Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Поэтомунеобходимо попытаться идентифицировать понятие рисков банковской системы(системных рисков)и определить их основные особенности. Дополнительно25отметим, что в данной диссертационной работе понятие системных рисковприменено только к одному из сегментов финансового рынка – банковскому, чтообъясняется сложностью и многоплановостью этого понятия, рассмотрениекоторого выходит за рамки настоящего исследования.Мы придерживаемся мнения, что системные риски – это риски потерьэкономики как при накоплении негативных явлений в деятельностиотдельных банков, так и при отклонении регулятивной деятельности БанкаРоссии от стоящих перед ним целей и задач.При этом наиболее существенное влияние на возникновение и масштабсистемных рисков имеет деятельность так называемых системно значимыхкредитных организаций (СЗКО), усиление концентрации которых способноусилить их воздействие на функционирование банковской системы в целом.С другой стороны, к банкам, деятельность которых может также повлиять наэффективностьвыполненияроссийскойбанковскойсистемойфункциифинансового посредничества, можно отнести малые и средние региональныебанки, призванные обеспечить необходимую поддержку развитию экономики врегионах.Эти обстоятельство требуют учета при развитии методов и направленийрегулирования банковских рисков.Уровень рисков может повышаться при различных условиях:-некомпетентностируководстваилиответственныхработников,выражающейся в неспособности принятия необходимых и неотложных мер;- реализации принципиально новых задач, при отсутствии необходимогоопыта;- внезапного или неожиданного возникновения неблагоприятных ситуаций;- наличия несовершенства в законодательстве, препятствующих принятиюопределенных оптимальных для сложившейся ситуации решений;- регулятивных действий центрального банка.26Например, действия регулятора (Банка России) в первой и второй декадахавгуста 1995 года явились катализатором банковского кризиса.

Отметимнекоторые из них:- совместное заявление Правительства и Банка России от 23.08.1995 осохранности валютного коридора;- резкое сжатие, практически в течение одного дня(24.08.1995) рынка«коротких» денег МБК, которое наступило в связи с потерей ликвидности ипоследующим закрытием лимитной позиции по межбанковскому кредитованиютаких крупных банков, как Лефортовский, Часпромбанк, Мытищинский(последний являлся крупнейшим оператором на рынке «коротких» МБК).В любой банковской деятельности прослеживается стремление, с однойстороны, к наибольшей прибыльности, а с другой - к стабильности, в этомпроявляется противоречие банковской деятельности, которое можно разрешить спомощью механизмов регулирования. С их помощью можно не толькоминимизироватьбанковскиериски,нодеятельности банка на приемлемом уровне.иподдерживатьстабильностьРегулирование (от латин regula –правило) как понятие встречается во многих областях знаний: в естественныхнауках, в медицине, в экономике и др.В словаре Ожегова «регулирование» означает «направлять развитие ...

с цельюпривести в порядок» или «приводить (механизмы и их части) в такое состояние,которое обеспечивает нормальную и правильную работу» 18.В словаре Ушакова термин «регулирование» трактуется несколько шире«воздействовать на что-нибудь, с целью внести порядок.... Регулироватьрыночные цены»19.В Оксвордском толковом словаре под редакцией И.М. Осадчей понятие«регулирование», по мнению экономистов-теоретиков, связано в первую очередьсгосударственнымрегулированием,вызванным«необходимостьюстимулирования конкуренции»[188].18Ожегов С.И.

Толковый словарь/ С.И. Ожегов// Оникс, 2010 г. - С. 89.Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка /Анетонова Л.В., Григорян И.Р.,Шильнова Н.И. //М.: Славянский Дом Книги, 2014. - С. 24.1927ВБольшомЭкономическомСловареподредакциейА.Н.Азрилияна«регулирование» означает: «устанавливать, правильное, необходимое для работывзаимодействиечастеймеханизма»или«целенаправленныепроцессы,обеспечивающие поддержание или изменение экономических явлений и ихсвязей» [45].Финансово-КредитныйЭнциклопедическийСловарьподредакциейА.Г. Грязновой понятие «регулирование» рассматривает в связи с конкретизациейдеятельности: международных валютных или кредитных отношений, илиденежного обращения20.На современном этапе развития общества существует несколько моделейрегулирования экономики: государственное и командно-административное,государственное и саморегулируемое.Необходимо заметить, что доля того или иного регулирования, в зависимостиот уровня социально-экономического развития общества меняется.

В странах сразвивающейсяэкономикойпревалируетгосударственноеплюссаморегулируемое с элементами административного регулирования. В странах сразвитойэкономикойдлительноевремяотдавалосьпредпочтениесаморегулируемой модели с элементами государственного регулирования.Однако в связи с усилением интеграционных процессов, которые несут в себезначительные риски диспропорций в реальном секторе экономики, риски,связанные с внедрением инноваций, которыев состоянии опосредованноослабить отраслевую конкурентоспособность, также способствуют усилениюпереноса рисков процессов дестабилизации на национальные уровни страновыхэкономик.Основнымсубъектомрегулированияявляетсягосударство.Механизмгосударственного регулирования осуществляется через финансовые инструменты:налоги, субсидии, гарантии, инвестиции, страхование и др. Государственноефинансовое20регулированиенаправленонапредотвращениеструктурныхГрязнова А.Г. Финансово-Кредитный Энциклопедический Словарь / А.Г.Грязнова. - М.:Финансы истатистика,2004.

– С. 77.28дисбалансоввреальномсектореэкономики,обеспечениеразвитиявысокотехнологичных отраслей, социально-экономическую стабилизацию и пр.Командно-административноерегулированиевзначительнойстепенихарактерно для экономики стран переходного периода, хотя некоторыеинструменты могут применяться и в странах с развивающейся экономикой,например, посредством таких инструментов, как: пошлины, гранты, лимиты и др.В основе саморегулируемой модели находится принцип, взаимосвязанности ивзаимообусловленности, основанный на спросе и предложении, конкуренции иманипуляции, и пр.Финансовая и денежно-кредитная сфера занимаетцентральное место в государственной и саморегулируемой модели, которая черезинструменты денежно-кредитной политики и финансового рынка призванастабилизировать денежное обращение. Значительная роль в регулированииденежного обращения принадлежит центральному банку, который обладаетбольшим арсеналом инструментов, административного и рыночного характера,позволяющих не только стабилизировать, но и достаточно эффективно влиять нафункционированиебанковскойсистемывсоответствиис действующимзаконодательством и нормативными актами.

Регулирование банковской системыв контексте с банковскими рисками позволяет не только систематизироватьрисковую составляющую банковской деятельности, но и минимизироватьвозможные потери коммерческих банков.Банковское сообщество в целом с пониманием относятся к целямрегулирующих органов, однако видит необходимость в корректировке способовдостижения этих целей, так как считает, что чрезмерное регулирование истощаетресурсы банков, способствует развитию бюрократии и создает ложное ощущениебезопасности. В связи с этим важно актуализировать оценку рисков визменяющихся условиях и уметь их прогнозировать.Деятельность коммерческих банков, как правило, регулируется центральнымбанкомпосредствомэкономическихнормативовинормативно-правовыхдокументов, направленных на минимизацию банковских рисков.

Экономическиенормативыинормативно-правовыеактынаправленынаобеспечение29устойчивости не только одного коммерческого банка, но и банковской системы вцелом.По мнению А.Ю. Симановского, в банковском регулировании целесообразновыделить два уровня: «фундаментальный (общий) и прикладной (особенный,индивидуальный, специализированный»).На наш взгляд, задачей первого уровня является формирование базовыхметодических подходов к идентификации рисков и их оценке для условноисчисляемых рисков. Задачей прикладного уровня является разработка наиндивидуальном подходе методических и организационно-правовых оценокрисков.С помощью механизмов регулирования центральным банком осуществляютсядве взаимодополняющие функции - надзора и контроля за деятельностьюкоммерческих банков.Вместе с тем, учитывая разноуровневый характер банковских рисков, считаемнеобходимым разделить методы регуляторного воздействия Банка России надве группы: внутрибанковские (призванные способствовать снижениюрисковвкоммерческихбанках)исистемные(направленныенаминимизацию рисков банковской системы в целом).Рассматривая различные подходы к содержанию регулирования авторпришелквыводудетерминированныйотом,процесс,чтовбанковскоеосновекоторогорегулированиенаходятсяэтобазовыеинструменты пруденциального надзора и индивидуальные подходы киндентифицируемым рискам.301.2 Факторы экономической нестабильности и их влияние на развитиебанковских рисковВ условиях неустойчивого состояния экономики весьма актуальным являетсяизучение факторов влияющих на развитие банковских рисков.Рассматривая влияние внутренних и внешних факторов экономическойнестабильности, в основном апеллируют к факторам устойчивости банковскойсистемы.Кластерный анализ внутренних факторов позволяет выделить среди них:законодательно-нормативные, общеэкономические, внутрибанковские, присущиенациональному финансовому рынку, и др.

Кластерный анализ внешних факторовуказывает на такие, как: политические, размер государственного долга, полноталиберализации экономики и вовлечение ее в международные финансовыеинституты, степень открытости, конкуренции, и пр. Критерием выбора наиболеезначимых в настоящее время факторов усиливающих действие банковских рисковмогут служить негативные тенденции коммерческих банков (дефолты), связанныес ухудшением инвестиционного климата (оттоком капитала), узостью денежногорынка (сокращением экономического роста), и, как следствие, падения доверия кбанковской системе и пр.По нашему мнению, при современном развитии инновационных технологийформируется кластер временных факторов, действующих в режиме online иприсущий таким моделям организации, как: виртуальный банк, электронный банки пр. При реализации таких моделей сопровождение транзакций подвергаетсязначительным банковским рискам, в связи с тем, что обслуживание постепеннопереносится из банков в IT компании.

Характеристики

Список файлов диссертации