103134 (576435), страница 4
Текст из файла (страница 4)
для акции В:
для акции С:
Так как наименьшее значение коэффициента вариации имеем для акции В (6,63%), то и вложения в эту акцию наиболее предпочтительны, тем более, что и σВ = rВ = 0,995% наименьшее [6, стр. 107].
Приложение II
Пример использования вероятностного метода для принятия решения в условиях неполной неопределённости
Пусть матрица выигрышей (2.2) имеет вид:
тогда по формуле
строим матрицу рисков R [6, стр. 110]. Находим
Предположим, что вероятности Pj равны: Pj=(1/2; 1/6; 1/6; 1/6). По формуле 2.3.2 находим средний ожидаемый риск:
Минимальный средний ожидаемый риск:
таким образом, по данному критерию оптимальной будет стратегия x3.
По формуле 2.3.1 найдём средний ожидаемый выигрыш
Максимальный средний ожидаемый доход
Таким образом, по критерию Байеса оптимальной будет также стратегия x3.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
