ДИПЛОМ печать содерж и со стр 25 (1207361), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Основными преимуществами скоринг-метода при оценке кредитоспособности физического лица является:

- получение уровня риска заемщика в количественном виде, а не в качественном;

- учет множества факторов риска, которые определяют кредитоспособность лица;

- большая точность и объективность оценки;

- рост доли заявителей, получивших согласие банка на выдачу кредита;

- уменьшение доли дефолтов в общей сумме выданных кредитов;

- общий рост количества обращений в банк за получением кредита (за счет упрощения и ускорения процедуры рассмотрения заявок заявителей). Основной проблемой при использовании скоринг-метода в оценке кредитоспособности физического лица является его низкая адаптивность, то есть невозможность использования западных схем скринговой оценки в отечественных условиях. Например, даже такой фактор как возраст заемщика играет разную роль в различных странах: в Великобритании, Франции и Германии чем выше возраст, тем более надежным является заемщик; в РФ - с увеличением возраста растет рискованность данного кредитования. В США считается преимуществом, если лицо изменило много мест работы, это свидетельствует о высоком спросе на его профессиональные способности; в РФ - данное обстоятельство свидетельствует, что лицо ведет довольно нестабильный образ жизни и нельзя спрогнозировать его платежеспособность в будущем [21, c. 230].

Для применения скоринговой оценки банкам необходимо обеспечить следующее.

1. Отбор оптимальных критериев оценки кредитоспособности физических лиц, которые выступали индикаторами раннего реагирования на возможную потенциально неблагоприятную ситуацию для банка. Для российской практики целесообразно использовать следующие [22, c. 200]:

- индикаторы в социально-политической области: возможна резкая смена социального статуса как в сторону увеличения, так и уменьшения; резкий рост / снижение политической активности; изменение места работы, связанное с изменением социального статуса; изменение социального положения;

- индикаторы в области занятости, доходов, собственности: переход на менее стабильный статус занятости, активизация отраслевых, региональных рисков, смена места жительства, кражи;

- индикаторы среды, семьи;

- индикаторы физического состояния, здоровья: достижение критического возраста, экологическое состояние региона работы и места жительства. Важно отметить, что данные индикаторы оптимальные с точки зрения построения полноценной скоринговой модели в банке, но следует учитывать основные принципы, касающиеся сбора, качества и защиты персональных данных, установленных в законодательстве.

2. Выделение основных (системообразующих) критериев, которые должны иметь наибольшее влияние на общую балльную оценку кредитоспособности физического лица.

3. Учет региональных особенностей заемщика.

4. Необходимость использования различных форм скоринговых моделей

в зависимости от вида кредитного продукта.

В зависимости от цели оценки кредитоспособности выделяют [13, с .74]:

- application-скоринг: оценка кредитоспособности заявителей на возможность получения кредита;

- behavior-скоринг: оценка вероятности возврата уже выданных кредитов;

- collection-скоринг: оценка вероятности полного или частичного возврата кредита уже при нарушении сроков погашения задолженности.

5. Соответствие скоринговой модели банка соглашению Базель II - централизованное хранение всей информации [15, c. 84]:

- возможность накопления данных, полученных как экспертным путем, так и автоматизированным, статистическим;

- возможность контроля и оценки, как комплексных показателей, так и данных по отдельному заемщику в любое время;

- единая система документирования построения скоринговых моделей;

- возможность корректировки модели, как минимум один раз в год.

6. Создание необходимого информационного обеспечения, учитывая, что основа скоринг-метода - это наличие исторических данных о физическом лице. Основой в качестве информационной базы для применения скоринг-метода банком могут быть как внутренние, так и внешние источники. К внутренним источникам относится непосредственно учетно-аналитическая, управленческая, рекламная информация; к внешним - юридическая, нормативная, справочная.

Таким образом, процесс банковского потребительского кредитования делится на несколько этапов, каждый из этих этапов вносит свой вклад в качественные характеристики потребительского кредита и определяет степень его доходности и надежности для банка: рассмотрение заявки на получение кредита, а также личная встреча с потенциальным клиентом; анализ кредитоспособности клиента и риска, связанного с выдачей потребительского кредита; подготовка кредитного соглашения и его подписание; контроль за выполнением условий соглашения и погашением потребительского кредита.

2 Анализ организации потребительского кредитования в

ПАО «Сбербанк»

2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк»

ПАО «Сбербанк» является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 43,1% вкладов населения, 35,3% кредитов физическим лицам и 31,2% кредитов юридическим лицам (по состоянию на 01.01 2017 г.).

ПАО «Сбербанк» сегодня — это 16 территориальных банков и более 16,5 тысяч отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах.

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» расположен по адресу г. Хабаровск ул. Гамарника, 12, предоставляет услуги для физических и юридических лиц: кредит потребительский, образовательный, ипотека, автокредит, кредитные карты, рефинансирование кредита. Осуществляет прием вкладов и депозитов: срочный вклад, вклад онлайн, вклад для расчетов, сберегательный сертификат, выплаты АСВ, компенсации по вкладам, а также розыск счетов. Дальневосточный филиал с центральным офисом в г. Хабаровске обслуживает население и бизнес на территории Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области.

Миссия ПАО «Сбербанк» - быть наиболее надежным универсальным банком РФ, который ориентирован на удовлетворение интересов клиентов всех форм собственности и предоставлять полный спектр качественных услуг на всех сегментах финансового рынка.

Стратегическая цель банка оставаться лидером в РФ по предоставлению населению и юридическим лицам всех форм собственности платежных и других банковских услуг, имея показатели доходности, прибыльности и надежности лучшие среди крупнейших банков страны, а также расширять присутствие на международной арене. Согласно данным ПАО «Сбербанк» является крупнейшим российским банком по размеру капитала, чистых активов, обязательств, финансовых результатов деятельности.

Приоритетные направления деятельности банка:

- обеспечение комплексного обслуживания клиентов различных форм собственности;

- дальнейшее развитие корпоративного и розничного бизнеса;

- обеспечение перспективными высокопроизводительными и надежными информационными (автоматизированными) банковскими системами и продуктами;

- распространение присутствия банка на международном финансовом рынке;

- развитие рынка муниципальных, корпоративных ценных бумаг;

- развитие филиальной сети;

- развитие инвестиционного бизнеса;

- развитие банковских продуктов, связанных с использованием как национальной, так и международных платежных систем;

- развитие собственного процессингового центра по обслуживанию платежных карт.

Одним из ключевых направлений общей политики банка по его дальнейшему развитию является надлежащее и эффективное корпоративное управление, которое играет очень важную роль в привлечении в банк инвестиций и является непрерывным процессом.

Для достижения максимально полезного результата в процессе своей деятельности, ПАО «Сбербанк» создал соответствующую структуру управления. Такая структура ПАО «Сбербанк» основывается на четком распределении на бизнес-линии (корпоративный бизнес, розничный бизнес, малый и средний бизнес, казначейство и подразделение по предоставлению услуг финансовым институтам) и на вертикали поддержки (информационные технологии и операционная поддержка, контроллинг, безопасность и другие), созданные на уровне Центрального офиса и областных дирекций банка.

Организационная структура банка постоянно совершенствуется, чтобы и в дальнейшем обеспечивать быстрое принятие решений, оптимизировать расходы и поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов по всей России.

Анализ структуры пассивов баланса ПАО «Сбербанк» представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Анализ структуры пассивов баланса ПАО «Сбербанк» в период 2014-2016гг.

Исходя из таблицы 2.1 удельный вес собственных средств в общей структуре пассивов баланса составлял в 2014 г. 8,02%, в 2015 г. – 8,69%, а в 2016 г. - 11,12%. Удельный вес средств банков составлял 14,44% в 2014 г., 3,83% в 2015г., а в 2016 г. – 2,21%. Удельный вес средств физических лиц составлял в 2014 г. 37,02%, в 2015 г. – 44,06%, а в 2016 г. – 49,08%. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток составляют 3,05% в 2014 г., 1,56% в 2015 г., а в 2016 г. – 0,84%. Отложенное налоговое обязательство составляло 0,18% в 2014 г., в 2015 г. – 0,48%, а в 2016г. – 0,22%. Обязательства групп выбытия составляли в 2014 г. – 0,23%, в 2015 г. – 0,68% и в 2016 г. - 0,0032%. Резервы по страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда в 2014 г. отсутствовали, а в 2015 г. составили 1,18%, в 2016 г. – 1,89% соответственно. Удельный вес прочих финансовых обязательств составляет в 2014 г. – 1,76%., в 2015 г. – 1,45%, а в 2016 г. – 1,23%. Удельный вес прочих нефинансовых обязательств составляет в 2014 г. – 0,20%, в 2015 г. – 0,24%, а в 2016 г. – 0,3%. Удельный вес субординированных займов составил в 2014 г. – 3,05%, в 2015 г. – 2,95%, а в 2016 г. – 2,92%.

Динамика пассивов баланса ПАО «Сбербанк» в период 2014-2016 гг. представлена в таблице 2.2.

Характеристики

Список файлов ВКР