ДИПЛОМ готовый (1190026), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Р = 24 892×0,6×36 = 537 667 руб.
Расчеты показали, что максимальная сумма кредита, которую может получить гражданин И. составляет 537 667 рублей. Следовательно, у заемщика есть все шансы получить желаемую ссуду в размере 500 000 руб.
Поскольку платежеспособность заемщика - физического лица не является единственным фактором и показателем его кредитоспособности, требуется дополнительная защита от кредитного риска при помощи поручителей или залога. Для более точного решения о выдаче определенной суммы, банк использует специальные программы, которые рассчитывают платежеспособность заемщика, поручителей и приблизительную стоимость ликвидного имущества, предоставляемого в качестве залога.
Данная формула достаточна просто, однако, она не учитывает такой важнейший параметр для банка, как риск. Можно порекомендовать дополнить данное выражение коэффициентом риска, на который оказывает влияние кредитная история заемщика, состав семьи, наличие серьёзных хронических заболеваний т .д. При добавлении поправочных коэффициентов на риск, максимальный размер предоставляемой ссуды может значительно сократиться. Так же, банку следует обязательно заранее рассчитать минимальный платеж по кредиту в месяц и, исходя из доходов и расходов клиента, просчитать сумму, которая остается в распоряжении заемщика. Ведь в обязательные платежи не включаются дополнительные расходы на продукты питания, одежду и т.д. Оставшаяся сумма должна быть как минимум равна размеру прожиточного минимума на одного члена семьи. Если же у заемщика имеются иждивенцы, следовательно, расходы существенно возрастают. Данные моменты необходимо обязательно учитывать при принятии решении о выдаче кредита и тогда, можно минимизировать кредитный риск банка в целом.
Крайне важным для банка является постоянное совершенствование компьютерных технологий с использованием самых современных программ для расчета риска. Приобретая новейшее программное обеспечение, банк повысит скорость принятия решений, достоверность результата и, как следствие, может снизить убытки или увеличить прибыль.
Заключение
В свете современных проблем российской экономики, связанных с преодолением кризисных явлений и усугубившихся инфляционных процессов, усилением инвестиционной и кредитной деятельности, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов, имеет неоценимую практическую значимость [47].
Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой — достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков. Эти интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями). Если банк в своей деятельности предпочитает получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход [20].
Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т.к. риски контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции[6].
Эффективность осуществления инвестирования денежных средств, как основной банковской операции, в значительной степени зависит от способности самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории заемщиков, с учетом всех остальных факторов. В связи с этим, более подробно рассмотрен кредитный риск, как наиболее значимый в период бурного развития экономики и новых форм предпринимательства[3].
Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг.
В ходе проведенного анализа финансового состояния банка ПАО КБ «Восточный» за 2014-2016 гг. были выявлены некоторые негативные моменты, которые в дальнейшем могут усугубить положение. К ним можно отнести: снижение объема денежных средств банка и средств в кредитных организациях, сокращение средств клиентов, существенное уменьшение нераспределенной прибыли. В целом же состояние конкретного банка достаточно стабильное. Наблюдается снижение обязательств и сокращается число невозвратов по кредитам, что указывает на продуктивную работу банка по борьбе с должиками.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Восточному Экспресс Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «Caa1». Прогноз по этим рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный». Несмотря на необходимые объединенному банку дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, в Moody's ожидают, что банк получит небольшую прибыль в 2017 году. Агентство полагает, что в течение ближайших 12—18 месяцев «Восточный» сможет снизить административные издержки на 20—25% по сравнению с совокупным показателем двух объединившихся банков. Кредитные потери в 2017 году, по мнению Moody's, составят около 7% от ссудного портфеля.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Восточного экспресс банка до уровня В+ и отозвало его. Перед отзывом по рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.
Пересмотр прогноза связан с продолжающимся снижением качества активов (доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле выросла с 15,1% на 01.11.15 до 23,8% на 01.11.16). Cнижение рейтинга, прежде всего, объясняется рисками, связанными с присоединением «Юниаструм Банка» к «Восточному», что с учетом невысокого запаса ликвидности и низкого качества активов двух банков, а также отсутствия у новых акционеров успешного опыта по консолидации в банковском секторе. Негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля, обусловленный специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании. К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные конкурентные позиции банка на рынке потребительского кредитования и широкая география его деятельности. Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.
Таким образом, необходимость работы над банковскими рисками очевидна. Грамотная работа по предотвращению рисков поможет избежать возможных убытков. В современном мире перед банками стоит важнейшая задача – развивать свою деятельность при постоянной изменчивости экономики, законодательства, предпочтений потребителей услуг. В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.
Список использованной литературы
1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст]: федер. закон : [ принят 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ]. – М.: Омега-Л, 2012. – 99 с.
2. О банках и банковской деятельности [Текст]: федер. закон : [принят 02 декабря 1990 г. № 395-1]. – М.: Омега-Л, 2013. – 35 с.
3. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 422 с.
4. Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования [Текст]: учеб. пособие / А.В. Беляков. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2016. – 147 с.
5. Богданкевич, О.А. Организация деятельности коммерческих банков [Текст]: учебник / О.А. Богданкевич. – М.: Тетра, 2015. – 128 с.
6. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке. Практическое руководство [Текст]: учеб. пособие / А.А. Волков. – М.: Омега-Л, 2015. – 156 с.
7. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы [Текст]: учеб. пособие / И.В. Волошин. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2013. – 213 с.
8. Воронцовский, А.В. Управление рисками [Текст]: учебник / А.В. Воронцовский. – СПб.: СПбГУП, 2015. – 427 с.
9. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник / В.А. Галанов. – М.: ФОРУМ, 2016. – 416 с.
10. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. –М.: КНОРУС, 2012. – 216 с.
11. Грабовый, П.Г. Риски в современном бизнесе [Текст]: учебник / П.Г. Грабовый. – М.: Экономика, 2016. – 345 с.
12. Димитриади, Г.Г. Риски управления банком [Текст]: учебник / Г.Г. Димитриади. – М.: ФОРУМ, 2016. – 208 с.
13. Дроздова, А.В. Управление кредитным банковским риском [Текст]: учеб. пособие / А.В. Дроздова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2016. – 213 с.
14. Ермаков, С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. – М.: КНОРУС, 2014. – 656 с.
15. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2014. – 325 с.
16. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ(предприятие, банк, страховая компания) [Текст]: учеб. пособие / Д.И. Жиляков, В.Г. Зарецкая. –М.: КНОРУС, 2012. – 368 с.
17. Жукова, Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учеб. пособие / Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 311 с.
18. Ковалев, П.П. Банковский риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / П.П. Коваев. – М.: Экономика, 2016. – 320 с.
19. Коробов, Ю.И. Банковские операции [Текст]: учебник / Ю.И. Коробов. – М.: Магистр, 2016. – 448 с.
20. Костерина, Т.М. Банковское дело [Текст]: учебник / Т.М. Костерина. – М.: Маркет, 2015. – 240 с.
21. Лаврушин, О.И. Банковское дело [Текст]: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2015. – 768 с.
22. Лаврушин, О.И. Банковские риски [Текст]: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: КНОРУС, 2012. – 232 с.
23. Малашихина, Н.Н. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Малашихина, О.С. Белокрылова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 462 с.
24. Маренков, Н.Л. Антикризисное управление: контроль и риски коммерческих банков и фирм в России [Текст]: учебник / Н.Л. Маренков. – М.: КНОРУС, 2015. – 541 с.
25. Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции [Текст]: учебник / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 384 с.
26. Платонов, В. Банковское дело: стратегическое руководство [Текст]: учеб. пособие / В. Платонов. – М.: Консалтбанкир, 2015. – 201 с.
27. Поляк, Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]: учебник / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 639 с.
28. Романов, В.С. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски [Текст]: учебник / В.С. Романов, А.В. Бутуханов. – СПб.: НПО Омега, 2015. – 417 с.
29. Секерин, В.Д. Банковский менеджмент [Текст]: учебник / В.Д. Секерин, С.С. Голубев. – Москва: Проспект, 2016. – 224 с.
30. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 311 с.
31. Тоцкий, М.В. Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска [Текст]: учеб. пособие / М.В. Тоцкий. – М.: ИМЭМО, 2012. – 193 с.
32. Уткин, Э.А. Риск-менеджмент [Текст]: учебник / Э.А. Уткин. – М.: Экмос, 2014. – 306 с.
33. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / А.Н. Фомичев. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 418 с.
34. Акулинчев, А.А. Залог как инструмент минимизации кредитного риска банка [Текст] / А.А. Акулинчев // Деньги и кредит. – 2015. - № 3. – С. 51-53.
35. Ануреев, С.В. Профессиональные вкладчики – фиксаторы и процентные риски банков [Текст] / С.В. Ануреев // Деньги и кредит. – 2015. -№ 6. – С. 51-55.
36. Биткина, И.К. Особенности построения модели российской банковской системы на современном этапе развития [Текст] / И.К. Биткина // Проблемы современной экономики. – 2014. - № 18. – С. 155-156.
37. Гамза, В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков [Текст] / В.А. Гамза // Банковское дело. – 2015. - № 6. – С. 25-28.
38. Герасимова, Е.Л. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов [Текст] / Е.Л. Герасимова // Финансы и кредит. – 2014. - № 17 – С. 89.
39. Жоваников, В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики [Текст] / В.Н. Жоваников // Деньги и кредит. – 2014. - № 5. – С. 60-62.
40. Жуков, П.Е. Анализ рисков розничного кредитного портфеля российских банков [Текст] / П.Е. Жуков // Деньги и кредит. – 2015. - № 3. – С. 46-50.
41. Захарова, О.В. Теоретические аспекты проблемы управления ликвидностью коммерческих банков [Текст] / О.В. Захарова // Банковские услуги. – 2013. – № 8. – С. 19-25.
42. Коваленко, О.Г. Банковские риски: сущность, классификация [Текст] / О.Г. Коваленко, О.Е. Медведева // Вектор науки. – 2013. - № 3. – С. 340-344.
43. Ларионов, И.В. Методы управления рисками в кредитных организациях и способы их ограничения [Текст] / И.В. Ларионов // Бизнес и банки. – 2015. - № 40. – С. 1-3.
44. Ларионова, И.Р. Кредитные риски [Текст] / И.Р. Ларионова // Экономика и жизнь. – 2016. - № 31. – С. 6-7.
45. Литовченко, С. Подходы к управлению рисками на российских предприятиях [Текст] / С. Литовченко // Финансовый директор. – 2014. - № 3. – С. 12-14.
46. Мотовилов, О.В. Управление денежными потоками банка [Текст] / О.В. Мотовилов // Деньги и кредит. – 2016. – № 3. – С. 43-48.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
