Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Риски таких операций содержат в себесинергическийэффектдействиятехнологических,операционных,репутационных, правовых и пр. факторов.Нельзя обойти вниманием такой фактор, как доверие, который основан навзаимоотношениях между клиентами и коммерческими банками, междуцентральным банком и коммерческими банками, также институтами мирового и31национального финансового рынка. Вышеуказанный фактор отражается в рискепотери деловой репутации коммерческого банка.Факторный анализ указывает на то, что в условиях усиления интеграциимировой экономики увеличивается вероятность переноса кризисных явлений смеждународного на национальный уровень. Ведущая роль в этом принадлежитфинансовому капиталу, для которого характерна высокая скорость мобилизации иперетока.
Таким образом, для ряда стран, включая Россию, характерен фактороттока капитала, существенно усиливающего риски ликвидности банковскойсистемы.Примером может служить ситуация резкого оттока частного капитала изРоссии после кризисного периода 2008 года в размере 133,7 млрд. долларов США.Далее в период с 2009г. по 2010г. в результате оперативных мер Банка России постабилизации отечественной банковской системы показатель оттока частногокапитала из России имел устойчивую тенденцию к сокращению. В период 2011года показатель оттока частного капитала повторно находился на высоком уровнеи составлял - 80,5 млрд. долларов США.
При этом, согласно оценке Банка России,данный показатель на начало 2013 года имел положительную динамику составив53,9 млрд. долларов США. Однако, положительная тенденция к сокращениювывода капитала из страны как международными, так и российскими инвесторамис января по октябрь 2014 года приняла отрицательную динамику, как указано нарисунке 1 - вышеуказанный показатель составил 61 млрд.
долларов и 85,2 млрд.долларов, соответственно, что может повлиять на реализацию риска потериликвидности. Указанная тенденция в определенной мере может быть следствиемвведения экономических санкций в отношении России.32по 01.10.2014201320122011-10201020090-20-30Изменениепоказателя чистоговвоза/вывозакапитала частнымсектором-40-50-60-70-80-90Источник: Составлено автором на основании данных «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором»за 2009 – 2014 гг.
[электронный ресурс]. Режим доступа :http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital_new.htm&pid=svs&sid=itm_18710 (дата обращения –05.10.2014 )Рисунок 1 - Динамика показателя чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором впериод с 2009 по октябрь 2014 г.Одним из основных факторов, влияющих на развитие банковских рисков врассматриваемый период, является фактор экономического роста, которыйобеспечивается за счет как внешних факторов, связанных с конъюнктуроймировых рынков сырья и капитала, так в большей степени и внутреннимифакторами, включая малую долю кредитования банками реального секторароссийской экономики.В соответствии с таблицей 1 анализ динамики основных макроэкономическихпоказателей указывает на увеличение общего объема ВВП на 61,7% по сравнениюс докризисным периодом, но при этом наблюдается снижение темпов роста ВВПна 4,2%, при снижении выпуска сельскохозяйственной продукции на 4,6%.
Такженельзянеотметитьзначительное снижениетемповприростакредитовнефинансовому сектору, что свидетельствует об усиливающейся нестабильностиреального сектора. Рост волатильности курса национальной валюты в конце332013г. и начале 2014г. также является негативной тенденцией, однако этопроисходит в рамках проводимой Банком России валютной политики, котораяпризвана осуществить постепенный переход от ограниченно плавающего курса ксвободно плавающему. К позитивным тенденциям можно отнести снижениеиндекса потребительских цен, хотя указанный показатель не достигает целейзаявленных в «Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики».Таблица 1 - Динамика основных макроэкономических индикаторов (всопоставимых ценах)ПоказательОбъем ВВП, млрд. руб.Темп роста ВВПИндекс промышленногопроизводстваПродукция сельскогохозяйстваИнвестиции в основнойкапиталУровень безработицы в % кэкономически активномунаселениюИндекс потребительских цен,%Средний номинальный курсдоллара США к рублю запериод, рублей за доллар2009 г.38 807,292,22010 г.46 308,5104,32011 г.55 967,2104,32012 г.62 218,4103,42013 г.66 755,3101,390,7108,2104,7102,6100,4101,488,7122,195,3106,284,3106,0108,3106,699,88,26,36,55,55,5108,8108,8106,1106,6106,631,730,429,431,131,8Прирост кредитов+281,9+ 1 346,3+ 3 749+ 2 645,8+2 760,7нефинансовому секторуТемпы прироста кредитов0,3%12,8%21,03%14,4%13,2%нефинансовому секторуИсточник: Составлено автором на основании данных Отчета о развитии банковского сектора ибанковского надзора за 2011 год.
Изд. Банка России, 2012 г., с. 93; Отчет о развитии банковского сектора ибанковского надзора за 2012 год. Изд. Банка России, 2013 г., с. 96.; Бюллетень банковской статистики за 2009 2014 гг.Решение проблем влияния факторов нестабильности на развитие банковскихрисков, с одной стороны, определяет активизацию, развитие и совершенствованиесоответствующих методов и инструментов денежно-кредитной политики БанкаРоссии, направленных на стимулирование кредитования банками реальногосектора экономики, с другой, указывает на обстоятельства потери эффективностибанковской системы. Последние возникают даже при отсутствии серьезныхмакроэкономических нарушений или влияния конъюнктуры мировых финансовых34и сырьевых рынков, а в результате микроэкономических изменений: увеличенияволатильности процентных ставок рынка межбанковских кредитов или резкогоснижения котировок фондового рынка и пр.Представляется, что Банку России следует шире использовать традиционныеканалы, связанные с кредитованием коммерческих банков и кредитованиемгосударства, которые, по нашему мнению, могут оказывать положительноевоздействие на воспроизводственный процесс в экономике нашей страны.
Приэтом необходимо соответственно обеспечить регулирование трансмиссионногомеханизма денежно-кредитной политики в определенном направлении и ослабитьденежный фактор неустойчивости рубля.Известно, что кредитный потенциал многих российских коммерческих банковограничен, что сдерживает увеличение кредитных вложений в реальнуюэкономику и показатель отношения кредитов к ВВП в российской банковскойсистеме существенно (более чем в 5 раз) ниже по сравнению с развитымистранами, что показано на рисунке 2.352060%1855%50%1645%1440%1235%1030%825%20%615%410%5%00%21кв.2кв 009.3 200кв 9.4 20к в 09.1 200кв 9.2 201кв 0.3 20к в 10.4 201кв 0.1 20к в 10.2 201кв 1.3 201кв 1.4 20к в 11.1 201кв 1.2 201кв 2.3 20к в 12.4 201кв 2.1 201кв 2.2 20к в 13.3 201кв 3.4 20к в 13.1 201кв 3.2 201кв 4.20142Объем выданных кредитовОбъем ВВПСоотношение объема выданных кредитов к объему ВВП в %Источник: Составлено автором на основании данных об общих объемах кредитования юридических лици индивидуальных предпринимателей [электронный ресурс].
Режим доступа :http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910 (дата обращения – 15.08.2014), атакже данных Росстата [электронный ресурс]. Режим доступа :http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения –15.08.2014)Рисунок 2 - Объемы кредитования реального сектора экономики в трлн. руб.Действие фактора экономического роста на микроуровне может проявлятьсяв динамике показателей объема привлеченных и размещенных средствбанковской системы, структуры привлеченных и размещенных средств, объемасобственных средств (капитала) банковской системы и пр.Анализ тенденций изменения объемов привлеченных и размещенныхденежных средств указывает на их стабильный рост в течении 2010 – начала 2014гг. Так с 2009 года объем привлеченных и размещенных денежных средств всреднем увеличился в 2,3 раза, вышеуказанная тенденция отражена на рисунке 3.364540353025201510Размещенные средстваПривлеченные средства5.1401.07.1401.01.1301.07.1301.01.1201.07.1201.01.1101.07.1101.01.1001.0701.01.100Источник: Составлено автором на основании данных «Бюллетеня банковской статистики» за 2009 – 2013гг.[электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=bbs (дата обращения – 15.10.2014).Рисунок 3 - Показатели привлеченных и размещенных денежных средств (трлн. руб.)Также, при оценке финансового состояния банковского системы важнымпоказателем является изменение структуры привлеченных и размещенныхсредств.По-прежнемуосновнойудельныйвесактивовбанковскойсистемыприходится на кредиты юридическим лицам, доля которых в период с 01.01.2010по 01.08.2014 сократилась с 76,8% до 70,8%, при этом доля кредитов выданныхфизическим лицам напротив увеличилась с 23,2% до 29,2%. Дополнительноотметим, что оба показателя размещенных средств в вышеуказанный периодимели тенденцию к росту как указано на рисунке 4.37302520кредиты выданные юр.лицам15кредиты выданные физ.лицам10501.07.1401.01.1401.07.1301.01.1301.07.1201.01.1201.07.1101.01.1101.07.1001.01.100Источник: Составлено автором на основании данных «Бюллетеня банковской статистики» за 2009 – 2013гг.[электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=bbs (дата обращения – 15.10.2014).Рисунок 4 - Динамика денежных средств размещенных в кредиты юридическим ифизическим лицам (трлн. руб.)Привлеченные денежные средства в отечественной банковской системе втечении рассматриваемого периода также как и размещенные средства имеютустойчивую тенденцию к росту, что показано на рисунке 5.3820181614121086вклады привлеченные уфиз. лиц42вклады привлеченные уюр.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
