163595 (595503), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Однако, уже с середины 2003 года, казалось бы, отлаженный механизм, транслирующий сбережения в инвестиции, забуксовал. Впервые от структур исполнительной власти прозвучало предложение банкам «затормозить» кредитование, поскольку это в нынешних услови­ях небезопасно. Между тем «разогретому» производственному бизнесу, растущему в течение последнего времени на 10—15% ежемесячно, плавно притормаживать достаточно сложно/8,53/.

Благоприятная макроэкономическая конъюнктура заметно помогла украинским банкам. Как за счет притока ресурсов че­рез положительное сальдо торгового баланса, так и за счет рос­та монетизации экономики у банков почти не было проблем с увеличением ресурсной базы. При этом большинство банков также не испытывали в последние два года серьезных ослож­нений с наращиванием собственного капитала и поддержанием ликвидности.

Са­мыми большими рисками в отечественной банковской систе­ме в настоящее время специалисты ведущих украинских банков на конфе­ренции «Требования к системам контроля рисков коммерчес­ких банков в условиях развития национальной банковской си­стемы Украины» назвали кредитный, валютный и риск лик­видности.

Таким обра­зом, среди предпосылок ухудшения положения банков назы­ваются следующие факторы. Во-первых, это кредитные рис­ки, поскольку львиная доля сегодняшних «плохих долгов» бан­ков была сформирована на фоне безудержного роста кредит­ного портфеля в период восстановления экономики. Во-вторых, это агрессивный банков­ский менеджмент, который слабо владеет технологиями уп­равления рисками. И в-третьих, критическая зависимость от непрозрачной деятельности финансово-промышленных групп, контролирующих многие банки. Перечисленные риски, «плохи» уже тем, что они объективно препятствуют качествен­ным изменениям в банковском секторе, создавая ситуацию «порочного круга» и провоцируя рост кредитных ресурсов.

2.2. Состояние депозитных операций в Украине

Рассмотрим процессы, которы происходили на небанковском рынке депозитов в последние три года. Для этого приведем и проанализируем данные таблицы 2.1.

Таблица 2.1.

Динамика процентных ставок комбанков по срочным депозитам на небанковском рынке (2001-2003 годы)

Проведем сравнительный анализ в динамике по срочным депозитам в национальной и иностранной валюте для различных категорий вкладчиков и по разным срокам привлечения, используя данные таблицы 2.2. Для наглядности используем графический метод отображения информации (рис.2.4 –2.9.).

Рис.2.4. Динамика стоимости срочных депозитов для субьектов хозяйствования по срокам привлечения (2001-2003 годы)

Из рисунка 2.4. хорошо видно, что самая высокая стоимость данного вида депозитов для субьектов хозяйствования в национальной валюте имела место в 2001 году (срок от 1 до 3 месяцев), самая низкая стоимость по данному сроку привлечения зафиксированна в 2002 году. По срокам до месяца также лидируют процентные ставки 2001 года. В целом следует отметить, что депозиты в 2002 и 2003 годах значительно снизились по сравнению с базовым 2001 годом. Это говорит о уменьшении стоимости данного вида ресурсов в последние 2 года. При сравнении 2002 и 2003 года в аналогичных по срокам привлеченным депозитам можно отметить колебания в группах и в сторону уменьшения и в сторону увеличения стоимости депозитных вкладов для субьетов хозяйствования.

Рис.2.5. Динамика стоимости срочных депозитов для населения (физических лиц)

Рисунок 2.5. демонстррует более высоки ставки по всем группам в 2001 году и для физических лиц в национальной валюте также, и здесь уровень депозитных ставок много выше соответствующих ставок по срокам для субьетов хозяйствования (в среднем на 3-4 процентных пункта). При сравнении проценных ставок 2002 и 2003 года отмечаются следующие тенденции – средневзвешенная ставка в эти годы практически не изменилась, по вкладам до месяца имеет рост на 1,2 пункта в 2003 году, по вкладам от 1 до 3 месяцев на 1 проценную ставку выше 2003 год, небольшой рост (лишь на 0,1%) отмечается по группе привлечения от 3 до 6 месяцев. Сроки от 6 до 12 месяцев и свыше года дают отрицательные значения для роста ставок в 2003 году (в среднем на 1,1процентного пункта).

Рис.2.6. Динамика средневзвешенной ставки срочных депозитов в национальной валюте

Средневзвешенная ставка в рассматриваемые периоды была также выше в 2001 году (исключение составляют депозиты со сроком привлечения от 1 до 3 месяцев). При сравнении в группах по срокам привлечения между 2002 и 2003 годом хочется отметить стойкий рост процентных ставок почти по всем группам в 2003 году. Исключение составляет группа от 6 до 12 месяцев и более года, здесь отмечается значительное снижение процентных ставок по сравнению с 2002 годом (в среднем на 4 процентных пункта). Это свидетельствует о том, что депозиты на более длительный срок по стоимости становятся дешевле.

Перейдем к анализу основных групп депозитов в иностранной валюте. Вначале рассмотрим процентные ставки по депозитам для субьектов хозяйствования.

Рис.2.7. Динамика срочных депозитов субьетов хозяйствования в иностраной валюте

Для данной группы вкладчиков отмечается следующая картина. В 2001 году данные депозиты для субьетов хозяйствования не имели места. В 2002 и 2003 годах по средневзвешенной ставке различия составляют 0,5 процентного пункта (рост в 2003 году), по группе от 1 до 3 месяцев в 2003 году рост составляет 1,5 проценного пункта. Начиная с группы от 3 до 6 месяцев в 2003 году идет снижение депозитных ставок (от 1 до 3 месяцев снижение на 3,6 процентных пункта, от 6 до 12 месяцев на2,3 проценных пункта и более года на 0,7 процентного пункта).Перейдем к анализу срочных депозитов для физических лиц в иностранной валюте.

Рис.2.8. Динамика срочных депозитов физических лиц в иностраной валюте

Депозиты в иностранной валюте для физических лиц в 2001 году уже не имеют значительных отличий по стоимости с другими аналитическими периодами. Можно отметить некоторую стабильность в группах по средневзвешенной ставке (колебания от 6,8-7,9 процентных пункта) до 1 месяца 3,0-3,7 процентных пункта; от 3 до 6 месяцев (7-7,7%). Нет стабильности в группах депозитов более года (здесь выше всего депозитные ставки в 2001 году и ниже в 2002 году, с последующим ростом в 2003 году на 0,7 процентного пункта).

Динамика депозитов по средневзвешенной ставке в иностранной валюте очень похожа на динамику срочных депозитов для физических лиц (рис.2.9). Отмечаются схожие тенденции в группах по срокам првлечения.

Рис.2.9. Динамика срочных депозитов (средневзвешенная ставка) в иностраной валюте

Аналитика депозитных операций на небанковском и межбанковском рынках проводитстя постоянно. При этом больщое значение уделяется причинам изменений процентных ставок.

Ниже приводится выдержка из аналитического обзора по депозитным операциям на небанковском и межбанковском рынках в октябре 2003 года.

На протяжении октября 2003 года средневзвешенная процентная ставка по депозитам возросла на 0,9 процентного пункта до 7.6% годовых. Повышение общего уровня процентных стваок по депозитам обусловлено подоражанием на 1.1. процентного пункта до 8% годовых депозитов в национальной валюте и на 0,4 процентного пункта к 6,3%годовых в национальной валюте.

Характеристики

Список файлов ВКР