1594 (599406), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.
Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.
Хеджирование – это метод, основанный на страховании ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так и фьючерсный.
С целью минимизации риска банк должен:
* диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;
* стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;
* предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.
Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.
Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банкаускi веснiк. - 2006. - №16. - С. 39-43.
-
Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 1994г. -114с.
-
Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. - 1997 г. - №4. – С.17-25
-
Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 1996г. -192с.
-
Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации // Риск. - 1998г. - № 2-3. –С.6-8
-
Замуруев А. Минимизировать или управлять? // Риск. - 1998г. - №4. –С.11
-
Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000. - № 4, с. 42-46.
-
Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2000. - №5.-С.25-30.
-
Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками. // Деньги и кредит. - 2001. - №3.-С.49-53.
-
Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков // Вестник С-П. Университета. - 1996г. – №3. –С.14.
-
Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2002. - № 23, с. 31-37.
-
Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Финансы, 1998г. –302с.
-
Марченко А. Методы борьбы с рисками // Рынок ценных бумаг. – 1995г. - №23. –С.19
-
Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банкаускi веснiк. - 2006. - №18,19 – С.8-16.
-
Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004. - №2. - С. 22-28.
-
Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка // Банковское дело. - 1998г. - №3. –С.4-9
-
Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 1996г. –413с.
-
Рогов М. Управление рисками // Риск. - 1995г.- №4. – С.11
-
Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков // Деньги и кредит. - 1997г. - №7. – С.9
-
Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.
-
Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Экономпресс, 1994. - 72 с.
-
Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. – 1995г. – №12. –С.8-10
-
Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 1998г. - №9. –С.12-15
-
Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 1998г. - №10. –С.12-14
-
Сорвин С.В. Управление банковскими рисками - региональный аспект // Деньги и кредит. - 1997г. - №6. –С.9-10
-
Супрунович Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке // Деньги и кредит. - 1997г. - №5. –С.11-13
-
Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31.
-
Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 1997г. - №6. –С.15-19
-
Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. –М.: Перспектива, 1997г. –321с.
-
Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А1.
Основные типы риска
| Тип риска | Характеристика |
| 1. Кредитный риск | Возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты) |
| 2. Риск ликвидности банка (риск несбалансированной ликвидности) | Возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика. Соответственно различают ликвидность активов и ликвидность пассивов |
| 3. Процентный риск | Вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных платежей заемщиком |
| 4. Риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы (риск текущих расходов) | Возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, обеспечивающих нормальный ритм работы учреждения |
| 5. Валютный риск | Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций |
| 6. Риск неплатежеспособности банка | Использование банком акционерного капитала для погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала |
П р и м е ч а н и е. Источник [11, c.123]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б1.
Факторы, воздействующие на величину банковского кредитного риска
Индивидуальные риски | Совокупный риск | ||
| Физических лиц | Юридических лиц | Кредитного портфеля | |
| 1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.) | 1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.) | 1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конверти-руемости национальной валюты, неразвитость информационного рынка, неблагоприятные изменения на финансовых рынках, инфляция и др.) | |
| 2. Изменение материального положения заемщика (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.) | 2. Изменение финансового положения заемщика (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.) | 2. Изменение денежно- кредитной политики центрального банка (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка приоритетных отраслей и др.) | |
| 3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) | 3. Кредитная история заемщика (отсутствует, положительная, отрицательная) | 3. Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления и др.) | |
| 4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) | 4. Изменение качества обеспечения ссуды (стоимости, ликвидности) | 4. Личностный фактор (недостаток квалификации и опыта, микроклимат в коллективе, злоупотребления) | |
| Окончание приложения Б | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 5. Изменение социального положения заемщика (вступление в брак, изменение состава семьи и др.) | 5. Качество управления предприятием- заемщиком (образовательный уровень, квалификация и опыт работы в данной сфере руководящего звена и др.) | ||
| 6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) | 6. Изменение условий кредитного договора (введение или отмена моратория на уплату процентов и основного долга, штрафных санкций, изменение процентных ставок, сроков погашения основного долга и др.) | ||
| 7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) | 7. Личностный фактор (недисциплинированность заемщика, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) | ||
П р и м е ч а н и е. Источник [5, c.64]
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Разработка кредитной политики банка и определение стратегии в области риска
Реализация кредитной политики банка (тактика)
Идентификация кредитных рисков банка
Прогнозирование последствий
Разработка и применение определенных мер воздействия на кредитный риск
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
