності (Н6)	Співвідношення ліквідних активів і ко-роткострокових зобов'язань з початковим строком погашення до одного року	не менше 20%

Таблиця 1.6

Коефіцієнти для аналізу та обмеження інвестиційного ризику банку [6]

№	Коефіцієнт	Методика розрахунку	Нормативне значення
1	Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)	Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку.	Не більше 15%
2	Норматив загальної суми інвестування (Н12)	Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи, до регулятивного капіталу банку.	Не більше 60%

Базою для розрахунку економічних нормативів Н11, Н12 є регулятивний капітал банку.

Таблиця 1.7

Коефіцієнти для аналізу та обмеження кредитного ризику банку [6]

№	Коефіцієнт	Методика розрахунку	Нормативне значення
1	Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),	Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента та всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента, до капіталу банку.	Не більше 25%
2	Норматив великих кредитних ризиків (Н8)	Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку.	не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку
3	Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)	Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, визначається як співвідношення суми всіх зобов'язань цього інсайдера перед банком і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу банку.	Не більше 5%
4	Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);	Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручи-тельств, наданих інсайдерам, виз-начається як співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсай-дерів перед банком і 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку.	Не більше 30%

Базою для розрахунку економічних нормативів Н7, Н8 є регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку економічних нормативів Н9, Н10 є статутний капітал банку.

Таблиця 1.8

Коефіцієнти для аналізу та обмеження валютного ризику банку [6]

№	Коефіцієнт	Методика розрахунку	Нормативне значення
1	Норматив норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13).	Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.	Не більше 30%
2	Норматив норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13-1).	Відкрита позиція є довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань.	не більше 20%
3	Норматив норматив ризику загальної довго відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13-2).	Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою та банківськими металами перевищує обсяг вимог	не більше 10%

Базою для розрахунку економічних нормативів Н13 є регулятивний капі-тал банку [6]. Нормативи Н13 (табл.1.8) з класифікаційної точки зору (рис.1.2) визначають рівень фінансових цінових ризиків діяльності банку.

1.4 Практика толерантності та управління ризиками в АКІБ «Укрсиббанк»

Управління ризиками є ключовим процесом у діяльності АКІБ «УкрСиб-банк». Повний комплекс заходів по управлінню ризиками здійснюється Депар-таментом ризик-менеджментом, а також колегіальними органами різного рівня та характеру [ 33 ].

Управління ризиками у АКІБ «УкрСиббанк» здійснюється шляхом розробки, затвердження, впровадження відповідних норм та процедур, спрямованих на мінімізацію усіх видів ризиків. Департамент ризик-менеджменту здійснює постійний контроль відповідності рівня ризику, який Банк приймає на себе у процесі діяльності, даним нормам и процедурам. Розроблений у Банку комплекс документів, спрямований на управління та контроль за ризиками, складається із положень о колегіальних органах (комітетах), кредитних та інвестиційних процедур, положень та порядків по управленню ліквідністю та ринковими ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії, що повинні застосовуватись для здійснення відповідних конкретних задач.

Функції Департаменту ризик-менеджменту основані на диференційованому заході к управлінню та контролю за різноманітними видами ризиків, кредитним ризиком, ризиком ліквідності, валютним, процентним, ціновим, пруденційним та операційним ризиком. Департамент ризик-менеджментом є незалежним від бізнесу та інших підрозділів Банку та підпорядковується безпосередньо Заступнику Голови Правління.

Структура Департаменту ризик – менеджменту цілком відповідає основним принципам функціонування ризик – менеджменту у Банку і полягає із Управління корпоративного бізнесу, Управління роздрібного бізнесу та Управління загально банківських ризиків. Структури ризик-менеджменту розвинені також по вертикалі – у Регіональних Департаментах банку створені Управління кредитних ризиків, що функціонально підпорядковані підрозділам Департаменту ризик-менеджменту у Головному банку.

У Банку створені і постійно функціонують наступні комітети:

• Комітет по управленню активами та пасивами Банку;

Комітет по управлінню активами та пасивами (КУАП) є колегіальним органом здійснює контроль за управлінням активами та пасивами, у тому числі визначає обсяги, структуру активів та пасивів у розрізі статей та портфелів, ставки залучення та розміщення ресурсів, граничні частки продуктів в активах та пасивах з врахуванням аналізу позицій банків-конкурентів, а також частки банку на різних сегментах ринку. КУАП здійснює управління ризиками та контроль за дотриманням внутрішніх лімітів, включаючи розгляд звітності відносно ризиків ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології вимірювання та управління ризиками, встановлення лімітів та нормативів, спрямованих на оптимізацію рівня ризику та доходності операцій банку.

Прийняття рішень щодо підтримки адекватного рівня ліквідності, достатнього для виконання усіх зобов’язань перед клієнтами та контрагентами у повному обсязі та в строк, є одною з найважливіших функцій КУАП.

• Кредитні комітети

АКІБ «УкрСиббанк» має ефективну систему прийняття рішень, пов’язаних з кредитним ризиком, яка включає прийняття рішень колегіальними органами Банку. Кредитний комітет є основним органом прийняття рішень, пов’язаних з кредитним ризиком. До складу Кредитних комітетів входять співробітники підрозділу ризик –менеджменту, які мають право накладати «вето» (право відмовити в прийнятті пропозиції, яка розглядається на кредитному комітету) при прийнятті рішень, пов’язаних з кредитним ризиком. Кредитні комітети функціонують на рівнях від відділень до Головного банку, та мають відповідні ліміти повноважень. Процес делегування повноважень здійснюється на двох рівнях: Головний банк встановлює ліміти Регіональним Департаментам, Територіальним управлінням, а Регіональні Департаменти делегують повноваження Відділенням. Кредитний комітет Головного банка очолює Голова Правління.

Основними завданнями Кредитних комітетів є реалізація стратегії банку у сфері кредитування, управління та контролю за кредитним ризиком, координації дій різних підрозділів, прийняття рішень по заявкам на проведення активних операцій, формування збалансованого та диверсифікованого кредитного портфелю Банку.

- Інвестиційний комитет

Для управління та контролю за ринковим ризиком, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів в банку, і прийняття рішень о проведенні інвестиційних операцій в Банку створено Інвестиційний комітет.

Основними завданнями Інвестиційного комітету є: підготовка пропозицій для розглядання Правлінням Банку питань інвестиційної політики Банка;- затвердження прийнятних об’єктів інвестування; прийняття рішень по інвестиційним операціям.

- Продуктово-тарифний комітет

Банк регулярно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, а також здійснює аналіз ризиків, притаманних впровадженню нових продуктів в банку. В зв’язку з чим, для проведення єдиної тарифної політики, та затвердження нових продуктів у Банку створено Продуктово – тарифний комітет.

Основними завданнями Продуктово-тарифного комітету є: затвердження нових продуктів Банку, розглядання системи тарифів, внесення змін; розглядання та затвердження тарифів на нові продукти/послуги.

Загальний контроль за управлінням ризиками здійснює керівництво банку та Спостережна Рада банку.

Управління кредитним ризиком в "УкрСиббанку" здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності позичальників, визначення та постійної актуалізації рейтингу якості кредитної угоди, структурування кредитних угод, визначення та встановлення лімітів самостійних повноважень регіональних підрозділів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля "УкрСиббанку" у розрізі регіонів та програм кредитування, вдосконалення внутрішніх процедур проведення активних операцій та методик аналізу кредитоспроможності контрагентів банку.

1. Кредитний ризик при проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами.

"УкрСиббанк" структурує степені кредитного ризику, установлює граничні ризики по відношенню к кожному конкретному позичальнику, а також по категоріям позичальників, належних до визначеного сектору промисловості або географічному регіону. Такі ризики регулярно контролюються та переглядаються. Кредитний комітет банку встановлює ліміти кредитування для кожного окремого позичальника на підставі колегіального рішення. Кредитні ліміти передбачають обмеження по сумі та строку погашення кожної кредитної угоди, а також можуть включати обмеження по цільовому використанню кредитних коштів.

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)